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在单位根单位根检验最佳滞后期媔板中 有以下几个选项 1、test type单位根检验最佳滞后期的类型。默认是ADF可以选择其他的,包括DF、P-P单位根检验最佳滞后期等按照你的提问,選择ADF 2、test for unit root in。这个我还不是很清楚我一般使用level。应该是变量差分形势比如,选择1阶差分那么结果显示自变量为 D(变量1(-1),2)。选择level就是D(变量(-1))。具体 我还在研究…… 3、lag lengthautomatic selection中选择判定最佳滞后期的准则。SIC、AIC等都有下面选择最大滞后期。这也是你的问题最大滞后期需要自己设定。默认是1最小设置是0(小于0的都默认为0)。最后会给你附上案例说明设置滞后期的必要性。user specific就是用户自定义滞后期 4、Include in test equation。模型中包含的參数三种模型,截距(常数项)截距和斜率(时间趋势),都不含有如何设定取决于你的数据(数据模型)或者你的模型(结构模型)。 付案例:北京某区的GDP(自己做的一个案例如有问题,请提出) 但是 注意 第二个结论的SIC大于第一个结论的SIC本人认为,采用SIC小的模型的结论(当然你也可以多尝试其他形式的ADF单位根检验最佳滞后期)。也就是该序列存在单位根序列不平稳。 同时补充一下滞后期過大会影响自由度,使结论的可参考性下降经验为10样本的不超过1阶滞后,20样本的不超过2阶滞后为宜当然,具体情况具体讨论! 你可鉯自己以这个数据为例,尝试一下设定不同最大滞后值的效果。 |
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