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如何对数据一阶差分
进行一阶差分,直接在命令窗口里面输入命令: GENR 差分后时间序列名 = D(差分前时间序列名) 这样便在工作区间里会生成一个新的对象,即差分后的时间序列。 希望对你有...一阶差分平稳 证明 原数据是同阶单整的。 同阶单整的数据可能存在协整关系,可以用EG两步法或者JJ进行检验。那要看你在当下哪种结构去一阶差分,脱离当下结构(当下市场结构的一种近似稳定状态)没有任何意义。&p&&/p& &p&如果是连贯的时间序列&/p& &p&tsset date&/p& &p&gen d_price = d.price // 一阶差分&/p& &p& &/p& &p&如果不连...一阶差分不平稳的话,你可以再看下二阶差分是否平稳。如果你要求必须是一阶差分平稳,那就重新处理一下数据,比如你可以换成增长率、可以求对数等等。如果是连贯的时间序列 tsset date gen d_price = d.price // 一阶差分 如果不连贯 gen date_c = _n tsset date_c gen d_price = d.priceincludedir/etc/xinetd.d/,包含位于/etc/xinetd.d/目录下的并且在具体化特定服务配置文件中声明的各种选项. /etc/xinetd.d/目录含有xinetd管理下的每一项服务的配置文件以及与该服...genr dx=d(x) 原变量一阶差分后的值就存在新变量dx中自相关系数在大约6期左右出现一个峰值 偏自相关也是如此 你用的是月度数据,从图上看偏自相关的季节性似乎有点显著,自相关的半年度周期也比较显著 可以考虑ARMA((1,...
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Eviews：GDP和EC两个序列一阶差分后平稳,用一阶差分后的序列做回归方程,R方特别小为什么?
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你做协整检验啊,通过的话,用原数据做回归
可是元数据不平稳啊，我是取对数后一阶差分后才平稳的，不应该用平稳后的数据么？不然为什么要平稳化啊？
所以说让你做完平稳性，做协整检验啊，你搜下协整检验，就明白我说的了
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