时间序列模型分析的各种stata命令_中华文本库
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varstable, graph
/*图示模的分布*/
2）检验滞后阶数的显著性：命令varwle
use http://www.stata-press.com/data/r11/lutkepohl2,clear
var dln_inv dln_inc dln_consump ,lag(1/2) dfk small
/*检验特定滞后阶数的联合显著性*/
* 处理方法：附加约束条件
constraint define 1 [dln_inv]L2.dln_inv = 0
constraint define 2 [dln_inv]L2.dln_inc = 0
constraint define 3 [dln_inv]L2.dln_consump = 0
constraint define 4 [dln_inc]L2.dln_inv = 0
constraint define 5 [dln_inc]L2.dln_inc = 0
constraint define 6 [dln_inc]L2.dln_consump = 0
var dln_inv dln_inc dln_consump ,lag(1/2) dfk small constraints(1/6) varwle
3）残差正态分布检验
在stata 里，常用的命令为varnorm 。它提供了三种检验：峰度、偏度以及Jarque –Bera 检验，其中Jarque –Bera 检验综合了峰度和偏度的检验，相当于整体的正态分布检验。
use http://www.stata-press.com/data/r11/lutkepohl2,clear
var dln_inv dln_inc dln_consump if qtr&=q(1978q4),lag(1/2) dfk small varnorm
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时间序列分析STATA 第三课
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你可能喜欢时间序列模型；结构模型虽然有助于人们理解变量之间的影响关系，但；一、基本命令；1.1时间序列数据的处理；1)声明时间序列：tsset命令；usegnp96.dta,clearlistin；tssetdatelistin1/20genLg；2)检查是否有断点：tsreport,repor；usegnp96.dta,cleartssetd；tsreport,re
时间序列模型
结构模型虽然有助于人们理解变量之间的影响关系，但模型的预测精度比较低。在一些大规模的联立方程中，情况更是如此。而早期的单变量时间序列模型有较少的参数却可以得到非常精确的预测，因此随着Box and Jenkins(1984)等奠基性的研究，时间序列方法得到迅速发展。从单变量时间序列到多元时间序列模型，从平稳过程到非平稳过程，时间序列分析方法被广泛应用于经济、气象和过程控制等领域。本章将介绍如下时间序列分析方法，ARIMA模型、ARCH族模型、VAR模型、VEC模型、单位根检验及协整检验等。
一、基本命令 1.1时间序列数据的处理
1)声明时间序列：tsset 命令
use gnp96.dta, clear
list in 1/20
gen Lgnp = L.gnp
tsset date
list in 1/20
gen Lgnp = L.gnp
2)检查是否有断点：tsreport, report
use gnp96.dta, clear
tsset date
tsreport, report
drop in 10/10
list in 1/12
tsreport, report
tsreport, report list
/*列出存在断点的样本信息*/
3)填充缺漏值：tsfill
tsreport, report list
list in 1/12
4)追加样本：tsappend
use gnp96.dta, clear
tsset date
list in -10/-1
tsappend , add(5)
/*追加5个观察值*/
list in -10/-1
5)应用：样本外预测: predict
reg gnp96 L.gnp96
predict gnp_hat
list in -10/-1
6)清除时间标识: tsset, clear
tsset, clear
1.2变量的生成与处理
1)滞后项、超前项和差分项
help tsvarlist
use gnp96.dta, clear
tsset date
/*一阶滞后*/
gen L2gnp = L2.gnp96
/*一阶超前*/
gen F2gnp = F2.gnp96
/*一阶差分*/
gen D2gnp = D2.gnp96
list in 1/10
list in -10/-1
2)产生增长率变量: 对数差分
gen lngnp = ln(gnp96)
gen growth = D.lngnp
gen growth2 = (gnp96-L.gnp96)/L.gnp96
gen diff = growth - growth2
/*表明对数差分和变量的增长率差别很小*/
list date gnp96 lngnp growth* diff in 1/10
1.3日期的处理
日期的格式
help tsfmt
基本时点：整数数值，如 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ....
日，取值为 0； 显示格式： 定义 含义 默认格式 %td %tw %tm %tq %th %ty 日 周 月 季度 半年 年 %tdDlCY %twCY!ww %tmCY!mn %tqCY!qq %thCY!hh %tyCY
1）使用 tsset 命令指定显示格式
use B6_tsset.dta, clear
tsset t, daily
use B6_tsset.dta, clear
tsset t, weekly
2)指定起始时点
cap drop month
generate month = m(1990-1) + _n - 1
format month %tm
list t month in 1/20
cap drop year
gen year = y(1952) + _n - 1
format year %ty
list t year in 1/20
3）自己设定不同的显示格式 日期的显示格式 %d (%td) 定义如下： %[-][t]d 具体项目释义：
“”中可包含如下字母或字符
c y m l n d j h q w _ . , : - / ' !c
C Y M L N D J
W 定义如下：
世纪值(个位数不附加/附加0)
不含世纪值的年份(个位数不附加/附加0)
三个英文字母的月份简写(第一个字母大写)
英文字母拼写的月份(第一个字母大写)
数字月份(个位数不附加/附加0)
一个月中的第几日(个位数不附加/附加0)
一年中的第几日(个位数不附加/附加0)
一年中的第几半年 (1 or 2)
一年中的第几季度 (1, 2, 3, or 4)
一年中的第几周(个位数不附加/附加0)
display a blank (空格)
display a period(句号)
display a comma(逗号)
display a colon(冒号)
display a dash (短线)
display a slash(斜线)
display a close single quote(右引号)
display character c (code !! to display an exclamation point)
Sample date in format
-----------------------------------
%tdM_d,_CY
July 7, 1948
07-11-1948
----------------------------------- 样式2：
Sample date in format
----------------------------------
July 11, 1948
11 July 1948
07-11-1948
----------------------------------
set obs 100
gen t = _n + d(13feb1978)
list t in 1/5
format t üY-N-D
list t in 1/5
format t üy_n_d
list t in 1/5
use B6_tsset, clear
tsset t, format(%twCY-m)
4）一个实例：生成连续的时间变量
use e1920.dta, clear
list year month in 1/30
sort year month
gen time = _n
tsset time
list year month time in 1/30
generate newmonth = m(1920-1) + time - 1
tsset newmonth, monthly
list year month time newmonth in 1/30
1.4图解时间序列
sim_arma ar2, ar(0.7 0.2) nobs(200)
sim_arma ma2, ma(0.7 0.2)
tsline ar2 ma2
* 亦可采用 twoway line 命令绘制，但较为繁琐
twoway line ar2 ma2 _t
2）例2：增加文字标注
sysuse tsline2, clear
tsline calories, ttick(28nov2002 25dec2002, tpos(in)) ///
ttext(3470 28nov2002 \
3470 25dec2002 \3）例3：增加两条纵向的标示线
sysuse tsline2, clear
tsset day 三亿文库3y.uu456.com包含各类专业文献、生活休闲娱乐、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、文学作品欣赏、专业论文、应用写作文书、94时间序列模型分析的各种stata命令等内容。　
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道具: 匿名卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 涂鸦板
*-- 简介*& &6.1&&时间序列数据的处理*-- 平稳时间序列模型*& &6.2&&ARIMA 模型*& &6.3&&VAR 模型*-- 非平稳时间序列模型*& &6.4&&非平稳时间序列简介*& &6.5&&单位根检验*& &6.6&&协整分析*-- 自回归条件异方差模型*& &6.7&&GARCH 模型
载入中......
22:48:36 上传
售价: 3 个论坛币
stata时间序列分析详解
连玉君的资料~
总评分:&经验 + 10&
学术水平 + 1&
热心指数 + 1&
你不会把连玉君老师的东西发上来了吧？
看看，希望有用，先谢楼主~
果然是连玉君老师的东西
Trade Economicist
额&&就是&&就是呢
贵死了，买不起
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