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各位大侠：
& && & 小弟刚学MATLAB，编程不会，就想用UCSD的GARCH包中的DCC-GARCH建立一个二元的GARCH模型。
& && & DCC-GARCH要分为两个步骤来估计，第一步使用一元GARCH 模型对各变量进行估计;第二步是使用前一步骤所得的标准化残差来估计条件相关系数( 条件协方差) 。小弟已经使用EVEIWS将第一步做出来了，获得了第二步所要求的标准化残差。
& && &&&小弟不明白的是，在使用UCSD GARCH包的时候，是将在做GARCH模型之前的时间序列输入MATLAB，还是将第一步所得的标准化残差输入MATLAB作为DATA，来进行DCC-GARCH的估计呢？
& && &&&如果是将原始时间序列输入MATLAB，那么在估计DCC-GARCH时，怎样将UCSD GARCH包中估计DCC GARCH默认的fattailed_garch，改为GARCHPQ或者是EGARCH呢？
& && &&&上传DCC_MVGARCH.MAT一个，希望高手解答！！！
20:25:15 上传
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自己顶一下先，高手来解答下啊
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高手们啊，解答下啊
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帮你顶一下~
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可以用R做。。。不知道你有没有兴趣
做一名勇敢的骑士，打破黑暗的束缚
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还可以用OX来做
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可以用STATA做
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用标准化残差
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标准化残差输入MATLAB的。
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本帖最后由 cvnx 于
22:08 编辑
& && & 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征，
& && && &其中，使用的VAR计算式如下图所示：
19:49:31 上传
& && && &从公式可见，要计算每日VAR值，就必须生成一个条件均值序列。小弟我也明白ARMA-GARCH建模中的ARMA模型就是条件均值方程，但在eviews软件的实际操作中有点犯难了：
19:53:03 上传
& && &&&如上图示，drma1是收益率序列的ma（1）模型，drma1garch11是收益率分布的ma（1）-garch（1,1）拟合模型，请问在eviews操作中，应该从哪个模型产生每日条件均值序列呢？是不是对ma（1）模型或ma（1）-garch（1,1）求一下forcast就行了？
(185.26 KB)
19:49:10 上传
支持楼主：、
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& && && &问题二：
& && &&&小弟从高铁梅老师的教材中学到，garch模型的各项系数（不知是否含常数项？）不能为负数，不知这个要求是否也适用于tgarch和garch-m模型？
& && && &例如，我尝试建立一个ARMA(1, 1)-TARCH(2, 2)-GED模型（门限值为1），拟合结果如下图，有好几个系数是负的，不知这样的模型能用吗：
22:12:22 上传
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请问lz你的两个问题解决了么，刚好我也碰到这两个问题，可以向你咨询一下吗
论坛好贴推荐MATLAB在GARCH模型上的应用_基于玉米期货收益率_吴静杰51
上亿文档资料，等你来发现
MATLAB在GARCH模型上的应用_基于玉米期货收益率_吴静杰51
MATLAB在GARCH模型上的应用；―基于玉米期货收益率――；吴静杰；（西北政法大学经济管理学院，陕西西安，71006；要：针对GARCH族模型的复杂多样性，将MATL；玉米期货收益率波动的GARCH模型说明了MATL；文献标识码：A；yt=c+Σ准iyt-i+Σθjεt-j；σ=k；2t-i；i=1；j=1；i=1；j=1；1问题的提出；金融市场波动性的
MATLAB在GARCH模型上的应用―基于玉米期货收益率――吴静杰（西北政法大学经济管理学院，陕西西安，710063）摘要：针对GARCH族模型的复杂多样性，将MATLAB引入GARCH模型，并以反映*玉米期货收益率波动的GARCH模型说明了MATLAB的应用。关键词：MATLAB；GARCH模型；玉米期货；收益率中图分类号：F830.93文献标识码：Ayt=c+Σ准iyt-i+Σθjεt-j；σ=k+Σβiσ+Σαjεt-i22t2t-ii=1j=1i=1j=1rmpq1问题的提出金融市场波动性的研究是目前金融计量学领域的热点问题，是分析资本资产定价、金融风险防范等问题的基础，Engle提出的自回归条件异方差（ARCH）模型开创了利用时间序列工具研究金融波动时变性和异方差性的先河，并成功应用于英国通货膨胀指数的波动性研究，此后在ARCH模型基础上，逐渐提出不同类型的GARCH模型，这些模型对研究市场间的波动溢出效应、多个市多种资产的收益和风险分析起到了重要的作用。金融时间序列场、数据众多，特性复杂，这就对金融模型的计算及数据特征图示直观化提出了更高的要求。Eviews是目前广泛应用的计量分析软件，模式化的设置使得操作简单，但金融模型发展迅速，种类繁多，应用各异，金融问题研究方向的差异需要适时修改模型及参数，而Eviews的模式化无法应对，故需要相对灵活的计算软件。MATLAB采用程序化语言，主要用于数学模型的数值计算，为解决金融问题，MathWorks公司专门开发了金融工具箱，涵盖了通常的金融计算，适于进行学术研究和实务计算，并且MATLAB核心文件和工具箱的公开性易于进行修改，以满足模型差异化的需求。信息以下编写MATLAB语言进行GARCH分析，将数据保存在MATLAB目录下的at.txt文件中，用函数ascii2fts读入MATLAB保存在变量yumi中，再利用price2ret函数将价格时间序列转换为收益率时间序列，最后用GARCH模型中的参数设定函数garchset和估计函数garchfit进行计算得出估计模型，代码如下：＞＞yumi＝ascii2fts（‘at.txt’，1，2）＞＞r1＝price2ret（yumi）＞＞spec＝garchset（‘m’，1，‘r’，1，‘p’，1，‘q’，1）＞＞garchfit（spec，r1）输出计算结果和图形（见图1）。StandardParameterC（1）ARMA（1）K0.05050100150（a）200250300data2TErrorStatistic－0.－0.data1Value0.369－0.0253080..6164e－0068.0297e－0062MATLAB在GARCH模型上的具体应用GARCH模型是研究金融数据波动性的工具，为说明MATLAB的作用，文章应用GARCH模型讨论玉米期货收益率的波动特性。样本期数据是日―日玉米期货的连续合约日收盘价，样本容量为279个，日收益率的计算采用对数收益率，rt=ln（pt/pt-1），pt为第t个交易日玉米期货的收盘价。GARCH（p，q）模型分为均值方程ARMA（r，m）模型和方差方程GARCH（p，q）模型两部分。────────────────*基金项目：西北政法大学青年人才基金资助项目（09XJC022）；西北政法大学教学改革研究项目（2010）。-0.050条件标准差0.020.01000.05回报 50100150（b）data3-0.05 50100150（c）图1GARCH模型结果示意图127传播学视野下对广播气象研究现状的文献计量与内容分析尹仔锋，阿吉古丽（新疆气象局编译室，新疆乌鲁木齐，830002）摘要：对CNKI数据库年的文献进行检索，采用文献计量法和内容分析“广播”与“气象”的文章，揭示了我国广播气象传播研究的现状，基于法分析了主题为分析结果，指出目前广播气象研究主要涉及广播气象产品传播中的通信媒介技术，其次是气象部门节目制作技术与服务的经验总结，未来研究需要侧重于传播效果与影响研究、受众需求研究以及与媒体合作的研究，这些研究对公共气象服务工作具有参考价值。关键词：广播气象学；文献计量分析；内容分析；传播学中图分类号：G250.252文献标识码：A的方向与该行业未来发展的建议。广播气象学是气象学与新闻传播学的交叉学科，随着近些年广播气象事业的飞速发展，广播气象人已经成为气象事业不可或缺的一部分，广播气象学已经成为气象学的一个重要分支。笔者对我国CNKI数据库、万方数据库和国际知名数据库的现有文献进行检索发现，从传播学角度对广播气象进行研究的文章甚少，尚未有广播气象传播研究概况的综述与评论。为了了解广播气象学的发展概况，我们采用文献计量法和内容分析法进行分析，旨在初步了解该学科的研究现状，提出该学科需深入探索GARCH（1）0.63715ARCH（1）0.186130.157434.04711研究方法文献计量法是一种借助文献的各种特征数量，采用数学与统计学方法来描述、评价和预测科学技术的现状与发展趋势的图书情报学分析方法。内容分析法是一种对于传播内容进行客观、系统和定性与定量相结合的描述与分析方法，是一种较高层次的情报分析方法。通过比较CNKI和万方数据库的文献发现，??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0.0806862.30693结语从以上实例可见，MATLAB库函数丰富，语言灵活，易于移LogLikelihoodValue:1010.75模型估计的均值方程为yt=0.1.34019yt-1-0.40869εt-1，方差方程为σt2=8.0.63715σt-12，对数似然值为1010.75，估计出的方程的系数之和小于1，满足平稳条件。若需要进一步修改模型，改变GARCH模型中均值方程或方差方程的滞后阶数，只需将MATLAB程序命令中的“garchset”语句进行相应更改，如改为GARCH（2，3）模型，将语句修改为“spec＝garchset（‘m’，1，‘r’，1，‘p’，2，‘q’，3）”即可实现。另外，不同金融市场、资产之间，往往存在相互影响和波动的关系，如玉米期货市场和现货市场相互作用，存在波动溢出效应。为了对风险进行对冲和规避，就需要研究多个变量的波动和风险特性，即将单变量GARCH模型推广到多变量情形，讨论向量GARCH类模型，如本例可进一步建立玉米期货和现货市场收益率的BEKK－GARCH模型，研究两市之间的相互关系和溢出效应，同样，应用MATLAB金融工具箱中的函数仍可灵活简便地对模型进行估计计算和绘制相关统计量图形，这里不再赘述。128植修改，适宜进行GARCH模型计算。目前，MATLAB因其开放性和稳定性已成为公认的标准计算软件，全球2000多家金融机构使用MATLAB建立经济、金融模型来估计经济风险，进行证券定价、资产组合收益分析、偏差分析等工作。参考文献［1］张易华.精通Matlab7［M］.北京：清华大学出版社，－374.［2］张世英，樊智.协整理论与波动模型［M］.北京：清华大学出版社，－229.［3］邓留保，李柏年，杨桂元.Matlab与金融模型分析［M］.合肥：合肥工业大学出版社，－298.────────────────（责任编辑：唐尊进）第一作者简介：吴静杰，女，1978年1月生，2004年毕业于陕西师范大学数科院基础数学专业（硕士），讲师，西北政法大学经济管理学院，陕西省西安市长安南路300号西北政法大学71信箱，710063.（下转第133页）毕仲文倾斜特厚煤层综放开采回采巷道围岩应力分析本刊E-mail:bjb＠sxinfo．net科技论坛（1）对于倾斜特厚煤层，回风顺槽围岩两帮压力大于顶板压力，采空区侧压力大于工作面侧压力。而对于运输顺槽两帮压力小于顶板压力，实体煤侧压力小于工作面侧压力。（2）巷道支架载荷较大，特别是棚腿侧的载荷，压力最大达到125.59kN。在实际当中要特别注意对棚腿处的加固。（3）运输顺槽超前工作面20m左右的地顶板压力急剧增加，此时应当加强支护，防止顶板事故发生。（4）回风顺槽的压力要大于运输顺槽的压力。（5）巷道支架阻力的峰值点在距工作面10m的范围内。在测量的4棚支架中大多集中在距工作面5m的范围内。左右的地方要加强支护，确保巷道的稳定性。综合图5及表1分析，在运输顺槽，实体煤侧棚腿受力峰值为28.05kN，此时支架距离工作面为1.4m；棚顶受力峰值为55.99kN，此时支架距离工作面为7.2m；工作面侧棚腿受力峰值为17.97kN，此时支架距离工作面为1.4m。在运输顺槽，顶板压力大于两帮压力，工作面侧压力大于实体煤侧压力。在实际中要加强巷道顶板管理，防止顶板事故的发生［3］。参考文献［1］贾喜荣.岩石力学与岩层控制［M］.北京：中国矿业大学，2010.［2］钱鸣高，石平五，许家林.矿山压力与岩层控制［M］.北京：中国矿业大学，2010.［3］韩文梅，陈军胜.矿井巷道支护应力状态分析［J］.煤矿安全，2012（7）：185－187.────────────────第一作者简介：毕仲文，男，1988年4月生，1999年毕业于通过对倾斜特厚煤层陈家沟煤矿1205工作面回采过程中回风和运输顺槽围岩应力的实测研究，得出以下结论：山西矿业学院，工程师，山西省煤炭运销集团晋城泽州有限公司，山西省晋城市凤台西街2799号，048000.（责任编辑：薛培荣）4结论StressAnalysisoftheSurrounding－rocksofGatewayswithFully－mechanizedCavingMiningGatewaysinInclinedSuper－thickCoalSeamBIZhong-wenABSTRACT:Throughtheexperimentalresearchonthesupportloadsofreturnairgate－roadandtransportgate－roadinstopingprocessof1205workingfaceinChenjiagouCoalMine’sinclinedsuper－thickcoalseam,Thispaperrevealsthefeaturesofthestressofsurroundingrocksingate－roadinactualstopingprocess,anddrawstheconclusionsthatthepressureofreturnairgate－roadisgreaterthanthepressureoftransportgate－road,thepressureonbothsidesofreturnairgate－roadisgreaterthantheroofpressure,andthesidepressureoftheworkingfaceoftransportgate－roadisgreaterthanthesidepressureofworked－outsection,providingthebasisforthenextworkingface’ssafeproductionandalsoprovidingreferencesformineroadwaysupportunderthesameconstraints.KEYWORDS:inclinedsuper－fullymesurroundingrockstress??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（上接第128页）TheApplicationofMATLABonGARCHModel―――BasedonEarningsRateofCornFuturesWUJing-jieABSTRACT:InthelightofthecomplexdiversityofGARCHmodels,thispaperintroducesMATLABintoGARCHmodels,andexplainstheapplicationofMATLABbyusingGARCHmodelsreflectingthefluctuationoftheearningsrateofcornfutures.KEYWORDS:MATLAB;GARCHearningsrate133包含各类专业文献、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、文学作品欣赏、高等教育、专业论文、中学教育、MATLAB在GARCH模型上的应用_基于玉米期货收益率_吴静杰51等内容。
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skrubby 发表于
请问，用您说的两个软件做的话，需要编程吗？还是傻瓜的？求指点！估计参数有命令，wald检验，需要编程，自己编的。
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mqlts 发表于
估计参数有命令，wald检验，需要编程，自己编的。请问是CCC-GARCH,BEKK-GARCH,DCC-GARCH,E-GARCH等都能做吗？
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skrubby 发表于
请问是CCC-GARCH,BEKK-GARCH,DCC-GARCH,E-GARCH等都能做吗？DCC-MGARCH已用WINRATS实现。别人用什么做的我不清楚。CCC和E-GARCH好像没必要做吧，是不是E-MGARCH？
看看epoh大师的例子，一切ok！
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mqlts 发表于
DCC-MGARCH已用WINRATS实现。别人用什么做的我不清楚。CCC和E-GARCH好像没必要做吧，是不是E-MGARCH？
看 ...谢谢！请问DCC-MGARCH需要编程吗？用WINRATS的话
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skrubby 发表于
谢谢！请问DCC-MGARCH需要编程吗？用WINRATS的话必须的
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mqlts 发表于
必须的哦，多谢解答！
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mqlts 发表于
必须的那WINRATS能够直接做的多元GARCH模型是哪种类型的多元GARCH模型啊?
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skrubby 发表于
那WINRATS能够直接做的多元GARCH模型是哪种类型的多元GARCH模型啊?我噻，高！兄弟，先看看书吧。
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matlab估计出参数后，怎么算参数所对应的t值？
T_statistics=parameters./sqrt(diag(inv(scores'*scores)))
至此，matlab也实现了多元GARCH模型！
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苦逼签到天数: 9 天连续签到: 1 天[LV.3]偶尔看看II
请问运行老是出现输入未定义是怎么回事？谢谢
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