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时间：2019-05-16 12:11
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前面两篇文章讲的都是理论这篇文章实践一下，用蒙特卡洛模拟画一下维纳过程、广义维纳过程、几何布朗运动的图形看看他们形态和特征。废话不多说直接贴源碼和模拟图形。
从实际的模拟图中我们也可以看出，这三个运动都是趋势项（布朗运动趋势项为x轴）加波动项构成布朗运动在z=0这条直線附近波动，广义维纳过程在x=at这条直线附近波动几何布朗运动在
这条指数曲线附近波动。
怎么把前两篇文章的公式转化为蒙特卡洛模拟嘚程序可能也是一个小的难点，为方便大家理解最后我还是补充下为什么这么写程序吧。既然公式里边讲的大多是变化量我们就可鉯用递推的思想来写程序。例如我们可以把布朗运动公式转化为Z(t)=Z(t-1)+εdt再设定一个Z(0)值，就可以运用蒙特卡洛大法了广义维纳过程只是在维納过程基础上加了一个at，几何布朗运动只是把广义维纳过程的公式拿到了e的指数上
本文作者：曲曲菜（微信公众号：曲曲菜）
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