蒙特卡洛算法在程序化研究中简单应用
作者：徽商期货 刘伟峰
&&& 近年来，程序化交易发展愈来愈火爆，传统的程序化研究一直致力于各种成熟指标的组合，如将MACD和均线指标结合起来，在各种合约品种上应用，寻求最佳的历史回测效果；另外还有投资者利用自己对盘面的独特了解，建立个人自定义的指标；然而随着市场越来越多地程序化研究越来越深入，程序化交易方法基本是从市场价格和成交持仓信息出发，通过数学计算，构建交易模型，这也是造成模型同质化的根本原因，因为大家建模的出发点过于一致。目前市场对于程序化研究主要从宏观和微观两个方面深入。宏观方面，投资者可以基于更多的市场信息开发新型的交易模型，主要有以下几种模式：
&&& 第一，基本面数据建模。可以从CPI、PPI、货币发行量等宏观经济指标出发，建立择时交易系统，这种方法为多为机构应用。对于期货市场，每个品种都有供需方面的统计数据，投资者可以结合对这些数据的理解，使用数学方法分析数据，形成多空判断；
&&& 第二，利用数据挖掘技术分析新闻事件，在深入分析可能造成市场异常波动的事件基础上，把握交易时机，获得超额投资回报；
&&& 第三，基于市场的走势，比如，对于建立在沪深300指数上的，可以利用指标股的走势建模，选择对指数影响大的权重股，构建领先指标进行交易。
&&& 微观方面，笔者认为，可以讲传统的指标组合方法进行升华，引入在物理数学中成熟的数学模型，改进传统的程序化交易模型，如运用数值计算中的蚁群算法和模拟退火算法等，本文介绍的也是数值计算中的蒙特卡洛算法。
&&& 洛（,简称MC）方法,也称统计模拟方法,或称计算机随机模拟方法,最早是由布丰等数学家提出用来分析一些科学现象的仿真方法,它是一种以理论为指导的一类非常重要的数值计算方法,是指使用（或更常见的）来解决很多计算问题的一种方法。MC方法的基本思想是：为了求解数学、物理或等方面的问题,首先建立一个概率模型或,使其某个参数等于问题的解,然后通过对模型或过程的观察或抽样试验来计算所求参数的统计特征,最后给出所求解的近似值。
&&& 金融市场充满了确定性和不确定性，因此形成的数字化变量也是具有确定性和随机性两种特征，而蒙特卡洛算法本身就属于一类随机算法，利用尽可能多的模型采样，寻求近似近似最优解，在金融市场中可以理解为尽可能的寻找市场的确定性方向。
&&&& 目前市场上比较流行的一种方法是双均线突破系统，然而这种系统面临的问题表现在两个方面：1.在市场噪音较大时，无法有效地给出买卖信号；2.双均线的参数无法有效确定，基于这一现状，笔者考虑引入蒙特卡洛算法，改善传统双均线突破系统。
&&&&&& 基于蒙特卡洛算法的双均线系统主要过程如下：
&&&&&&& 1.&&&&& 首先确定系统两个参数样本空间Q和P，初始化多头指标B=0，空头指标S=0；
&&&&&&& 2.&&&&& 从样本Q和P中从随机抽取参数m和n，其中m&n；
&&&&&&&&3.&&&&& m周期均线值MA1，m周期均线值MA2，当MA1&MA2，S=S+1；当MA1&MA2，B=B+1;
&&&&&&& 4.&&&&& 重复执行K次，统计多空指标S值和B值；
&&&&&&&&5.&&&&& 确认买卖信号，S&L时，系统发出卖信号，B&L时，系统发出买信号（其中L为系统参数，L&K）。
&&&&& 在交易开拓者中实现基于蒙特卡洛算法改进双均线系统，测试指数期货30分钟合约，测试时间为：―，手续费设为每手5元，主要效果如图1和图2所示：
&&& 从表1中各项指标的对比可以看出，经过引入蒙特卡洛算法，提高了双均线系统的盈利能力，收益能力提高了近50%；减少了交易次数，从178次减少到32次；回撤效果也有一定的改善，显著提高了原程序化交易系统性能。
&&& 从本文的实例看出，蒙特卡洛方法以概率统计理论为其主要理论基础，以随机抽样（随机变量的抽样）为其主要手段，通过相当大的重复抽样获取最优解。在程序化交易系统中引入蒙特卡洛算法时，首先应确定抽样样本空间，然后构造算法目标函数，最后进行重复随机抽样，获取最优目标函数，指示买卖信号。
&&&& 程序化交易在中国起步较晚但是发展迅猛,尤其是过去两年，程序化交易在国内期货市场发展的速度，超乎了很多人的意料。而传统的程序化系统使用者越来越多，市场中策略不可避免会出现同质化现象，造成策略失效。在这种情况下，笔者认为通过引入数学物理中经典算法改进原有交易系统，可以在一定程度上达到更好的效果，而在其中过程中，我们也可以体会到数学之美。
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想找有关于蒙特卡洛模拟的教材，水晶球软件，哪位TX有，非常感谢。
补充下：哪位同学如果有的话，您缺什么，我们可以交换。。。
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文章来源：中国科学院&&&&发布时间：日 19:57&&【字号：&&&&&&】
大学生们迎来他们长达两个月的暑期，《神偷奶爸3》有望创造更多的票房记录，带来一个满载小黄人元素的欢乐夏签名球鞋，卖出375美水电站蓄水，乌江的水流开始平缓，落水者少了。qqpc协议秒抢红包”曾二来说，现在，他能睡上一个安稳觉天生的，但是叶全真并没有因此放弃后天的努力。容貌太美难免在刚出道是会被看成花瓶，但是她用实力和作品证明了自己，后来有了台湾“戏剧一姐”之1994年出生于香港，17岁之前是名击剑运动员。2014年在韩国出道，成为歌手。近两年在内地主持《拜托了冰箱》多档节目，在主持舞台上大放光彩。几句话大概就能概括出他的运动员、歌手、主持人身份，但他的故事绝不是这么简原文无关，仅供延伸阅独家qqpc协议秒抢红包稿件，版权为汽车所有。欢迎转载，请务必注明出处（汽车）及作者，否则必将追究法律责家搬到加拿大确实是一个非常困难的决定，但是孩子打得这样好，我们不能轻易荒废掉。”陈恺麟的妈妈在采访中这样告诉记者。陈的水平已经高于国内的大多数同龄孩子，比赛中他常常要放慢自己的速度来维持队伍的协调，为了使他获得更好的冰球训练，母亲在他11岁时做出了赴加的决电视台等广播电视播出机构也是目前较为可行的路子。广电总局曾把7张集成播控牌照分别发给了央广、央视、国广、上海广播电视台、湖南广播电视台、广东广播电视台以及联合申请的浙江电视台和杭州电视台，此前小米就挂靠了央视旗下的牌照方CNTV，乐视则挂靠了国套用塑料袋封好的卧具，有毯子、一次性床单、一次性枕巾和湿纸巾，使用睡舱的顾客可以取用，并自己铺在睡舱内，离开睡舱时顾客自行把这些东西分类扔弃在指定的塑料筐内。此外，屋内各个醒目位置张贴着睡舱的使用方法、WIFI密码、客服电话和微信、故障维修电话指望中印能够很快解决边界争议，在两国漫长的实控线上，如果中国军队“趁印军不注意”往外拐一拐，多捞回一两百米，中国老百姓知道了真未必就给他们竖大拇指。在谈判没有结果之前，大多数中国人支持维持现状。我们不生事，但也不纵容印方挑衅，这就是中国社会真实qqpc协议秒抢红包、普遍的态将”本名解保刚，他的旋翼机工厂位于山东省德州市境内。昨日，记者以客户身份与其联系。他透露，目前在售的旋翼机依照载客人数，分为单座和双座，报价分别为13万和35万起，依照发动机的马力不同，价格会有差异。解保刚称，在售旋翼机除发动机为奥地利进口外，其余部件均为自己的工厂生产。客户下单后，工厂通过物流，将旋翼机以零部件形式发货，客户需自行组装。“我们会远程指导，如果实在有需求，也可以到当地帮助组装推出的525名候选人中，巴黎市议员、巴黎十三区副区长陈文雄成为法国华社关注的焦点。他于5月18日正式宣布代表“共和国前进”运动参加巴黎第九选区的立法选举，其qqpc协议秒抢红包竞选纲领以经济民生为主要诉求，其中包括华社关注的治安和周日营业问，两个山西人你侬我侬的那场发布会。在记者问答环节，乐视影业董事长张昭表示qqpc协议秒抢红包，乐视影业将在2017年注入上市公健时隔一个月再回主场的比赛，面对强大的领头羊，权健喊出“没有做不到，只有想不到”的口qqpc协议秒抢红包号，可见权健的“野心”不小，想要借助主场之力全力阻击恒于奥利耶与贝莱林两名成名边后卫，仅仅在葡超打了一个赛季主力的塞梅多在名气上有所欠缺，但实力并不比两位竞争者逊色。比较三人之间的防守能力的话，贝莱林首先出局。西班牙人在回追时的速度令人印象深刻，但经常回追也体现出球员在预判方面的缺陷。往往在对手起速之后，贝莱林才能确定对手的意图，并通过回追进行补救，一旦遇上速qqpc协议秒抢红包度与脚下频率均不亚于自己的对手，贝莱林就只能在对手身后徒呼奈何。西班牙人在上赛季场均只有0.64次成功铲断，这对于巴萨来说绝不够广浩）今天（9月7日）晚上，榆林市卫计局就“产妇马某某在榆林市第一医院绥德院区妇产科二病区坠楼身亡”事件公布了调查结一个印度自己好好管教后一个印度吧。请有尊严的印度人从管好拉瓦特等在任高官的嘴巴做起，不要总让他们在世界上为印度代言。那些人喷出的唾沫和翘起的尾巴有辱印度的形象，他们在与国家间需要不断积累互信的原则唱反调。印度如果是个有自省能力的国家，就不该让他们日复一日地肆意扭曲公众对世界的认访问美国，特朗普将设晚宴接待。这将是他们在特朗普执政后首次会面，因此qqpc协议秒抢红包格外受到关讯【转载自公众号娱喵总】近日，有网友拍到了宋家三胞胎的最新街拍环法第一赛段个人计时赛的大雨，让不少名将马失前蹄，其中包括曾经穿过黄色领骑衫的法国名将托尼-加洛潘。电视镜头捕捉到了他摔车的画面：他在潮湿的地面上打滑，撞向护来了！王嘉、关晓彤、易烊千玺三位90后正能量偶像5月份被团中央授予“五四优秀青年”，6月初获封世界卫生组织中国控烟倡导者。近日，王嘉、关晓彤、易烊千玺合体杂志公益封面杂志已出刊。这次封面大片拍摄由著名摄影师陈漫掌镜，三位90后偶像眼神笃定而清澈，他们以青春的名义在公益之路上厚积薄发。三位公益达人、时尚新秀在两种风格之间切换自如，牛仔皮革的狂放张力与暗色调下的清冷逼人，时尚与健康的主题相互碰撞，完美诠释“健康才是真时尚”。王嘉、关晓彤、易烊千玺用行动号召粉丝有责任、有担当才是青春最美的样子，是当之无愧的“正能量偶像，靠谱实力派梅梅观众：这是一部看完想表白的业公司提出了2017年度使在华主要工厂的机器人年产量增加80%的方针。中国的机器人普及率还较低，潜在需求较大。该公司的目标是，推动机器人在医疗和看护等领域的有效利用，实现进一步增月底，该案在玄武法院进行了第一次庭审。方东强夫妇认为，李彩霞经常收到钱就qqpc协议秒抢红包转走，其行为属于诈骗。李彩霞虽然没有到庭，但她通过委托的律师大方承认确实收到了方东强的1207万多元现金，但她不承认是诈骗。李彩霞通过律师陈述说，2014年初双方相识后，方东强自称单身、官二代、家里非常有钱，鼓动自己大量购买奢侈品，对自己处处关心爱护。经过一段时间的相处，她才同意与方东强确定男女朋友关系。她不知道对方结过婚。给钱都是方东强主动要求的，微信证据里都有。双方对于买房买车确实有过协商，但也是基于双方要协商结婚，不是诈骗。李彩霞的律师还称，李彩霞到底多大年纪方东强是清楚的，并无隐瞒，因为两人多次开房都用了身份《慈爱的心》主要讲述了李渊博回到从小长大的小山村，却发现家中出现了许多问题。母亲病故后，父亲的心事，自己儿子的叛逆，这让李渊博心中无限为难。为了亲情和睦，李渊博做出了极大努
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看到有地方说，现在的软件用的蒙特卡洛法是搜索算法？？
RT作为搞科研的这一段在学围棋，找软件的时候看到很多类似说法作为一个，学过算法，自己研究中也在用的表示很惊讶。。。法，至少我接触的，也是一般意义上的，是一种随机方法这和一般计算机算法中的搜索法还是有区别的实际上这一套随机法一般都是最后的选择，通常用在常规算法无法使用或者系统存在极大量随机过程的情况下，典型的比如模拟核[和谐]爆。。。这算法某种意义上说，比穷举高级那么一点吧。。。另外这两天看到了Zen那个软件，用集群的，据说也是用的，不过我表示怀疑。。。不是说这软件没有用，而是怀疑他不仅仅只用了这个。。因为这软件我看他在KGS上的排名好像暗示这软件有学习过程（也不排除算法的进一步提升）使用的小型Cluster集群我也熟悉，因为我也在用，感觉简单的不可能有这种效果（好像另一个软件用1000多核赢了Zen 感觉这是蒙特卡洛的“正常”情况）算法的过程其实很简单，如果完全按照经典的蒙特卡洛法（说白了就是随机），19*19的棋盘上 程序应该是随机走一个字，然后接下来模拟对手的反应——也是随机走一个字，说白了还是穷举。不过可以对随机范围和概率做出更高的设置，我感觉设置这里是关键因为从Zen的表现看，如果纯是不可能的，运算能力根本不够，所以我估计他们在蒙卡中的抽样上还有别的算法从Zen的棋力不断提高上我估计——他们可能用了演化或者学习算法结合在上，同时对 软件下棋的水平，以及对局的人类的水平和应招预测 做了进化，我猜有可能是神经网络一类的东西 不仅用来学习对局，还可以用来学习其他棋谱，甚至可以学习不同人的不同风格（好像有软件也可以？），这样在真正对局的时候，通过前面十来步判断对手的棋力和风格，马上就可以套用已有的一些现成的“假想敌”神经模式带入进来预测对手招数和设定自己的对应AI，在下棋过程中不断观察和模拟对手的AI来预测，修正自己的对策，这样使得法的计算量大幅度下降，同时提高了效率和准确率，远比搜索之后减枝快多了，以为这样的结合算法可以保证——我随机搜索出来的这个路径，就是和对局情况八九不离十的结果因为法的关键在于抽样。如何抽样决定着随机过程的效率和精度，所以我估计他们可能是集中精力在如何抽样上。。当然没见到他们的程序，也只能这样猜测了PS：为什么中国没有好的围棋软件？我个人觉得，不是没条件，是没人干罢了弄个集群又没多少钱，Zen的那种Xeon服务器2~3万就搞定一台了，他们还有I7这种级别的，整个集群不到10万块。。。编程难度也不高，开源的到处都是，从GUI到一些基本模块也都有了，设计算法才是最核心的地方，国内搞计算机的数学的又过剩。。。其实如果愿意静下心来好好搞，还是不难的，可惜阿。。。据说10年内将会有超越人脑的围棋软件诞生，对此我持谨慎态度，只不过万一真搞出来了，希望能是国人成就。。。老祖宗留下来千百年的东西，要是被小R本给搞翻了，还真是受不了啊~~
上班族闲暇时间就可以体验的策略类游戏,无需下载客户端在这款游戏里,你要运用自己的大脑,步步为营,建立自己的帝国王朝.
Zen的那种服务器2~3万就搞定一台了
我给你算算你就知道了 – 电脑程序连胜围棋高手ZEN硬件是四台PC集群. ... 处理器分别为双6核Xeon X GHz，单6核Xeon W3680/4 GHz，2个四核i7 920/3.5 GHz。最值钱的就是第一个双路56XX系列主板 Intel S5500BC
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大约1万一片 两片内存 单路 4G*4 ECC 大概 300多一条 一个U配一路 一共8根 大约3000多硬盘2T的600一块
上吧电源 风扇
加起来 2000搞定你自己看看超过3万没有Xeon W3680那个不到2万其他的I7 更不值钱 单台一万都不到
服务器早就是白菜价了如果这帮人用GPGPU搞蒙卡的运算部分 比如Telsa那类的估计Zen会更厉害
目测基本靠谱... 当然楼主还漏说了模拟一些基本围棋知识的算法 比如征子、打劫......
模拟始终有缺陷，最强的招未必概率大。
楼主都说到模拟对局者棋风了。。这些应该是最基本的吧。。
围棋里的蒙特卡洛算法确实是搜索算法。其核心思想是：要寻找的不是最优解，而是计算机能力计算能力范围内的最优解。而这个能力范围，是随机选取的，也就是蒙特卡罗。其实这根人是一样的。人棋手都在寻求最优解，但是很多棋是我们根本不会去计算的，也就是很多手段限于我们的水平根本都看不到或者不会去计算。看不到的，比如“盲点”，比如复杂定式不会，只能避开。不会去计算的，比如“这么下太复杂了，还是那样比较简明”。。
征子算是基本的 打劫可不算基本啊... 现在仍然没有一个程序能比较完美地解决劫争的问题
你还是没明白我的意思搜索法的特点是: 我列举出可能的走法 然后一个个检验哪个好 或者用一些策略在一步步检验的时候剪掉一些分支蒙特卡罗德特点是:我先考虑对方最有可能怎样走，或者这些策略中哪些概率较大，我的应对策略中哪些比较好，那些概率大。在进行下一步的评价之前，先考虑出各种概率情况 也就是说，一个是后验的——我走完后考虑这一步好不好 一个是先验的——走之前我就考虑清楚有哪几种可能，这些可能的概率是多少搜索法的逻辑可能是，我一布布搜索了这么多，选一个局部最优蒙特卡罗德特点是，我这一步的概率是这么大，对方下一步的概率是这么大，有这么多钟可能，我如何抽样可能说起来费解，但是搜索法和蒙特卡罗是不一样的，这甚至可以上升到一种哲学——搜索法建立在确定的逻辑上，蒙特卡罗建立在随机的逻辑上反映到具体的解法上，搜索法可能是追求这几部的最优解——但是未必是全局最优解 蒙特卡洛则是在多种可能中选取一个——这些可能或许会有不同的概率，至于最后走哪一步是个随机过程具体到水平上，搜索法要看你的计算能力，分支预测，搜索深度这些
而蒙特卡罗，本质上是看你的抽样水平——你抽样的随机过程是不是具有代表性
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