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stata线性回归和逐步回归命令和输出结果说明
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Stata第十章 线性回归和逐步回归命令和输出结果说明
作者：生物谷&&&来源：生物谷
regress y x1 x2 x3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ①&&&&&&&&&& ②&&&&&&&&& ③
&Source&&& |&&&&&& SS&&&&&& &&&&&df&&&&&&&& MS&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Number of obs =&&&&& 15&
-----------+------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ④ F(& 3,&&& 11) =&&& 2.39&
&& Model& |& .&&&& 3& .&&&&&&&&&&& ⑦ Prob & F&&&&& =& 0.1239&
Residual& |& .&&& 11& .&&&&&&&&&&& ⑧ R-squared&&&& =& 0.3950&
--------& -+------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ⑨ Adj R-squared =& 0.2300&
&& Total&&& |& .&&& 14& .&&&&&&&&&&& ?&& Root MSE&&&&& =& .20928&
---------------------------------------------------------------------------------------------&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?&&&&&&&&&&&& ?&&&&&&&&&&&& ?&&&&&&& ?&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&?&&&&&&&&&&&&&
&&&&&& y&&&& |&&&&& Coef.&&&&& Std. Err.&&&&&&&& t&&&&&&& P&|t|&&&&&&&&& [95% Conf. Interval]&
----------+----------------------------------------------------------------------------------&
&&&&& x1&&& |&& 9.57e-06&& .0000596&&&&& 0.161&& 0.875&&&&& -.0001217&&& .0001408&
&&&&& x2&&& |&& .0000724&& .0001414&&&&& 0.512&& 0.619&&&&& -.0002389&&& .0003837&
&&&&& x3&&& |&& .0006278&& .0002514&&&&& 2.497&& 0.030&&&&&& .0000745&&& .0011811&
&& _cons& |&& 1.132732&& .4274603&&&&& 2.650& &0.023&&&&&& .1918985&&& 2.073566&
-----------------------------------------------------------------------------------------------&
①离均差平方和；②自由度；③均方差；④模型回归系数全为0的无效假设检验对应的F值；⑦为F检验相应的p值；⑤为回归项：对应为回归平方和和回归均方差；⑥残差项，对应为残差平方和、残差自由度和残差均方和；⑧为决定系数；⑨为调整自由度后的决定系数；?为残差均方和的根号；?回归系数；?回归系数的标准误；?回归系数检验的t值；?回归系数检验相应的p值；?回归系数的95%可信限。
线性回归模型假定残差呈正态分布其齐性，独立于所有回归自变量，因此应对残差作正态性检验和残差分析，由于这部分内容已超出了本教材的范围，所以不在此处详细介绍。&以本例数据介绍逐步线性回归分析，&设筛选变量进入模型的F值等于变量从模型中剔除的F值，并均为1.5,其输出内容对应相同:
stepwise& y x1 x2 x3, fe(1.5) fs(1.5)
Dropping: x1&&&&&& F=&&&& 0.02577&& ①&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Dropping: x2&&&&&& F=&&&& 0.26297&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (stepwise)&
& Source&& |&&&&&& SS&&&&&&&&&&& df&&&&&&&&& MS&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Number of obs =&&&&& 15&
-----------+----------------------------------------&&&&&&&&&&& F(& 1,&&& 13) =&&& 7.98&
&& Model& |& .&&&& 1& .&&&&&&&&&&&&&&& Prob & F&&&&& =& 0.0143&
Residual& |& .&&& 13&& .&&&&&&&&&&&&&&& R-squared&&&& =& 0.3803&
-----------+----------------------------------------&&&&&&&&&&& Adj R-squared =& 0.3327&
&& Total&&& |& .&&& 14& .&&&&&&&&&&&&&& Root MSE&&&&& =& .19483&
-----------------------------------------------------------------------------------------------&
&&&&&& y&&&& |&&&&& Coef.&&&&&&&&& Std. Err.&&&&&& t&&&&&&&&&& P&|t|&&&&&& [95% Conf. Interval]&
----------+------------------------------------------------------------------------------------&
&&&&& x3&&& |&& .0006453&&&&& .0002284&&&&& 2.825&&& 0.014&&&&&& .0001517&&& .0011388&
&& _cons& |&& 1.287974&&&&& .1096994&&&& 11.741&& 0.000&&&&&& 1.050982&&& 1.524965&
------------------------------------------------------------------------------------------------
①为在筛选变量中剔除x1的F检验值。
predict&yhat计算因变量预测值yhat
predicte,resi计算残差&e
predictymuse,stdp计算因变量总体估计的标准误
predict&yhatse,stdr计算因变量预测值的标准误
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