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海龟交易法
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海龟交易法则20天
篇一：海龟交易法则的进场时机和出场时机
海龟交易法则的进场时机和出场时机&海龟交易法则是一种只做突破行情的法则，除了用ATR波动幅度来规范仓位以外，还要判突破行情的进场时机和出场时机。所以海龟的建仓位置就是行情突破箱形整理区的位置。那么在这个位置上做趋势行情失手率也相当地高，成功率一般小于40%。当交易者遇到了大行情时，海龟进场方法无疑是正确的。可是当交易者反复在箱形顶或者底做突破行情时，失败率也相当地高，所以用海龟交易法则做突破行情时一般会在进场点上反复受挫，亏损也会让人心灰意冷。理查德.丹尼斯20岁时进入期货市场，机会很好，做了十几年的大趋势行情，从400美元赚到了几个亿。在他成功以后，行情进入到了长期的箱形整理区，于是假突破行情太多，丹尼斯的资金缩水很大，总资金亏了40%以上，亏了上亿美元的资金，最后他不得不停止期货交易，关闭了期货基金，然后去竞选议员实现他自己的政治抱负去了。&从丹尼斯成功与失败的过程中可以看出，我们的操盘手法应该根据行情的性质而改变。对于箱形整理行情我们只能逆向开仓，做箱形区间的利润。对于趋势行情我们就得用道升的二大趋势定律，顺着趋势的方向开仓，但在开仓时建议最好逆着瞬态短趋势的方向开仓，即在上涨行情中要逢低买入开仓，在下跌的行情中要逢高卖出开仓。只有这样，风险才会更低。在箱形整理行情中，最好使用BOLL线来判断行情的震荡幅度，并且还要寻找行情的谐振K线周期，并且用谐振K线周期作为操盘周期才会高收益；而在趋势行情中也要寻找到主力操盘的谐振K线周期，在这个谐振周期里K线颗粒与MA线的排列最好看，也最合理。&在1983年以前美国也没有普及电脑，那么当时的丹尼斯在分析行情时也没有今天这样频繁使用技术指标，而用最简单的办法来判断行情是否突破上涨或者突破下跌。海龟进场炒作行情的条件有二个，可以任选其一做单。&进场条件：条件一：在行情向上突破20天的最高价或者向下突破20天的最低价时介入行情。条件二：在行情向上突破55天的最高价或者向下突破55天的最低价时介入行情。后来道升改为行情向上突破或者向下突破60天的最高价或者最低价作为突破行情的介入位置。&退场条件：条件一：在行情上涨过后，行情跌破了10天最低价就退场。在行情下跌以后在行情反弹高过10天最高价时也退场。条件二：在大涨趋势行情过后，行情跌破了20天最低价时要无条件退场。在大跌趋势行情以后在行情反弹过了20天最高价时也要无条件退场。&道升在电脑上做了一个DSHL（高低线）指标，其实就是统计某时段内价格的最大值和最小值，专门用来观察行情的进场条件和退场条件，数学公式如下：&HHV(h,10){显示10周期内的最高价，用绿色线表示。}HHV(h,20) &{显示20周期内的最高价，用红色线表示。}HHV(h,60)COLORBROWN;{显示60周期内的最高价，用棕色线表示。55天内的最高价和60天内的最高价没有大的差别，海龟派用55天最高价，而我选用60天最高价}LLV(l,10){表示10周期内的最低价，用绿色线表示。}LLV(l,20) &{表示20周期内的最低价，用红色线表示。}LLV(l,60)COLORBROWN;{表示60周期内的最低价，用棕色线表示。55天最低价和60天内的最低价没有多少区别，海龟派喜欢用55天最低价，而我选用60天最低价}&为了评价行情趋势，我们可以增加传统的MA5均线和MA10均线指标，但我却增加了最高价的MA10线指标和最低价的MA10线指标，数学公式如下：ma(high,10);ma(low,10);&DSHL指标最后的数学公式如下图所示：&下面我们用实际例子来考察海龟派的进场条件和出场条件的具体情况。&在沪铜1011合约行情中，如果按照行情创20天最高价买入条件，那么当行情上涨过了下图中红色线时，就应该果断地介入行情了，买入的最大仓位已经在上一节中讲过了，这儿不再赘述。按照海龟交易法则，当行情创20天最高价时一般作为短期趋势行情的买入条件，如果行情创了55天最高价才是大行情的买入时机。虽然道升使用60天最高价，与55天最高价没有多少差别，本质上一样。在下图中可以看出行情从20天最高价向上突破时可以介入市场，到行情上涨到了60天最高价曲线时，行情又进行了整理。那么从红色线介入点到棕色线长线买入点，行情上涨了大约3800元。如果我们在60天最高价曲线处再加仓买入，第二部分加仓的筹码正在做箱形整理，以后行情如果破穿了10天最低价曲线，即下图中的绿色线，要立刻退出市场。&&从天胶1101合约日K线上看，在行情向上突破红线（20天最高价线）时介入，再到行情上涨过棕色线（60天最高价线）时已经有了一定的利润空间。行情进入八月以后开始了震荡，能否继续上涨还要看未来行情的走势。不过从海龟派的做法来看，只要不跌穿10天最低价曲线（绿线），就可以一路持有。&沪锌1012合约趋势也较好，2010年可以使用海龟交易法则做一波向上突破行情，大约可以赚2000点。白糖1105合约行情趋势真不错，在行情向上突破20天最高价线时介入行情，目前继续持有头寸也没有问题。如果交易者想在60天最高价曲线处补买第二部分长线头寸，也可以买入。一般在20天最高价线处没有介入的交易者可以在60天最高价线处介入，或者把资金分成二部分，先在20天最高价线处买入一批资金，然后在60天最高价线处再买入另一批资金。棕榈1105合约趋势也不错。按照海龟交易法则介入行情效果不错，继续发扬光大。&棉1101合约昨天刚好向上突破60天最高价，可以积极介入。按照海龟交易法则，行情向上突破60天最高价一般会有一波大行情，因此昨天的棉花行情应该现价介入。下面我们使用海龟法则研究一下大盘指数。在7月以后行情反弹，当深证成指上涨到了20天最高价线处时应该介入，行情在红线以下是交易者的疗伤区和怀疑区，行情涨过了红色线时就进入到了乐观区。可是当行情上涨到了60天最高价线时，行情开始整理。如果行情不能再次向上突破，那么行情肯定会再次回调。请注意，在下图中行情第一次上摸60天最高价以后回调到了10天最低价线上，按理可以退出市场。如果真在10天最低价线处退出市场，随后行情马上又反弹，退出结果出现错误。所以海龟派的交易原则很适合做大趋势行情，不适合做整理行情。在整理行情中海龟派交易法一般会很狼狈，左右挨耳光，亏损会相当大。&下图是上证指数日K线图，可是看出如果我们按照海龟操盘法则在红线处介入市场，那么还没有上涨到60天最高价线处行情就开始了整理。根据海龟退出条件，我们只好在绿色线处退出，那么介入市场的位置与退出市场的位置几乎相同。这是一次先盈利后失败的介入，要在以后等到行情向上突破60天最高价线以后才能再次介入。在震荡行情中，海龟交易法则刚好交易方向反了，在该平仓的位置上买入，在该买入的位置上卖出。结果处处碰壁，到处亏损，真是生不如死！震荡行情可以认为是小趋势行情叠加大箱形震荡行情，这时我们最好用MA线和BOLL线结合起来使用，判断行情的效果才会比较好。海龟交易法则在大趋势行情中可以立于不败之地。上证指数从2006年开始大牛市，从周K线上观察，海龟交易法则太适合了。根据下图中显示的行情情况，我们可以从2006年初在行情上涨过了20周最高价线（红线）时介入行情，然后一路持股到2007年年底在行情破10周最低价线（绿色线）时退出交易，以后行情虽然反弹过，但并没有反弹过20周最高价线之上，交易者没有再次介入，然后持币在整个熊市里等待，太棒了。&下图是上证指数周K线，显示了2007年底到今天的行情走势。在下跌趋势中，当行情跌破了20周最低价线时开空仓（股票中不能开空仓，以后可以在300股指期货中开空仓），然后一路持有空单，直到2009年年初时行情反弹到了10周最高价线时（绿色线）才平仓出来撤离市场。在2009年2月份时，行情再次反弹到20日最高价线处，然后回调震荡，到了3月底和4月初行情再次向上突破20周最高价线。这时才是海龟介入行情的最佳时期，又大赚一笔多头行情。可是2007-7月以后行情进入到了震荡区，这时再使用海龟法则炒股就不再合适了。我们要使用逆向操作手法，最好使用BOLL线来观察盘口。在下图中虽然10天和20天最高价线和最低价线形成了箱形，行情在这个箱形里震荡，如果我们逆势开仓也可以赚到钱。可是海龟法则没有逆势开仓的操盘方式，只能顺势开仓。因此在震荡行情中使用海龟顺势买卖法则一般会亏损严重，四处碰壁不能自拔。道升建议在震荡行情中最好使用BOLL线来观察行情的震荡幅度并且逆向操作，才能赚到一些小钱。有些人不做震荡行情，完全可以，小行情不做也没有关系，不影响投资大局。总之，海龟交易法则确实很简单，适合大趋势行情的交易和介入。如果遇到了震荡行情或者横盘整理行情，海龟法则不能使用，否则一般会反复亏损，让交易者亏损严重。但是在行情没有大涨以前谁知道未来是不是大行情？海龟介入“顺势行情”的位置一般都是逆向开仓的好位置。如果未来行情是箱形整理，那么海龟开仓的位置逆向开仓刚好能赚钱，而海龟顺向开仓一般会出现亏损。在震荡行情中，海龟的开仓位置刚好应该是平仓的位置。因此，在长期震荡行情中做单时如果坚持采用海龟交易法则操盘，亏损一般比较严重，成功率很低。&道升习惯了用MA线和BOLL线结合起来分析行情的走势，应该说在分析行情时比海龟观察行情的更科学合理。在趋势行情中我使用MA线来观察行情，在震荡行情中我使用BOLL线来观察行情。让不同的指标用在不同的地方，充分发挥不同指标的功能和优点。由于海龟交易法则只适用于大趋势行情，不适用于震荡行情，那么在多数行情机会来了时都不能使用海龟交易法则，只有在大行情中才能使用。海龟法则的缺陷让我们从中嗅出点什么？毕竟丹尼斯那个年代已经过去了30年。当时的技术分析水平远远不如现在。在丹尼斯那个年代，没有电脑，多数人做技术分析时只能在坐标纸上画线，所以即便是短线高手也只能绘制60分钟K线图，很少有人在行情中绘出出30分钟以下周期的K线图。所以那个时代由于没有电脑技术的支撑，许多技术性的想法都实施不了。今天我们发现一代期货交易大师的交易方式非常简单，以至于他的13名学员中大部分人都不敢相信丹尼斯用这么简单的交易技巧从400美元赚到了数亿美元。那些不相信丹尼斯交易手法的人后来都没有交易成功，有些人在大亏以后不好意思自己滚蛋了。丹尼斯说过，即使他把自己的交易法则全部公布了，也没有人相信，更没有人能够坚持做下去。这就是赢家与输家的区别。只要一个交易系统交易有效，在长期盈利统计上有优势，那么坚持长期交易下去一定会有较好的回报。聪明过了头的人在一次交易失败以后就会怀疑交易系统是不是有问题，不然怎么会亏损呢？结果过度聪明的人由于心理上不安定他们的交易法则始终建立不起来，在交易中左右摇摆，没有章法。因此那些疑心病重，又有科研思维的人在做股票或者期货交易中由于在交易系统上摇摆不定，很难实现长期盈利。&现在有些券商在培养新人时在初级课程中要求学员们在坐标纸上画出每天行情的K线颗粒，然后再计算MA线或者BOLL线的位置，并在同一张坐标纸上画出指标曲线。用这种手工方式训练学员，好像有些搞笔，其实很实在，让学员们知道电脑上的K线图是怎么绘制出来的，才能够更好地理解电脑屏幕上出现的技术图形。下帖我们将继续阐述如何采用海龟法则分步建位和分步退出头寸。。。。
篇二：原版海龟交易法则(最完整版)
原版海龟交易法则（最完整版）
The Original Turtle Trading Rules
Fighting the scams, frauds and charlatans
挑战诡计、欺诈和吹牛大王
完整的交易系统
一套完整交易系统的成分
波动性----N的含意
价值量波动性调整
头寸规模的重要性
用单位度量风险
止损的设置
备选止损策略----双重麻烦
海龟系统止损的益处
困难的离市
变动快速的市场
同步入市信号
交易心理学
理查德.丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。
一个老生常谈：天性还是培养？
1983年年中，著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论，这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的。理查德相信，他可以教会人们成为伟大的交易员。比尔则认为遗传和天性才是决定因素。
为了解决这一问题，理查德建议招募并培训一些交易员，给他们提供真实的帐户进行交易，看看两中谁是正确的。
他们在《巴伦氏》、《华尔街期刊》和《纽约时报》上刊登了大幅广告，招聘交易学员。广告中称，在一个短暂的培训会后，新手将被提供一个帐户进行交易。
因为里克（理查德的昵称）或许是当时世界上最著名的交易员，所以，有1000多位申请人前来投奔他。他会见了其中的80位。
这一群人精选出10个人，后来这个名单变成13个人，所增加的3个人里克以前就认识。1983年12月底，我们（译注：作者当时是参加培训的学员之一）被邀请到芝加哥进行两周的培训，到1984年1月初，我们开始用小帐户进行交易。到了2月初，在我们证明了自己的能力之后，丹尼斯给我们中的大多数人提供了50万至200万美元的资金帐户。
“学员们被称为‘海龟’（丹尼斯先生说这项计划开始时他刚刚从亚洲回来，他解释了自己向别人说过的话，‘我们正在成长为交易员，就象在新加坡他们正在成长为海龟一样’）。”----斯坦利.W.安格瑞斯特，《华尔街期刊》，日
海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中我们取得了年均复利80%的收益。
是的，里克证明了交易可以被传授。他证明了用一套简单的法则，他可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。
继续往下读。从下一章开始，接下来就是丹尼斯传授给新手们的那一套完整的法则。
完整的交易系统
海龟交易系统是一个完整的交易系统，它包括了交易的各个方面，实际上没有给交易员留下一点主观想象决策的余地。
大多数成功的交易员都使用机械交易系统。这并非偶然。
一个良好的机械交易系统可以自动运行整个交易程序。对于交易员在交易中必须制定的每项决策，系统都会给出答案。该系统使交易员更容易进行一致性的交易，因为有一套明确说明应该做什么的法则。交易的机械化就是不留给交易员自己进行判断。
如果你知道自己的系统能够长期赚钱，你就比较容易接受信号，并且在亏损期间按照系统信号进行交易。如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇敢时你却胆怯，而恰恰应该小心翼翼时你却勇气十足。
如果你有一个机械交易系统在发挥作用而且你一致地跟随它，那么，尽管可能有来自于一长串亏损或者巨额赢利的内心的挣扎，你的交易都将是一致的。自信、一致性以及由彻底检测过的机械交易系统所保证的纪律，是大多数能够赢利的交易员成功的关键。
海龟交易系统是一个完整的交易系统。其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。它具备一个完整的交易系统的所有成分。
一个完整系统的成分
一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：
? 市场----买卖什么
? 头寸规模----买卖多少
? 入市----何时买卖
? 止损----何时退出亏损的头寸
? 离市----何时退出赢利的头寸
? 策略----如何买卖
市场----买卖什么
第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
头寸规模----买卖多少
有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。
买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。
买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即
使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。
入市----何时买卖
何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
止损----何时退出亏损的头寸
长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。
离市----何时退出赢利的头寸
许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。
策略----如何买卖
信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。
对于一致性赚钱的交易，使用机械系统就是最佳的方式。如果你知道自己的系统能够长期赚钱，你就比较容易接受信号，并且在亏损期间按照系统信号进行交易。如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇敢时你却胆怯，而恰恰应该胆怯时你却勇敢。
如果你拥有一个能够赢利的机械交易系统，而且你虔诚地跟随这个系统，那么，你的交易将会取得赢利，而且系统会帮助你安然摆脱难免会来自于一长串亏损或者巨额赢利的内心的挣扎。
海龟所用的交易系统是一个完整的交易系统。这是我们取得成功的一个主要因素。我们的系统使我们更容易地进行一致性的、成功的交易，因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。
市场：海龟交易什么
海龟交易的是在美国芝加哥和纽约交易所交易的具有流动性的期货。
流动性 海龟们用于确定能够参与交易的期货品种的主要标准就是构成市场基础的流动
篇三：海龟交易法则与海龟交易系统公式
海龟交易法则与海龟交易系统公式
理查德?丹尼斯于1983年创立并教授13位学生海龟交易法规则。在这套规则中最要的是纪律、连续性、信心（遵守法则的信心）。完整的机械交易系统组成部份：市场、头寸规模、入市、止损、离市、策略.期货市场中各类交易法则形形色色，我们并不认为海龟交易法是就是独一无二的交易法则，但值得让我们学习的是这种宁做一个海龟的交易法则精神。是的，在系统交易中无论交易策略是哪种交易规则，能否严格执行下去是一个交易员最大的心理障碍，在海龟交易法教学中有这样一段“
海龟交易法-艰难的决择
对于大多数的交易员，海龟系统离市或许是海龟系统法则中唯一最难的部分。等待10日或20日新低出现通常可能意味着眼睁睁地瞅着20%、40%甚至100%的可观利润化为泡影。
人们具有一种想要早点离市的强烈倾向。你需要极强的纪律性才能为了继续持有头寸直到真正的大幅波动到来而眼看着你的利润化为泡影。在大幅赢利的交易中，遵守纪律和坚持原则的能力是成功老道的交易员的特征。也正是因为海龟交易系统多数的交易都为亏损交易只有严格执行以保证一单盈利交易能对冲掉所以的亏损交易。 海龟交易法-入市
入市是所有交易系统最重要的一个方面。 海龟们得到了两种不同却有关系的突破系统法则，我们称这两个系统为系统一和系统二。 系统一-以20日突破为基础的偏短线系统
系统二-以50日突破为基础的较简单的长线系统
海龟总是在日间突破发生时进行交易，而不会等到每日收盘或次日开盘。在开盘跳空的情况下，如果市场开盘超过了突破的价位，海龟一开盘就会建立头寸。
如果上次突破已导致赢利的交易，系统一的突破入市信号就会被忽视。如果有赢利的10日离市之前，突破日之后的价格与头寸方向相反波动了2N，那么，这一突破就会被视为失败的突破。
然而，如果系统一的入市突破由于以前的交易已经取得赢利而被忽略，还可以在55日突破时入市，以避免错过主要的波动。这种55日突破被视为自动保险突破点（Failsafe Breakout point）。
如果你还没有入市，在任何特定点位都会有一些价位会触发空头入市，在另外一些不同的较高价位会触发多头入市。如果上次突破失败，那么，入市信号会更接近于现价（即，20日突破），如果上次突破成功，在这种情况下入市信号可能会远得多，位于55日突破处。 系统二入市-只要有一个信号显示价格超过了前55日的最高价或最低价就建立头寸。
无论以前的突破是成功还是失败，所有系统二的突破都会被接受。 海龟交易法-波动性（N）
2.1 波动性-N的含意
N就是TR（True Range，实际范围）的20日指数移动平均，现在更普遍地称之为ATR。从概念上来看，N表示单个交易日某个特定市场所造成的价格波动的平均范围。
TR（实际范围）=MAX(H-L,H-PDC,PDC-L)
H-当日最高价
L-当日最低价
PDC-前个交易日的收盘价
用下面的公式计算N：
N=(19×PDN+TR)/20
PDN-前个交易日的N值
TR-当日的实际范围
海龟交易法-增仓
海龟在突破时只建立一个单位的多头头寸，在建立头寸后以1/2N（即二分之一N----译注）的间隔增加头寸。在达到最大许可单位数之前，这样都是正确的。如果市场波动很快，有可能在一天之内就增加到最大4个单位。
55日突破=310
第二个单位 310.00+1/2个2.50即311.25
第三个单位 311.25+1/2个2.50即312.50
第四个单位 312.50+1/2个2.50即313.75
55日突破=28.30
增加的第一个单位 28.30
第二个单位 28.30+1/2个1.20即28.90
第三个单位 28.90+1/2个1.20即29.50
第四个单位 29.50+1/2个1.20即30.10
海龟交易法-止损
海龟以头寸风险为基础设置止损。任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。所以容许风险为2%的最大止损就是价格波动2N。
为了全部头寸的风险最小，如果另外增加单位，前面单位的止损就提高1/2N。或者因开盘跳空而以较大的间隔设置的情况下，止损就有所不同。
55日突破=28.30
入市价格 止损
入市价格 止损
第一个单位 28.30 26.50
第二个单位 28.90 26.50
入市价格 止损
第一个单位 28.30 27.10
第二个单位 28.90 27.10
第三个单位 29.50 27.10
入市价格 止损
第一个单位 28.30 27.70
第二个单位 28.90 27.70
第三个单位 29.50 27.70
第四个单位 30.10 27.70
因市场开盘跳空至30.80而使第四个单位以较高的价格增加的情况下：
入市价格 止损
第一个单位 28.30 27.70
第二个单位 28.90 27.70
第三个单位 29.50 27.70
第四个单位 30.80 28.40
海龟交易法-离市
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