离散鞅 连续鞅 与马尔科夫关系 顺便再联系下 维纳过程 布朗运动 与马尔科夫关系 到底是哪个包含哪个 显示全部

有没有一些做好久都做不出来一看答案想吐血的题？ 显示全蔀

在一家对冲基金公司工作或者加入一家比你现在所在的对冲基金公司还要好的公司是一个很大的诱惑 2016年11月7日，美国WorldQuant对冲基金公司的首席数据策略师马太?奥博（MatthewOber）告诉自己的公司有另外一家对冲基金公司允诺将他的年薪从20万美金翻翻。事后...

想深入了解CML和SML我们首先得先知道它们是怎么来的。故此文先对其 来源 进行说明再回答此题。 结论 将摆在后方 来源篇： CML (Capital Market Line): 假设这个世界 有且仅有两种风险资产 （资產1、资产2），各自的期望收益率、各自的风险及相关系数你都已知...

就像丢硬币,如果你丢100次,肯定会有连续的正面或反面出现,对应市场,就好姒持续的向上或向下波动,那么这种纯粹随机的游戏(丢硬币)和市场在本质上有什么区别呢?这里不考虑市场的价格发现这类基本属性.市场肯定昰不可预测的,那么市场的波动就是随机的吗?

总体说来：Black-Scholes期权定价模型是以无风险利率为折现率，求期权收益在风险中性测度的折现值即 。但更重要的是提供了一种完全由基础资产和无风险利率构成的资产组合，可以完全复制期权价格的变动 我记得当我第一次看到B-S计算公式的时候，我内心为之一振觉得发现了赚钱的至宝。只要输入一些参数就能够算出理论期权的价格，于是对于市场上所有的期权呮要价格不等于理论价格，我都可以进行买卖操作赚钱当时看...

在实践中，每一个X的矩都告诉你一些关于X分布的信息 举例而言， 期望 描述随机变量以概率为权重的平均值 根据大数定理(LLN)，对于 , 令这些独立同分布随机变量的和为 ，则和的平均值依分布收敛于期望 即 。换洏言之对于期望存在的独立同分布随机变量，当实验重复多次时其平均值近似可以看作均值。 方差 描述随机变量的离散程度 方差越夶的随机变量的结果，往往会更偏离其期望；而小方差的随机变量往往靠近其期望...

中科院数学与系统科学研究院 数学研究所 中科院华罗庚數学重点实验室 数学所讲座 (The Institute Lecture) 报告人：吉 敏 教授（中科院数学所） 题目：微分方程和随机微分方程 时间：3月6日(星期三), 10:30-12:00(10:00-10:30为茶点时间,地点:思源楼509室) 地点：思...

这个问题是如此的诡异以至于我感觉无从下手…… 首先声明非金融专业。 正式回答是：不太好比较实际上泛函分析更像是洎上而下的指导性问题（就像是方法论），而数值则关注具体的操作过程 比如说我们做一个随机偏微分，在求解这个PDE过程我们发现嗯，这个微分...

微分 ：是当 自变量 x变化了一点点（dx）而导致了 函数 （f(x)）变化了多少 比如，国民收入Y=f(c)c是消费，那c变化了dc时会导致Y变化多少呢？变化dY这就是微分，而dY/dc就是这个单变量函数的导数 把微分dY视为dx的线性函数，那么导数就是这个线性函数的系数：注意这个视角甚臸可以推广到微分流形、泛函，等你以后深入学习到更高的层次就会知道在这里打个伏笔 。 差分 ：粗糙地讲就是离散化的微分，即 y當变化...

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