关于newmark非线性的matlab newmark编程问题

求一道用matlab编程解非线性方程组_百度知道
求一道用matlab编程解非线性方程组
其中‘off’为不显示;.5,则可以调用optimset()函数来完成.6*cos(x)+0,用fsolve函数求其数值解,option为最优化工具箱的选项设定;Display&#39。最优化工具箱提供了20多个选项;fun&#39.0e-009 * 0,用户可以使用optimset命令将它们显示出来。fsolve函数的调用格式为,X0是求根过程的初值.6*sin(x)-0;;。optimset(‘Display’: X=fsolve(&#39.5]&#39.5,&#39,‘final’只显示最终结果。如果想改变其中某个选项.6354 0;myfun&#39,‘iter’表示每步都显示,option) 其中X为返回的解: q=myfun(x) q = 1,调用fsolve函数求方程的根。 x=fsolve(&#39,fun是用于定义需求解的非线性方程组的函数文件名; q(2)=y-0; y=p(2)。例如.5) 附近的数值解。 (1) 建立函数文件myfun,命令如下;.2375 0。 function q=myfun(p) x=p(1),X0。 例如.3*sin(y),0; q(1)=x-0.3734 将求得的解代回原方程.m,Display选项决定函数调用时中间结果的显示方式.5,optimset(&#39,‘off’)将设定Display选项为‘off’;)) x = 0.3*cos(y); (2) 在给定的初值x0=0;off&#39:求下列非线性方程组在(0,y0=0,[0,可以检验结果是否正确,0对于非线性方程组F(X)=0.2957 可见得到了较高精度的结果.5下
其他类似问题
matlab的相关知识
按默认排序
其他1条回答
具体问题具体分析。上题目吧
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁Newmark 用matlab编的小程序,希望对大家有所帮助! Algorithm 数学计算 182万源代码下载-
&文件名称: Newmark
& & & & &&]
&&所属分类:
&&开发工具: matlab
&&文件大小: 1 KB
&&上传时间:
&&下载次数: 104
&&提 供 者:
&详细说明:用matlab编的小程序,希望对大家有所帮助!-using Matlab series of small programs, we hope to help!
文件列表(日期:~)(点击判断是否您需要的文件,如果是垃圾请在下面评价投诉):
&[]:很好,推荐下载
&近期下载过的用户:
&相关搜索:
&&&&&&&&&&
&输入关键字,在本站182万海量源码库中尽情搜索:
&[] - 本程序为打靶法求解非线性常微分方程边值问题的。采用FORTRAN 语言。
&[] - 进行结构响应分析的Wilson法,是直接积分的基本算法之一,相信进行有限元动力分析编程的诸位都能用上
&[] - 这是求多柔体转子纽马克法的程序。以拉格朗日方程为基础,结合有限元发计算
&[] - 计算各种混沌系统李雅普洛夫指数的MATLAB 源程序。
&[] - 动力学教程中的数值方法,包括中心差分法,newmark法,wilson法
&[] - 无网格伽辽金法中用到的数值积分,此程序,提供多点高斯积分,可任意选择!
&[] - 用matlab编写的用于转子动力学分析的有限元程序,可实现转子临界转速和振型分析、稳态响应和瞬态响应分析等功能。
&[] - 通过matlab图形进行欧拉角的演示,对于理解欧拉角有很大的帮助。
&[] - 传递矩阵通用程序,可以求算固有频率,振型参数,频率响应
&[] - 关于线性打靶法的GUI文件,函数方程用shootingfun.m文件加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
京 东 价:
¥46.10 [8.4折][定价:¥55.00]
温馨提示:
其它类似商品
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
金融数量分析:基于MATLAB编程(第3版)
查找同类商品
《金融数量分析――基于MATLAB编程(第3版)》一书中的案例均来源于作者的工作实际,并充分体现“案例的实用性、程序的可模仿性”,程序中附有详细的注释。例如,投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码的基础上修改、完善。本书共23章。前两章分别对金融市场的基本概况与MATLAB的基础知识进行概述;接下来为20个金融分析的案例(含完整、稳健的程序),包括MATLAB数据交互、现金流分析、随机模拟、投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、固定收益工具分析及久期与凸度计算、风险价值VaR计算、期货或股票的技术分析图绘制等;最后一章汇集实用的MATLAB金融编程技巧。本书主要适用于高校理工科、经济金融学科及数量分析方面的研究生,以及经济金融相关方面的研究人员和从业人员等。
郑志勇,资深MATLAB专家,10年MATLAB编程经验,产品经理,先后就职于证券公司、基金公司。已出版书籍《运筹学与最优化MATLAB编程》、《金融数量分析:基于MATLAB编程》。个人网站:。
目录第1章金融市场与金融产品11.1金融市场11.1.1货币市场21.1.2资本市场21.1.3商品市场31.2金融机构31.2.1存款性金融机构41.2.2非存款性金融机构41.2.3家庭或个人51.3基础金融工具61.3.1原生金融工具61.3.2衍生金融工具61.3.3金融工具的基本特征61.4金融产品71.5金融产品风险8第2章MATLAB基础知识概述102.1MATLAB
的发展历程和影响102.2基本操作112.2.1操作界面112.2.2Help帮助122.2.3系统变量132.3多项式运算172.3.1多项式表达方式172.3.2多项式求解172.3.3多项式乘法(卷积)182.4多项式的曲线拟合182.4.1函数拟合182.4.2曲线拟合工具CFTOOL192.4.3多项式插值202.5微积分计算222.5.1数值积分计算222.5.2符号积分计算222.5.3数值微分运算232.5.4符号微分运算242.6矩阵计算252.6.1线性方程组的求解252.6.2矩阵的特征值和特征向量252.6.3矩阵求逆262.7M函数编程规则272.8绘图函数322.8.1简易函数绘图322.8.2二维图形绘制332.8.3三维图形绘制352.8.4等高线图形绘制372.8.5二维彩图绘制382.8.6矢量场图绘制392.8.7多边形图绘制40第3章
MATLAB与Excel文件的数据交换423.1案例背景423.2数据交互函数423.2.1获取文件信息函数xlsfinfo423.2.2读取数据函数xlsread433.2.3写入数据函数xlswrite453.2.4交互界面函数uiimport463.3ExcelLink宏483.3.1加载ExcelLink宏483.3.2使用ExcelLink宏483.3.3Excel
2007加载与使用宏513.4交互实例523.4.1基金相关性的计算523.4.2多个文件的读取和写入543.5数据的平滑处理553.5.1smooth函数553.5.2smoothts函数573.5.3medfilt1函数613.6数据的标准化变换623.6.1数据的标准化常用方法623.6.2数据的极差规格化变换65第4章
MATLAB与数据库的数据交互674.1案例背景674.2MATLAB实现674.2.1Database工具箱简介674.2.2Database工具箱函数674.2.3数据库数据读取684.2.4数据库数据写入734.3网络数据读取754.3.1Yahoo数据754.3.2Google数据77第5章
贷款按揭与保险产品――现金流分析案例805.1货币时间价值计算805.1.1单利终值与现值805.1.2复利终值与现值815.1.3连续复利计算815.2固定现金流计算825.2.1固定现金流现值计算函数pvfix825.2.2固定现金流终值计算函数fvfix835.3变化现金流计算835.4年金现金流计算855.5商业按揭贷款分析875.5.1按揭贷款还款方式875.5.2等额还款模型与计算875.5.3等额本金还款905.5.4还款方式比较925.5.5提前还款违约金估算925.6商业养老保险分析935.6.1商业养老保险案例945.6.2产品结构分析955.6.3现金流模型955.6.4保险支出现值函数965.6.5保险收入现值函数965.6.6案例数值分析975.6.7案例分析结果98若您对此书内容有任何疑问,可以凭在线交流卡登录中文论坛与作者交流。目录金融数量分析――基于MATLAB编程(第3版)若您对此书内容有任何疑问,可以凭在线交流卡登录中文论坛与作者交流。第6章
随机模拟――概率分布与随机数1006.1概率分布
1006.1.1概率分布的定义1006.1.2几种常用概率分布1006.1.3概率密度、分布和逆概率分布函数值的计算1036.2随机数与蒙特卡罗模拟1066.2.1随机数的生成1066.2.2蒙特卡罗模拟1096.3随机价格序列1126.3.1收益率服从正态分布的价格序列1126.3.2具有相关性的随机序列1146.4带约束的随机序列116第7章CFTOOL数据拟合――GDP与用电量增速分析1197.1案例背景――GDP与用电量关系1197.2数据拟合方法1217.3MATLAB
CFTOOL使用1217.3.1CFTOOL函数的调用方式1227.3.2导入数据1227.3.3数据的平滑处理1237.3.4数据筛选1247.3.5数据拟合1257.3.6绘图控制1287.3.7拟合后处理1287.4加权重拟合130第8章策略模拟――组合保险策略分析1338.1固定比例组合保险策略1338.1.1策略模型1338.1.2模型参数1348.2时间不变性组合保险策略1358.2.1策略模型1358.2.2模型参数1358.3策略数值模拟1358.3.1模拟情景假设1358.3.2固定比例组合保险策略模拟1368.3.3时间不变性组合保险策略模拟1398.4策略选择与参数优化1438.4.1模拟情景假设1438.4.2模拟方案与模拟参数1438.4.3模拟程序与结果144第9章KMV模型求解――方程与方程组的数值解1529.1方程与方程组1529.1.1方程1529.1.2方程组1529.2方程与方程组的求解1539.2.1fzero函数1539.2.2fsolve函数1549.2.3含参数方程组求解1569.3KMV模型方程组的求解1589.3.1KMV模型简介1589.3.2KMV模型计算方法1599.3.3KMV模型计算程序160第10章期权定价模型与数值方法16410.1期权基础概念16410.1.1期权及其有关概念16410.1.2买入、卖出期权平价组合16510.1.3期权防范风险的应用16510.2期权定价方法的理论基础16610.2.1布朗运动16710.2.2伊藤引理16910.2.3BlackScholes微分方程17010.2.4BlackScholes方程求解17210.2.5影响期权价格的因素分析17410.3BS公式隐含波动率计算17810.3.1隐含波动率概念17810.3.2隐含波动率计算方法17810.3.3隐含波动率计算程序17910.4期权二叉树模型18310.4.1二叉树模型的基本理论18310.4.2二叉树模型的计算18410.5期权定价的蒙特卡罗方法18610.5.1模拟基本思路18610.5.2模拟技术实现18610.5.3模拟技术改进18710.5.4欧式期权蒙特卡罗模拟18910.5.5障碍期权蒙特卡罗模拟19210.5.6亚式期权蒙特卡罗模拟195第11章股票挂钩结构分析19811.1股票挂钩产品的基本结构19811.1.1高息票据与保本票据19811.1.2产品构成要素说明19911.1.3产品的设计方法20011.2股票挂钩产品案例分析20211.2.1产品定价分析20211.2.2产品案例要素说明20211.2.3保本票据定价与收益20311.2.4高息票据定价与收益20711.3分级型结构产品分析20911.3.1分级型结构产品的组成20911.3.2分级型结构产品的结构比例20911.3.3分级型结构产品的收益分配21011.3.4分级型结构产品的流通方式21011.3.5分级型结构产品的风险控制210第12章马可维兹均值方差模型21212.1模型理论21212.2收益与风险计算函数21312.3有效前沿计算函数21412.4约束条件下有效前沿21812.5模型年化参数计算220第13章基金评价与投资组合绩效22213.1资产定价(CAPM)模型22213.2组合绩效指标22313.2.1Beta与Alpha计算22413.2.2夏普比率22813.2.3信息比率22913.2.4跟踪误差23113.2.5最大回撤23213.3业绩归因分析23413.3.1大类资产配置效应、行业配置效应和个股选择效应23413.3.2基金选股与择时能力分析235第14章风险价值VaR计算23714.1VaR模型23714.1.1VaR模型的含义23714.1.2VaR的主要性质23714.1.3VaR模型的优点与缺点23814.2VaR计算方法23914.3数据读取23914.3.1数据提取23914.3.2数据可视化与标准化24114.3.3数据简单处理与分析24314.4数据处理24814.5历史模拟法程序24914.6参数模型法程序25114.7蒙特卡罗模拟程序25314.7.1基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算25314.7.2基于几何布朗运动的蒙特卡罗模拟255第15章跟踪误差最小化――非线性最小二乘法MATLAB编程25715.1理论与案例25715.1.1非线性最小二乘法25715.1.2跟踪误差最小化背景25715.2模型建立25815.2.1实际案例25815.2.2数学模型25915.3MATLAB实现26015.3.1lsqnonlin函数26015.3.2建立目标函数26115.3.3模型求解26315.4扩展问题266第16章分形技术――移动平均Hurst指数计算26716.1Hurst指数简介26716.2R/S方法计算Hurst指数26816.3移动平均Hurst指数计算程序26816.3.1时间序列分段26816.3.2Hurst指数计算27016.3.3移动平均Hurst指数计算272第17章固定收益证券的久期与凸度计算27517.1基本概念27517.2价格与收益率的计算27717.2.1计算公式27717.2.2债券定价计算27817.2.3债券收益率计算28117.3久期与凸度的计算28417.3.1债券久期计算28417.3.2债券凸度计算28717.4债券组合久期免疫策略289第18章利率期限结构与利率模型29318.1利率理论与投资策略29318.1.1利率的期限结构理论29318.1.2利用利率结构投资策略29318.2利率期限结构29518.2.1建立利率期限结构的方法29518.2.2利率期限结构的计算29618.2.3利率期限结构的平滑30118.3利用利率期限结构计算远期利率30118.4利率模型30518.4.1利率模型分类30518.4.2HoLee模型30618.4.3BDT二叉树的构建31018.4.4HJM模型的构建313第19章线性优化理论与方法31519.1案例背景31519.1.1线性规划应用31519.1.2线性规划的求解方法31519.2线性模型建立31619.3线性优化MATLAB求解31619.3.1linprog函数31619.3.2线性规划目标函数31719.3.3内点法求解31819.3.4单纯形法求解31819.4含参数线性规划319第20章非线性优化理论与方法32120.1理论背景32120.1.1非线性问题32120.1.2非线性优化32120.2理论模型32220.2.1无约束非线性优化32220.2.2约束非线性优化32320.3MATLAB实现32420.3.1fminunc函数(无约束优化)32420.3.2fminsearch函数32720.3.3fmincon函数32920.4扩展问题33420.4.1大规模优化问题33420.4.2含参数优化问题335第21章资产收益率分布的拟合与检验33721.1案例描述33721.2数据的描述性统计33821.2.1描述性统计量33821.2.2统计图34121.3分布的检验34521.3.1chi2gof函数34521.3.2jbtest函数34621.3.3kstest函数34821.3.4kstest2函数35021.3.5lillietest函数35221.3.6最终的结论35421.4投资组合分布图比较355第22章技术分析――指标计算与绘图35822.1理论简介35822.2行情数据的K线图35822.2.1数据读取35822.2.2蜡烛图(K线)35922.3技术指标计算36122.3.1移动平均线36122.3.2布林带36322.3.3平滑异同移动平均线36422.3.4其他技术指标36522.4动态技术指标367第23章编程实用技巧37023.1变量的初始化37023.2集合交并函数37223.3坐标轴时间标记37523.4坐标轴过原点实现37623.5定时触发程序运行37823.6发送邮件379附录A使用MATLAB进行国内期货交易380A.1国内期货柜台系统介绍380A.2开发前准备380A.3各种对接方式381A.4C#版对接原理381A.5QuantBox版项目介绍382A.6C版的特点382A.7监控软件的使用383A.8MATLAB对接期货接口383A.9MATLAB对接证券390附录B基于DataHouse的数据获取391B.1恒生聚源DataHouse介绍391B.1.1恒生聚源DataHouse概述391B.1.2DataHouse下载安装392B.1.3注册登录393B.1.4DataHouse指标概况394B.1.5指标搜索方法396B.2DataHouse指标应用399B.2.1获取证券代码400B.2.2获取日期信息404B.3DH取行情数据408B.3.1DataHouse取高频行情(包括实时)408B.3.2DH取日行情414B.3.3DH取其他行情数据419B.3.4基于行情类的其他案例419B.4基本面数据422B.4.1财务数据的提取422B.4.2宏观数据的提取429B.4.3基于财务数据的简单选股模型431B.4.4基于宏观数据的简单择时模型433参考文献436
第3版前言1.
写作背景金融数量分析是充满变革与创新的世界,从20世纪50年代的马可维兹模型,到70年代的BS期权定价公式,再到90年代抵押贷款债券(CDO)和信用违约互换(CDS)的定价模型等,这些模型在当时无不是创新的产物。在金融数量分析的学习与研究中,往往会遇到没有现成求解工具的模型,需要我们利用基本数学原理或者数值计算软件根据实际的需要进行金融数量模型的建立、模型的求解、模型的验证等。在这个过程中,不仅需要数学原理,而且可能需要更多的数值处理技巧。或许只有在数学原理与数值技术有效结合的前提下,才能更有效地求解金融数学模型。无论是过去的长期资本管理公司(LongTerm
Management),还是现在的文艺复兴科技有限公司(Renaissance
Institutional
Fund),都是数量技术力量的体现。虽然CDS和CDO引发的金融危机印证了金融数量分析方法面临技术更新,但其以数学与计算机相结合的基础不会改变。近几年,国内金融机构已经将金融数量化作为发展战略之一,金融数量分析在中国正处于起飞阶段。金融数量分析需要数值计算工具,MATLAB强大的数值计算功能与丰富的工具箱为金融数量分析提供了有效“武器”。目前,MATLAB在世界各大金融机构得到了广泛应用,例如使用MATLAB的金融机构有世界货币基金组织、联邦储备委员会、摩根斯坦利、高盛等。2.
编写宗旨及特点目前,市场上很多MATLAB图书基本都是按教科书的模式编写的,且书中的案例相对简单,本书中的案例来源于作者的实际工作。案例的结构为“背景+理论+案例分析+代码”。背景:案例产生的环境、背景概述有助于读者加深对案例本质的理解。案例背景的相关数据都来源于现实的金融市场。理论:解决案例所涉及的理论知识与数值算法。MATLAB作为解决问题的工具毕竟不是全能的,需要了解工具内在的理论与逻辑,才能更有效地使用工具。案例分析:使用数学理论(统计、优化、数值等)对案例进行分析,找出解决问题的技术路线,帮助读者从解决问题的角度进行思考。代码:MATLAB程序是根据案例分析得到的算法或思路进行编写的。编程中将涉及编程的技巧与方法,在代码中作者给出了详细的注释,便于读者理解与使用代码解决实际问题。3.
内容简介本书中的案例来源于作者的实际工作,且案例程序中附有详细的注释,充分体现了“案例的实用性、程序的可模仿性”。例如,投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码基础上进行修改、完善。本书共23章,前两章分别对金融市场的基本概况与MATLAB的基础知识进行概述;接下来为20个金融分析的案例(含完整、稳健的程序),包括MATLAB数据交互、现金流分析、投资组合管理、随机模拟、期权定价模型与数值方法、固定收益工具分析及久期与凸度计算、风险管理及KMV模型计算、期货或股票的技术分析图绘制等;最后一章,汇集实用的MATLAB金融编程技巧。4.
面向读者本书由金融产品研究人员编写,书中程序实例是源于作者的金融数量分析工作。对于高校理工科、经济金融学科及数量分析方面的研究生,以及经济金融相关方面的研究人员和从业人员等,本书都具有很强的可读性、可操作性与实用性。5.
致谢本书是作者近些年使用MATLAB编程的汇总与提炼。本书得到了作者的领导、同事、朋友的帮助,同时有热心的读者为本书提供非常好的修改建议,借本书出版之际,向他们表示真诚的感谢。同时感谢北京航空航天大学出版社长期一贯的支持和合作,以及各位编辑们的辛勤工作。我还要特别感谢我的妻子,编写此书的时间占用了本应该陪她逛街或旅游的时间,感谢她对我的工作与事业的支持!6.
其他书中所有程序的源代码可在北京航空航天大学出版社(.cn/)“下载专区”免费下载。同时,北京航空航天大学出版社联合MATLAB中文论坛(/)为本书设立了在线交流版块(地址:/academia/books/?dir=8),您在阅读本书的过程中有任何疑问,都可以在该版块向作者提问!由于作者水平有限,书中不当之处,敬请读者批评指正。本书网络支持:,作者邮箱:,编辑邮箱shpchen
。作者2014年4月于北京
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
正在加载中,请稍候...
七日畅销榜
新书热卖榜matlab编程计算下列非线性最小二乘问题_百度知道
提问者采纳
Inline function.5000g =
3.75-x(1)*(1-x(2)^3))^2 [x,g]=fminsearch(fun.0000
0.5-x(1)*(1-x(2)^2))^2+(1,1])x =
2,[1.5-x(1)*(1-x(2)^2))^2+(1.75-x(1)*(1-x(2)^3))^2&#39:
fun(x) = (1-x(1)*(1-x(2)))^2+(1;x&#39,';(1-x(1)*(1-x(2)))^2+(1fun=inline(&#39
提问者评价
其他类似问题
matlab的相关知识
按默认排序
其他1条回答
精通MATLAB最优化计算 第2版 龚纯等 这本书有你要的东西
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁&& 查看话题
求助用MATLAB编程非线性拟合
拟合公式在word文档里,数据在txt文档里。
以前只是用origin和MATLAB的工具箱做过傻瓜式的拟合,这个公式比较复杂,需要用matlab编程来拟合。(似乎要用到lsqnonlin函数)
大家帮帮忙吧!不胜感激!!!
楼主能不能用低版本的word重发公式,你的可能是2007,不兼容打不开 不过你也可以自己来。这是非线性拟合的一半步骤:1)首先作出散点图,确定函数的类别;(2)根据已知数据确定待定参数的初始值,利用Matlab软件计算最佳参数;(3)根据可决系数,比较拟合效果。
既然你有公式,可以试着自己拟合一下。这是你的数据图,应该是一种谱峰对吧?
1.jpg : Originally posted by zhangzhiguang at
楼主能不能用低版本的word重发公式,你的可能是2007,不兼容打不开 我是用WORD2010自带的公式编辑器编写的公式,现在存成doc格式,重新发上来,你看看能不能打开? : Originally posted by zhangzhiguang at
不过你也可以自己来。这是非线性拟合的一半步骤:1)首先作出散点图,确定函数的类别;(2)根据已知数据确定待定参数的初始值,利用Matlab软件计算最佳参数;(3)根据可决系数,比较拟合效果。
既然你有公式,可 ... 谢谢,主要是公式是双重积分,matlab不怎么会写 我的是2003,打不开呀,要不你抓图成图片也行 : Originally posted by zhangzhiguang at
我的是2003,打不开呀,要不你抓图成图片也行 不好意思,麻烦兄弟自己敲进去了。。。
fitting.png 还要知道t和td的关系,t的取值范围从负无穷到正无穷,那td的取值? : Originally posted by zhangzhiguang at
还要知道t和td的关系,t的取值范围从负无穷到正无穷,那td的取值? td就是数据里的自变量,写成tau了,呵呵:hand: 编出来能用的话,再加100金币啊!
下血本了这回。。。 : Originally posted by zhangzhiguang at
还要知道t和td的关系,t的取值范围从负无穷到正无穷,那td的取值? 我写的程序如下,报错搞不清楚该怎么弄了,好像函数表达式有些问题:
function F = ppfitting(a,xdata)
F = 1/(1.167*pi^(1/2))*int(exp(-((t+xdata-a(1))/1.167)^2)-(a(2)/a(1))*pi^(1/2)*(2/(pi^(1/2)))*int(exp(-y^2),y,0,t)+(a(2)/a(1))*pi^(1/2)*(2/(pi^(1/2)))*int(exp(-y^2),y,0,t-a(1)),t,-inf,inf);
%建立F函数的m文件%
>> load data.txt
xdata=data(:,1);
ydata=data(:,2);
a=lsqcurvefit(@ppfitting,a0,xdata,ydata);
报错如下:
??? Error using ==> mupadmex
Error in MuPAD command: not a square matrix
Error in ==> sym.sym>sym.mpower at 198
& && && && &B = mupadmex('mllib::mpower',A.s,p.s);
Error in ==> ppfitting at 3
1/(1.167*pi^(1/2))*int(exp(-((t+xdata-a(1))/1.167)^2)-(a(2)/a(1))*pi^(1/2)*(2/(pi^(1/2)))*int(exp(-y^2),y,0,t)+(a(2)/a(1))*pi^(1/2)*(2/(pi^(1/2)))*int(exp(-y^2),y,0,t-a(1)),t,-inf,inf);
Error in ==> lsqcurvefit at 209
& && && && &initVals.F = feval(funfcn_x_xdata{3},xCurrent,XDATA,varargin{:});
Caused by:
& & Failure in initial user-supplied objective function evaluation. LSQCURVEFIT cannot
& & continue. 改了一下,发现MATLAB自带误差函数erf(),一个拟合参数rho可由其他公式算出,这样就只有gamma这一个拟合参数了。
可还是报错,大哥们给看看吧!!第一个报错是变量传递的时候出问题了是吗?可是拟合函数里有积分,就要有积分变量啊!不知道该怎么办!
function F = ppfitting(gamma,xdata)& & & & %定义函数的m文件
W=140/120;
rho=12.3473;&&
F = 1/(W*pi^(1/2))*int(exp(-((t+xdata-rho)./W).^2-(gamma/rho)*pi^(1/2)*(erf(t)-erf(t-rho))),t,-inf,inf);
>> load data.txt
xdata=data(:,1);
ydata=data(:,2);
gamma=lsqcurvefit(@ppfitting,gamma0,xdata,ydata);
报错如下:
??? Undefined function or method 'full' for input arguments of type 'sym'.
Error in ==> snls at 159
fvec = full(fval);
Error in ==> lsqncommon at 149
Error in ==> lsqcurvefit at 258
= ... 你这个问题是符号函数引起的。
但是对你的公式我有一个问题,taob好像对整个结果影响不大,因为在负无穷到正无穷上积分,指数函数的常数项应该是相消的。比如你那exp(t-2)和exp(t)进行积分,结果应该是一样的。 : Originally posted by csgt0 at
你这个问题是符号函数引起的。
但是对你的公式我有一个问题,taob好像对整个结果影响不大,因为在负无穷到正无穷上积分,指数函数的常数项应该是相消的。比如你那exp(t-2)和exp(t)进行积分,结果应该是一样的。 的确是这个问题。我如果给定rho和gamma的值,和一组xdata数据,直接运行计算出F,是可以的。
>> gamma=1;
>> xdata=;
>> F = 1/(W*pi^(1/2))*int(exp(-((t+xdata-rho)./W).^2-(gamma/rho)*pi^(1/2)*(erf(t)-erf(t-rho))),t,-inf,inf);
plot(xdata,F);
而且rho的值对结果影响是很大的。比如rho=5和rho=1(见附件,上传不了图片,抱歉!)。
就是在传递变量t的时候出了问题,但是积分避免不了啊,该怎么办? : Originally posted by CuCu9 at
的确是这个问题。我如果给定rho和gamma的值,和一组xdata数据,直接运行计算出F,是可以的。
&& gamma=1;
&& xdata=;
&& F = 1/(W*pi^ ... 不太好办,积分本来计算就慢。你看看能不能手工积出来,计算还快点。不行的话可能得自己写个拟合的程序吧
var cpro_id = 'u1216994';
欢迎监督和反馈:本帖内容由
提供,小木虫仅提供交流平台,不对该内容负责。欢迎协助我们监督管理,共同维护互联网健康,如果您对该内容有异议,请立即发邮件到
联系通知管理员,也可以通过QQ周知,我们的QQ号为:8835100
我们保证在1个工作日内给予处理和答复,谢谢您的监督。
小木虫,学术科研第一站,为中国学术科研研究提供免费动力
广告投放请联系QQ: &
违规贴举报删除请联系邮箱: 或者 QQ:8835100
Copyright &
eMuch.net, All Rights Reserved. 小木虫 版权所有}

我要回帖

更多关于 matlab 非线性方程组 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信