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VAR与VEC建模滞后期的选择？
binggol 发表于
至于在选择var模型最优滞后期 一般先要设定一个最大滞后期 然后通过相关统计量选择其中一个最优滞后期 enders推荐var模型最大滞后期是样本的立方根首先感谢9楼高手的热心解答！本菜鸟最近恰好正琢磨VAR这块，发现Lag Intervals for Endogenous中滞后期不同对结果影响很大，请问具体要看哪些统计量来确定最优滞后期啊？本人读过高铁梅那本书上的相关内容了，但感觉还是很糊涂，若是评判VEC模型建立的优劣，估计结果中主要看哪些指标比较重要呢？
期盼各位高手解答！
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不是协整检验时eviews可以自动按照aic或sc准则确定吗，不需要自己选吗？检验结果给出确定好的最优滞后期。
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这个貌似还不是，我看金融时间序列模型、对外经贸、潘红宇那本书上的Eviews练习中恰好有个例子，是先建立VAR，然后进行滞后项检验，得出的AIC、SC，再进行协整检验，将这个值填入其中的滞后期选项中。不过我不知道建立VAR时所需的滞后项填多少。。。请教高手指正。。。
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同样想知道！
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三楼的一席，很受用
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长见识了，我还在辛苦摸索中
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3楼说得对，Johansen检验对滞后期的选择比较敏感，我下载在做论文，也碰到了这样的问题
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先做VAR, 分别试1个lag, 2 个lag, 3 个lag, 4 个lag 或更多 的模型，比较这几个模型的SIC, 或 AIC, 取SIC或AIC最小的模型里的lag length. 如当lag=2 时SIC 最小，那么建立 ECM 时， 在Eviews 里，就用 1 个lag.
对论坛有贡献
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感谢9楼和18楼的解答啊。。。。搭车同学习！
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binggol 发表于
关于johnson检验滞后期的选择在张小同的计量经济分析中说是尽量要选大点的 具体多少期他没有说 我就是南开的 在课上我看他是随便选的几期 也没有什么明确的依据 但是高铁梅说协整检验的滞后期应该是var的最优滞后期减1 这个我个人觉得还是有道理的 因为协整检验就是基于vec模型的 vec是差分变量进行回归 所以滞后期就应该少1 至于在选择var模型最优滞后期 一般先要设定一个最大滞后期 然后通过相关统计量选择其中一个最优滞后期 enders推荐var模型最大滞后期是样本的立方根赞同这种说法！！
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做个强人 发表于
协整关系应该不成立不成立的依据是啥呀
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自己顶，望高手解答{:soso__:}
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再顶，请高手出手呀
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同问，依据呢？怎么没人吱声了？
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N个变量貌似至多只有N-1个协整关系，忘了从那篇文章看到的
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你这结果表明存在n个协整，即协整矩阵的秩是n，但这就意味着原来的序列是平稳的，而协整的前提是原来序列都是不平稳的，因此矛盾了。所以协整不成立。
不知道这样说对不对？
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