计量经济学中,我在做实证分析时,模型既有异方差又有自相关,怎么处理?我先用广义差分修正了自相关,接着用加权最小二乘法修正异方差,其结果和我先修正异方差再修正自相关的结果相同.那便是,自相关消除了,但是怀特检验的结果证明还是存在异方差
你还是直接用robust吧.或者GLS.你又不知道异方差的形式,用WLS好么.如果去除自相关的话,试试自变量的lag value? 好像是这样,记不太清了或者直接用对数形式的方程
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异方差和自相关
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