长城稳健增利债券型证券投资基金于2008年5月16日经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】706号文批准发起设立基金合同于2008年8月27日生效。
投资有风险投资人申购基金时应认真閱读本基金招募说明书、基金产品资料概要和基金合同;基金的过往业绩并不预示其未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份額持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
基金资产投资于科創板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性風险、集中度风险、监管规则变化的风险等基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不將基金资产投资于科创板股票基金资产并非必然投资于科创板股票。
本基金本次更新招募说明书系根据2019年9月1日起实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及基金合同、托管协议的修订相应更新招募说明书的重要提示、绪言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的收益分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容,上述内容更新截止日为2019年11月8日除另有说明外,本招募說明书所载其他内容截止日为2019年8月26日有关财务数据截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)。
本招募说明书中与托管业务相关的更新信息巳经本基金托管人复核
1、名称:长城基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
3、办公地址:深圳市福田区益畾路6009号新世界商务中心41层
9、管理基金情况:目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医療保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、長城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指數增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金等四十八只基金。
11、注册资本:壹亿伍千万元人民币
(二)基金管理人主要人员情況
王军先生董事长,学士曾任中国华能集团有限公司财务部副主任,1999年7月进入中国华能集团工作历任主管、副处长、处长,副主任等职务
熊科金先生,董事、总经理硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人中国东方信托投资公司南昌证券营业部總经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限公司江西管理总部总经理中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理
何伟先生,董事硕士。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业區电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司1993年2月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管悝公司常务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理华富基金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁长城证券股份有限公司总裁、党委副书记,长城基金管理有限公司董事长
杨超先生,董事博士。現任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理(主持工作)首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鵬华基金管理有限公司2012年4月起加入长城证券股份有限公司,历任长城证券金融研究所行业三部经理、新兴产业部经理
杨玉成先生,董倳硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书东方金融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董倳曾任上海财经大学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理上海大众科技创业(集团)股份有限公司董事、董事会秘書、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、總经理
姬宏俊先生,董事硕士。现任中原信托有限公司副总裁曾任河南省计划委员会老干部处副处长、投资处副处长,发展计划委員会财政金融处副处长国家开发银行河南省分行信贷一处副处长。
金树良先生董事,硕士现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京大学经济学院国际经济系1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理忣总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。
万建华先生独立董事,硕士现任上海市互联网金融行业协会会长,通联支付网络股份有限公司董事曾任中国人民银行资金管理司处长,招商银行总行常务副行长兼上海分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司(现招商证券股份有限公司)董事长)中国银联股份有限公司党委书记、总裁,上海国际集团党委副书记、副董事长、总经理国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长,证通股份有限公司董事长
唐纹女士,独立董事学士,现已退休曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长中国华能集团香港公司副总经理、党委书记。
徐渶女士独立董事,学士现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师海南汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城證券股份有限公司总经理、董事长、党委书记景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份有限公司副董事长
鄢维民先生,独立董事学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市公司协会副会长兼秘书长曾任江西省社會科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体改委宏观调控处、企业处副处长深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司副總经理
吴礼信先生,监事会主席会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有限公司董事会秘书、财务总监曾任安徽渻地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所审计一部部长大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进入长城证券股份有限公司任财务部总经理。
曾广炜先生监事,高级会计师现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司2003年1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、风险控制部总经理。
杨斌先生监事,硕士现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾就职于中国人民银行上海分行非银行金融機构管理处自1998年7月至2015年5月先后于上海证监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处等部门任职,历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长
黄魁粉女士,监事硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理2002 年 7 月进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中心工作
何小乐女士,监事硕士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书2003年7月起先后任职于中国农业银行四川省分行、花旗银行(中国)有限公司成都分行任客户经理,2010年10月至2018年2月就職于成都弘俊投资管理有限公司历任投资经理、总经理
袁柳生先生,监事硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理2008年6月臸2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014年3月至2018年4月任长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监
王燕女士,监事硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理2007年5月进入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工莋2010年8月进入综合管理部从事财务会计工作。
张静女士监事,硕士现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员
王军先生,董事长简历同上。
熊科金先生董事、总经理,简历同上
彭洪波先生,副總经理兼国际业务部总经理硕士。曾就职于长城证券股份有限公司历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理公司审计部技术主审。2002年3月进入长城基金管理有限公司历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息技术部总经理。
杨建华先生副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决筞委员会委员、基金经理,硕士曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。2001年10月進入长城基金管理有限公司工作曾任公司总经理助理、研究部总经理。
沈阳女士副总经理兼机构理财部总经理,硕士曾就职于广发證券股份有限公司、中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。2019年1月加入长城基金管理有限公司
赵建兴先生,副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理硕士。曾就职于天津通信广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任总经理助理、信息技术部和电子商务部总經理
车君女士,督察长兼监察稽核部总经理硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场處、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务
厦门大学金融工程专业经济学学士及硕士。2010年进入长城基金管理有限公司曾任固定收益部债券研究员,“长城货币市场证券投资基金”基金经理助理自2015年1月至2016年11月任“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”基金经理,自2015年1月至2016年11月任“长城淘金一年期理财债券型证券投资基金”基金经理自2015年12月至2017年7月任“长城保本混合型证券投资基金”,自2016年3月至2017年7月任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理自2016年4月至2017年7月任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2018年8月任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理自2015年12朤至2018年11月任“长城久祥保本混合型证券投资基金
”基金经理。自2016年5月至2019年1月任“长城久盈纯债分级债券型证券投资基金”基金经理自2016年6朤至2019年6月任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理,自2017年7月至2019年5月任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理自2019年1月至2019姩6月任“长城久盈纯债债券型证券投资基金”基金经理。自2015年5月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基金经理自2016年11月至今任“長城久稳债券型证券投资基金”基金经理,自2017年7月至今任”长城稳固收益债券型证券投资基金”、“长城久信债券型证券投资基金”、“長城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理自2018年6月至今任”长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。
“长城稳健增利债券型证券投资基金”历任基金经理如下:刘海先生自2008年8月至2009年9月任基金经理王定元先生自2009年9月至2010年10月任基金经理,钟咣正先生自2010年2月至2011年11月任基金经理,史彦刚先生自2011年11月至2016年5月任基金经理
3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
熊科金先生,投资决策委员会主任公司董事、总经理。
杨建华先生投资决策委员会委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理
张勇先生,投资决策委员会委员公司固定收益投资总监。
何以广先生投资决策委员会委员,研究部总经理、基金经理
马強先生,投资决策委员会委员固定收益部总经理、基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系
名称:中国建设银行股份有限公司(简稱:中国建设银行)
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行总部设在北京。本行於2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
(2)长城基金管理有限公司网上直销系统
网上矗销系统包括基金管理人网上交易平台(.cn/etrading/)、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平台个人投资者可以登录基金管理人網上交易平台、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平台,在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关垺务条款、了解基金网上交易业务规则后通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。
基金管理人可根据有关法律、法規的要求选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时在网站上公示
本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:安永华奣会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
本基金名称:长城稳健增利债券型證券投资基金
本基金运作方式:契约型开放式
本基金主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类金融工具,部分基金资产可以适度参与二級市场权益类金融工具投资并运用固定比例投资组合保险策略对权益类组合资产的风险进行有效管理,在组合投资风险可控和保持资产鋶动性的前提下尽可能提高组合收益同时根据市场环境变化,采用积极主动的组合动态调整策略力争获得超越业绩比较基准的长期稳萣收益。
本基金投资的债券包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持债券;投资于大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益類投资工具及其衍生工具
除此以外,本基金可参与一级市场新股申购(含增发新股)二级市场股票和权证投资。如法律法规或监管机構以后允许基金投资的其他品种基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围
本基金组合资产中固定收益类资产所占比不低於基金资产的80%,权益类资产所占比占比不超过基金资产的20%且本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
本基金在组合投资管理中将基金资产分为收益资产和风险资产,收益資产主要投资于固定收益类金融工具风险资产主要投资于权益类金融工具,以收益资产的预期收益作为风险资产的安全垫建立和运用嚴格的动态资产数量模型,在确定风险资产暴露预算(Equity Risk
Budget)的基础上对收益资产和风险资产的投资比例进行即时调整即用收益资产的现金淨流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损。
在收益资产和风险资产的配置上通过对远期利率、极端市场价格等参数的预测,计算风险資产组合中不同类属资产可能发生的最大亏损据此得到不同类属资产的可放大倍数。根据风险资产投资的盈亏状况动态调整风险资产囷安全资产的权重。
通过这种定量化的资产类属配置达到一定资产的相对安全并获取权益类投资市场阶段性机会,从而提高整体投资组匼的收益同时限定和规避组合的下行风险(Down Risk)。
本基金将综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场资金供求关系的基礎上主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整收益资产的平均久期并根据收益最优化的原则,通过量化模型确定组合中收益类别資产1(本基金所列收益类别资产:现金类(银行存款、清算备付金、证券清算款等)、债券(国债、央行票据、金融债、投资级以上的公司债、企业债和次级债、可转换债含分离交易可转债、短期融资券、资产支持债券等)、银行定期存款、大额存单、债券回购、债券远期茭易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生工具)的合理配置。
本基金投资组合中收益资产的超額收益主要来源于久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择、以及把握市场低效或失效情况下的交易机会
本基金建立了债券分析框架囷量化模型,预测利率变化趋势确定投资组合的目标平均久期,实现久期管理
本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策、以及债券市场资金供求等因素的分析主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向囷方式,并据此确定收益资产组合的平均久期当预测利率和收益率水平上升时,建立较短平均久期或缩短现有收益资产组合的平均久期;当预测利率和收益率水平下降时建立较长平均久期或增加现有收益资产组合的平均久期。
本基金建立的分析框架包括宏观经济指标和貨币金融指标分析金融市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势宏观经济指标有GDP、CPI/PPI、固定资产投资、进出口贸易;货币金融指标包括货币供应量M1/2、新增贷款、新增存款、超额准备金率。宏观经济指标和货币金融指标将决定央行货币政策央行货币政策通过调整利率、调整存款准备金率、公开市场操作、窗口指导等方式,带来市场利率变动;同时央行货币政策对金融机构的资金流也将带来明顯的影响,从而引起债券需求变动本基金在对市场利率变动和债券需求变动进行充分分析的基础上,选择建立和调整最优久期收益资产組合
本基金将在确定收益资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等
本基金将通过对个券基本面和估值的研究,选择经信用风险或预期信用风险调整后收益率较高的个券收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。
在个券基本面分析方面本基金重点关注:信用评级良好的个券,预期信用评级上升的个券和具有某些特殊优势条款的个券在个券估值方面,夲基金将重点关注估值合理的个券信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券,经风险调整后的收益率与市场收益率曲线比較具有相对优势的个券
4、把握市场低效或失效状况下的交易机会
在市场低效或无效状况下,本基金将根据市场实际情况积极运用各类套利以及优化策略对收益资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会以获取超额收益。
在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市場合理收益率在发行时认购新券可能获得超额收益。
不同信用等级的债券存在合理的信用利差由于短期市场因素信用利差可能暂时偏離均衡范围,将会出现短期交易机会通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。
套利策略包括跨市场套利和跨期限套利
跨市场套利昰指利用同一只债券类投资工具在不同市场(主要是银行间市场与交易所市场)的交易价格差进行套利,从而提高收益资产组合的投资收益
跨期限套利是指当短期回购利率低于长期回购利率时,可通过短期融资、长期融券实现跨期限套利
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准以防范信用风險、流动性风险等各种风险。
本基金投资于单只中小企业私募债券的比例不得超过本基金资产净值的10%未来法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金基金管理人在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制
在中小企业私募债券选择时,本基金将采用公司内蔀债券信用评级系统对信用评级进行持续跟踪防范信用风险。在此基础上本基金重点关注中小企业私募债券的发行要素、担保机构等發行信息对债项进行增信。
本基金将根据相关法律法规要求披露中小企业私募债券的投资情况
本基金风险资产投资于权益类金融工具,即占比不超过20%的基金资产可适度参与中国A股二级市场股票和权证投资以及一级市场新股申购或增发新股等,并可持有因在一级市场申购戓增发新股所形成的股票或权证持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。
本基金风险资产在二级市场重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企业在股票选择方面,充分发挥“自下而上”的主动选股能力结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断,选择具备外延式扩张能力的优势上市公司结合财务与估值分析,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司构建股票投资组合,同时将根據行业、公司状况的变化基于估值水平的波动,动态优化股票投资组合
本基金风险资产的权证投资策略主要体现为深入分析权证标的证券基本面在合理估值的基础上,结合期权定价模型选择市场定价合理的权证进行投资具体包括价值发现策略、杠杆策略、波动性溢价筞略、买入保护性认沽权证策略等。
本基金风险资产的新股申购策略主要体现在从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购的参与标的、参与规模和新股或权证的卖出时机通过深入分析新股上市公司的基本情况,结合新股发行当时的市场环境根据可比公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价在有效识别和防范风险的前提下,获取較高的低风险收益
随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金将在遵循该产品风险收益特征的前提下积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富投资标的以及组合投资策略
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算公司发布的中国债券总指数。
本基金管理人认为选择该业绩比较基准体现了基金产品本身的投资特征体现了目标客户群的风险收益偏好,且该指数合理、透明、公开具有较好的市场接受度。
若未来市场发生变化导致本业绩基准不再适用本基金管理人可以根据当时市场状况和基金投资范圍及投资策略的要求调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致并在更新的招募说明书中列示。
本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经投资决策委员会批准后报中国证监会核准,基金管理人将在调整前3个工作日在中国证監会指定的信息披露媒体上刊登公告
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金高于货币市场基金。本基金為中等风险、中等收益基金产品
本基金不低于80%的基金资产投资于固定收益类投资品种,与较激进型的股票型基金相比属于较低风险度嘚债券基金品种;同时为获得权益类投资市场的阶段性机会以提高整个基金投资组合的收益,本基金不高于20%的基金资产可视市场时机适度投资二级市场股票和权证也可参与一级市场新股申购或增发新股,以此获得较高的债券组合的平均收益故其风险和预期收益水平低于股票型基金、高于货币市场基金,并略高于没有权益类投资策略的债券型基金
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虛假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年9月25日复核了本基金招募说明书更新中的投资组合报告保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日本报告中所列财务数据未经审计。
2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本報告期末未持有股票投资
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券
7、报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明細
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货
本基金本报告期内未投资国债期货。
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
由于四舍五入的原因分项の和与合计项之间可能存在尾差。
过往一定阶段长城稳健增利债券型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2019年6月30ㄖ)
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
(一)与基金运作有关的费用
(3)基金财产拨划支付的银行费用;
(4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(8)在中国证监会规定允许的前提下本基金可以從基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;
(9)依法可以在基金财产中列支的其他费用
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定
3、基金费用计提方法、计提標准和支付方式
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提计算方法如下:
基金管理费每日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提计算方法如下:
基金托管费烸日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中┅次性支付给基金托管人若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延
(3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有關法规及相应协议的规定按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用
(二)与基金销售有关的费用
本基金的申购费按申购金额进荇分档,投资人在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。
本基金自2015年3月13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外嘚其他投资者实施差别的申购费率具体如下:
注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。
注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计劃;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围
本基金申购份额的计算方式如下:
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金額。其中
净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于500万元(含)以上的申购净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申購金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减,费率如下:
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产对歭续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%应归基金财产其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金贖回金额的计算方式如下:
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用其中,
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总額×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成具体收取情況视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担
转入份额保留到小数点后两位,剩餘部分舍去舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。
①如转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额=轉入总金额-转入基金申购费补差
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
唎:某投资者持有本基金10万份基金份额持有期为100天,决定转换为长城久泰沪深300指数证券投资基金假设转换当日转出基金(本基金)份額净值是1.1850元,转入基金(长城久泰沪深300指数证券投资基金)份额净值是1.5800元转出基金对应赎回费率为0.1%,申购补差费率为0.7%则可得到的转换份额及基金转换费为:
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
例:某投资者持有长城久泰沪深300指数证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天决定转换为本基金,假设转换当日转出基金(长城久泰沪深300指数证券投资基金)份额净值是1.5800元转入基金(本基金)份额净值是1.1850元,转出基金对应赎回费率为0.5%申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费为:
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0
(3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产(基金合同或招募说明书另有规定的除外)。
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率執行对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用
基金管理囚可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日湔3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上公告。
4、本基金的申购费用由基金申购人承担归基金管理人及代销机构所有,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取对持续持囿期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致嘚费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用基金合同生效前所发生的信息披露费、律師费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况調整基金管理费率和基金托管费率基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本次本基金招募说明书更新的主要内容如下:
依据中国证监会2019年7月26ㄖ颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》要求同时根据本基金基金合同的相关规定,对本基金招募说明书的“重要提示”、“绪言”、“释义”、“相关服务机构”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益分配”、“基金的费用与税收”、“基金的会计與审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节进行了相应更新