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揭秘私募交易员月入十万的股市交易系统，你也可以做到！
作者: 大咖金融笔记
“月圆之夜,紫禁之巅,一剑西来,天外飞仙”这句话形容的是叶孤城的绝技“天外飞仙”，相信很多人对叶孤城飘逸、化腐朽为神奇的剑法记忆深刻。在交易领域一直流传着一个神秘传说，它就是神秘的交易系统。高盛内部优秀交易员利用其交易系统驰骋交易市场，获利万金。什么?你没听过交易系统？那六哥建议你及时退市脱离股海，或者淘宝买一本《海龟交易法则》去了解一下。六哥今天就把自己在股市拼搏领悟的交易系统传授给大家，能领悟多少全靠自己的悟性。每一个优秀交易员注定是孤独的。他的交易系统，是对交易与市场的理解、对自身认识的综合体现，也体现了理念与信仰，还有性格，这不是其他人能学到和理解得了的。一万个交易员能有十万个不同的交易系统，六哥今天公布出来的交易系统并不一定适合你们，但是核心都是一样的，你们可以构建自己的交易系统，适合自己的才是最好的交易系统。交易系统主要包括5个基本要素：1.进场时机：也就是什么时候买。2.买卖标的：即要买什么，卖什么。3.仓位管理：即买多少、卖多少。4.出场标准：即什么时候出场，包括止损和止盈。5.交易心理：即怎么处理交易中出现的不利情绪。婴儿是从学步开始，然后才会跑。交易系统的构建，六哥带你们从进场时机开始。不是所有时候都适合入场买股票。假设在一段时间里，每天有70-80%的股票是上涨的，而有段时间每天70-80%是下跌的，你认为哪段时间容易赚钱，哪段时间容易亏钱？有人说，即使在熊市，每天也有上涨甚至涨停的股票，我只要精心选股还是能做啊。但是，熊市选到上涨股票的概率非常低，而且倾巢之下，安有完卵？在熊市今天涨停，明天跌停的股票很常见，干嘛要拿自己辛苦攒来的钱去博小概率，做这种高难度的事情？（2015年股灾，指数基本运行在20日均线下，无任何赚钱机会！）交易本来就是一个和赌博类似的概率游戏。选择合适的入市时机让自己胜率更高是每一个操盘手必须学会的第一节课。选择入市时机方法有很多，六哥目前主要使用的方法分为两步：1.选择你需要参考的指数。指数是大部分个股涨跌的综合反映，大部分个股表现都会和相关指数同步，入市之前必须先看指数的情况。我主要参考2个指数：上证指数（1A0001）、创业板指数（399006），同时辅助参考深圳指数（399001）、中小板指数（399005）。上证和深圳主要用来观察大盘权重股，创业板和中小板主要用来观察小盘题材股。那个指数强，就选择在那个题材买股票。（创业板指数强于上证指数，均运行在20日均线上）2.选择测量指数强度的指标。每个指数的走势都不一样，选择一个指标来锁定强势的指数是很有必要的。一般选用均线指标，比较常用的是20日、30日或者60日均线，比较适用于做中线。5日和10日均线灵敏过高，适合职业短线选手。120日和250日均线表现迟缓，一般用于作为牛熊分界线。在实盘操作中，随便选择一根你觉得舒服的均线作为测量依据（均线时间越长，操作周期越大，大家可以根据自己的姿势、耐力、持久度来选择）。指数站上均线就建仓做多，如果指数在均线下，就坚决空仓。简单点也就是“线上开工、线下喝茶”。（2017年大盘触底反弹，红色是进场点，绿色是出场点）六哥自己主要使用20日均线作为参考指标，只要指数一直在20日均线下面运行，那么就基本喝茶、打牌、聊天或者玩玩王者荣耀，虐虐菜，生活乐无边。这种方法非常简单粗暴，虽然错过很多机会，但是也帮助过交易者逃过很多大跌。2015年6月的股灾实属罕见，但是严格按照20日均线系统操作的朋友，基本都逃过一劫。除了单均线法，还有一种双均线法。就是选择两根均线，当短期均线向上突破长期均线时，称其为“金叉”，入场做多；短期均线向下突破长期均线时，称其为“死叉”，空仓等待。以上证指数为例，10日均线金叉30日均线开始进场，死叉就喝茶。双均线法和单均线法道理差不多，都是在市场处于上涨趋势时尽量持股，处于下跌趋势时获利离场。（近期上证指数10均线，30均线，红色是进场点，绿色是出场点）当然金叉并不代表市场必涨，死叉也并不代表市场必跌，都只是代表一种概率。如果入场后发现没多久指数又跌回原型，老股民称这种情况为“骗线”，那就严格执行止损纪律；如果出场后不久发现市场又涨回到线上去了，那只能再重新开仓入场。炒股就像种庄稼，你要在合适的季节播种。春耕秋收是大自然的规律，牛市炒股，熊市休息是股市的规律。唯有遵循规律，市场才能带给你想要的。今天六哥分享的干货是构建交易系统的第一步：交易时机的选择。在股票交易中，怎样建立自己的交易系统_百度知道
在股票交易中，怎样建立自己的交易系统
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股票交易系统是自己选股、买卖、持仓的行为指南。是否有一套适合自己、适应市场的交易系统，是能否持续稳定盈利的关键。1、自选股应该建立自己的自选股股票池，动态管理、持续跟踪自选股，时机到来时可买入。自选股票的选股逻辑： 热点题材股、成长股、困境逆转股、低估股、资产突变重组股、套利股等。2、组合原则：适当分散当出现买点时，应利用组合的方式进行买入，注意适当分散投资。可以避免满仓或者重仓单一股票的黑天鹅事件和长时间不涨或者被套的心态急躁问题。股票组合应该是不同行业、不同题材的股票。3、顺势而为顺势加仓持仓、逆势减仓或空仓，绝对不用逆势而为。严格遵守生命线操作纪律，当大盘和个股的价格运行在生命线上时做多，反之看空。生命线主要指均线，一般短线操作是10日均线、中长线操作20日或者30日均线。4、仓位管理分批买入和卖出，当出现入场时机时，应分批买入多只股票，同理当卖出时机出现时，也应该分批卖出，注意自己的仓位控制。当大盘强势放量上涨，个股普涨时，应重仓操作；反之则需要减仓或者空仓。5、持续完善操作系统依据上面的几点，即可建立自己的操作系统。平时操作时，需严格按操作系统进行操作。操作系统建立后不是一成不变的，应该结合自己的实际操作，不断改进完善自己的操作系统，确保自己持续稳定的盈利。这些可以慢慢去领悟，新手在不熟悉操作前不防先用个模拟盘去练习一段时日，从模拟中找些经验，等有了好的效果再运用到实战中去，这样可避免一些不必要的损失，实在把握不准的话可用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作，这样也是蛮靠谱的，希望可以帮助到您，祝投资愉快！
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如何系统的交易买卖股票（全文图解）
& & 交易系统是什么？交易系统指的是一套完整的交易规则，这个交易规则是量化的，严格规定了投资的各个环节，要求交易者完全按照规则进行操作，避免情绪干扰，让交易者在选择面前能更清醒地作出理智的决定，杜绝随心所欲地交易。&&&&无论你我，大家都不是天才，A股市场赚钱本来就难，请装备一些武器来加强自己，交易系统就是我们的铠甲。一、交易系统的组成如果我们把“完整的交易规则”像洋葱一样一层层剥到最后，其实无非就3个条件：买什么、何时买、何时卖。买什么我称之为“择股”条件，也就是选股，比如“选取市盈率低于50，流通市值低于30亿的股票”；何时买、何时卖我统称为“择时”条件，也就是基于目标股，用某些规则制定一个买入条件和卖出条件，比如“股票日收盘价上穿MA5均线买入，下穿MA10均线卖出”。如果一个规则把择时 择股的条件都描述清楚了，那这规则也算完整了，这就是最原始、并且明确可执行的交易系统，比如上面提到的“选取市盈率低于50，流通市值低于30亿的股票；股票日收盘价上穿MA5均线买入，下穿MA10均线卖出”。我们只需要做的，就是验证交易系统的有效性，然后执行。这就是最简单的交易系统，值得注意的是，交易系统的赚钱效果，与系统复杂程度无关。如果我更深入地讲如何设计、测试、优化交易系统，恐怕十部曲都未必能讲完，所以系统设计方面，今天就不展开讲了，后面有机会再慢慢分享。而交易系统的组成，是不是远比想象中简单得多呢：只需解决择时 择股这两个小问题即可。二、择时与择股，谁更重要？“当然是选股重要了，只要给我一只大牛股，我闭着眼睛买都能赚钱...”相信这是绝大多数散户的想法，在股民圈子，牛股永远是大家追捧的明星。虽说买到牛股就意味着有大把浮盈，让择时卖出变成一件轻松简单的工作，但其实过度追求牛股，是一个严重的误区：&1、牛股是稀有的，而你的运气是有限的。每天涨停的股票也就那么一小撮，一只屌丝股票在成为牛股之前都和其他屌丝股票无异，3000选50，你认为能抓住牛股的概率有多少？10%都未必做得到。2、90%的情况下你买入的只是一只屌丝股，他小涨了该不该卖？小跌了该不该换？与其花时间研究3000选50，不如多花时间想想后你该怎么办。在我看来，择时比择股重要太多了。可能是我当年脸黑的缘故吧，反正以前用第六感炒股时，一个月能买到一只涨停都财神爷关照了，不知大家是不是和我一样。绝大多数情况，我需要应付的都是些普普通通的票，我发现只要卖得好，同样能把屌丝股不多的利润吃得干干净净，同时也能躲掉屌丝股的下跌，这样积少成多细水长流的战法，让我的资产稳步增长少有回撤，而这不正是我来股市的目的吗？决定你利润的，并不是你买了什么股，而是你卖了什么股，决定你利润的是卖出环节。所以不要再一味追求挖掘选牛股了，多花时间研究普通股的买卖时机要实际得多。三、我的择时方法上面讲了那么多都为这一刻而准备，我公开我自用交易系统的择时理念——利用指数趋势，来决定个股买卖时机。我可不是什么神棍算命先生，这个择时理念不但帮我在过去几年有满意的回报，还通通躲过了那几次大小股灾；这种择时规则之所以对我有效，并不是因为他是圣杯，而是因为他科学。那么使用指数趋势来决定个股买卖时机的择时规则，有哪些科学之处？1.指数走势是个股走势的总和，指数和绝大多数个股在价格趋势上有惊人的相似，波动节奏基本重合。当然，前提是你要选对参照的指数。首先，参照指数要先排除掉上证指数，众所周知上证指数已经严重失真，哪怕中小板指数现在都严重失真，无法代表全体中小盘股的价格波动节奏。正确的做法是，超大盘股的对比指数应选上证50指数，普通大盘股要用沪深300指数，中盘股用中证500指数，小盘股用中证1000指数。举个例子，3000亿流通市值的工商银行要用上证50指数来择时，30亿流通市值的汇冠股份要用中证1000指数来择时。我随便挑了一只股票汇冠股份，下图是他今年至今的收盘价线与中证1000指数、创业板指数的收盘价线对比，为更好地表达我的择时方法，我用浅红、浅绿色背景，以中证1000指数的阶段性高低点标记了相应的择时区间，浅红色代表大盘择时发出买入信号，浅绿色代表大盘择时发出空仓信号。这张图虽然简单，但包含的信息量挺大：A.图中三个品种的价格发展趋势一致，波动节奏也几乎一致，共涨共跌的规律非常明显。觉得炒股可以不管大盘的人，该醒醒了。B.很多时候国家队也会拉一拉创业板的部分权重股以示维稳，中证1000指数比创业板指数跌得更惨，侧面印证了这一事实，所以创业板指数哪怕也有点失真；换句话说，中证1000比创业板指数更精准地反映着小票的波动规律。C.汇冠股份这期间一路下跌了-34.38%，基本上谁玩谁死，但理想状态下，如果我按照中证1000的择时信号（红色区域）操作，这只股票我可以赚43.46%。大家可以打开交易软件，多找一些股票来对比，除了个别的妖股、消息股，99%的股票会鬼使神差地跟随对应指数的步伐前行。2.指数相对较平滑，更容易判断趋势如何发展。因为指数是N个股票的走势总和，代表的是大众情绪的真实反映，不像个股那样有突发利空利好、庄家游资主观干预等人为干扰，所以指数的发展趋势其实是很好把握的，就如下图：通俗地讲，指数已经就是个股的“均线”了，要判断均线的涨跌节奏，是不是容易得多？3.君子不立于危墙之下，避普跌的险，揩普涨的油。想在市场普跌时买到逆势上涨的，在市场普涨时买到逆势下跌的，都属于高难度动作，炒股没必要拼脸，而应该拼概率。与其在大盘趋势不好普跌时进场碰运气，还不如稳稳妥妥乘着普涨主升浪吃一口就跑。再说，万一碰上百股跌停等强度较大的普跌，基本没有个股能独善其身，很多人辛苦三个月，一夜回到解放前就是不看大盘、盲目入市的后果。通过指数来决定具体个股的买卖时间点，这算是我的一种独特心得，至少在我身上印证过是一种低回撤、中等回报的规则。科学可靠的择时方法就是我们的盾，我也不藏着掖着，科学炒股第二部，我将会更加详细介绍用具体怎样的条件来判断指数趋势。&四、我的择股方法在解决了择时难题后，择股问题显然简单得多了，反正只要抓住了大盘级别的主升浪，选股结果只决定你赚多赚少的问题而已，亏损是低概率事件。毕竟没人会嫌赚钱多，选股方面能多赚一点就是一点，我也简单介绍一下我几个主要的择股原则：1、永远要有一份负面清单大盘主升浪的前提下，不涨反跌的上市公司一定是存在内部问题的公司，而非一个健康正常的公司。我炒股有个习惯，常备一份负面清单，在上面的股票一律不碰，比如有退市预期的ST股、业绩差的、业绩预亏的、高管有减持计划的、有消息面利空的等等，反正这些上市公司在质地上存在各种问题，会不同程度影响投资者对他的预期，或者公司内部/重要股东本身就在减持，反正就不是什么好事，我也就求财而已，何必在这些歪瓜裂枣身上浪费时间。2.主动放弃妖股妖股之所以是妖股，因为他出现过引人注目的暴涨，而后波动剧烈，节奏做对了能短期获取高额利润。但为啥我要主动放弃大起大落的妖股呢？主要是因为前面已经选择了“基于指数趋势的择时方案”，由于有人为主观干扰，妖股的波动节奏一般都不和大盘节奏同步，换句话说就是不好把握。虽然妖股波动大做对方向了获利丰厚，但盈亏同源，做错方向时同样会让你掉一大块肉，无异于抛硬币。再者热衷于去妖股凑热闹的人，多是有充足盯盘时间的职业股民，这又回到了《世界观》提到的话题了，明明只要和菜鸟玩就可以赚钱，何必非要去和职业选手拼杀呢...另外，我也没什么时间盯盘，所以对我来说妖股是很难把握的东西，我宁愿放弃。3.选择短线有爆发潜力的活跃股票，尽量提高交易效率为了尽量提高交易效率（单位时间内的赚钱效应），我会选择短线有爆发潜力的相对较活跃的优质股票，毕竟大盘一个主升浪的时间是有限的，在有限时间内尽可能捕获较大的涨幅，当然是最佳选择。短线具备爆发潜力的优质股票，离不开有潜在利好、资金流健康等等特点，我会在科学炒股的第三部曲《如何择股》再系统地讲选出安全又有爆发力的优质股票的方法。&基本上，择股能较好地做到以上三点的话，一般能选出的股票也不会太差，至少不会给你惊喜。择股就是你手里的剑，在防御得到保障的前提下，选择更有攻击性的剑去拼杀，赚钱就像玩游戏一样简单。五、仓位管理的常识在确定了择时择股规则后，交易系统已经具备执行条件了。但成熟的交易系统最好还要有一个仓位管理规则，道理很简单：不要把所有鸡蛋放一个篮子里。通俗讲就是想办法增加你的投资样本，让投资回报钝化分散风险，这不是简单交易系统的必须项，是加分项，属于常识，在此不详细论述。而我自己的仓位管理规则比较简单暴力：1、满仓买入，清仓卖出。在指数安全时，我会把子弹全打出去以追求尽可能高的利润；在指数有风险的阶段，我会第一时间把所有股票清仓，我觉得我没必要把时间精力浪费在市场的下降通道上，哪怕踏空也无所谓，反正我从不手痒。2、根据我的精力（能同时关注的个股数量），把资金平摊到3~6只股票，多了看不过来，少了又无法达到分散投资的目的。当然，这只是最简单的仓位管理规则，但我觉得对散户来说也足够了。六、允许犯错正所谓常在河边站哪有不湿鞋，只要进了赌场，就不可能不面对输钱。交易系统的胜率表现与市场环境有关，牛市的时候胜率高，经常几波就能赚个盘满钵满；熊市震荡市的胜率低，可能会被来回打脸。我看到有的人对亏损的容忍度很低，这种心态是投资的大忌（微信公众号菜单里面《我的股票世界观》有专门讲心态）。只要一个交易系统有做过可靠的性能测试，只要你选择了他，那么你就要无条件相信他并按规则操作，哪怕再不愿意、无法理解，也要坚决执行，并且合理看待、包容交易系统偶尔的犯错。我刚开始使用交易系统的时候，也会经常管不住手，该卖出的时候不卖出，该抄底的时候不敢抄，但被交易系统打多几次脸以后就老实了。现在我们正身处于熊市当中，对犯错的态度更加要成熟点，交易系统已经保证了你不会大亏了，熊市里面小亏多那么几次根本不算事，只要有时间，只要赌场不关门，只要基于科学的交易系统，亏掉的钱早晚都会赚回来。这个放到最后来讲，因为很多初次使用交易系统的人会因为还不够6，很容易导致前几笔操作都是亏的，就开始失去信心或者恼怒，这是再正常不过的现象，是规则交易的必经阶段，一定要熬过去。&七、右侧交易这次讲到的择时方法其核心理念是趋势交易模型。什么是趋势交易、左侧交易、右侧交易？非常简单，以最高点/最低点为中心，在左侧/右侧实施买入，就是所谓左侧交易、右侧交易。&投资界有一个流传：左侧交易是业余投机者操作的，右侧交易是专业投机者操作的，这不无道理。大部分交易者都是天然的左侧爱好者，但左侧操作无异于猜顶猜底，这是没太多依据的一种操作，难以用规则量化；右侧交易又叫趋势交易，是耐心等趋势的顶底走出来以后，再实施操作的一种方法，相对来说会有把握一点，而且可用规则量化，如“最高点出现后3天内回落5%即卖出”。&八、MA20的神奇魔力MA20就是收盘价的20日移动平均线，是趋势交易最常用的分析指标之一。MA20买卖规则非常简单：收盘价在MA20线上就买，收盘价在MA20线下就卖。但就这么简单的两句话规则，收益率却能战胜市场上90%的散户，因为十个散户九个亏嘛，而用MA20买卖规则做绝大多数的交易品种却都是赚钱的。&以上证指数为例，以最近的一波牛市为起点，日至今，上证指数从2205.50点涨到日的3243.69点，涨幅 47.07%；假如用MA20买卖规则买卖上证指数，只算单利，涨幅则高达 84.08%，这还只算单利。创业板也是类似状况，日至今，指数涨幅 99.39%，假如用MA20买卖规则买卖上证指数，只算单利，涨幅则高达 212.29%。我用MA20买卖规则把所有主流指数全跑了一遍，结果是全胜，只要有足够的时间，MA20的单利净值基本都比指数的自然走势高一个头。&那MA20买卖规则用到股票的效果如何呢？我拿2016年6月之前上市的2865只股票全跑了一遍，测试时间区间为2003年1月~2017年7月，最终结果是2392只，也就是83.49%的股票的MA20单利净值曲线跑赢了股价。这批跑赢的股票里面，有超过一半以上从图形上看是大幅跑赢股价的，类似下图这样：而跑输股价的那17%，又有约一半是仅小幅跑输，像这样：&结论是，MA20单利净值能跑赢83%股票的自然走势，大概17%的情况下会跑输股价，但跑赢时大多是大幅跑赢，跑输时大多只输一点点。用MA20买卖规则来操作股票我认为是“一般靠谱”的，我相信比啥规则都不用的“凭直觉买卖”要好得多。总的来说，用MA20做股票只能说“一般靠谱”，用来做指数则是“非常靠谱”。九、为什么MA20能有这种魔力？看到这里可能有人会不服气，丫的老子纵横股市这么多年到现在还套着呢，一个简简单单的MA20居然还轻松跑赢大盘一倍的收益？其实这正是右侧交易的智慧：Cut loss short, let profit run，截短亏损让利润奔跑，亦即小赔大赚。以MA20为例，各种右侧交易模型的胜率普遍都不太高，也就30%~50%左右，但优势是保障你永远不会发生严重亏损，每次只亏一点点，同时绝不会错过暴涨的机会，每次盈利都会赚比较多。由于股票市场与生俱来的趋势效应，使得MA20等右侧交易能做到小赔大赚。&让我们来看看真正的交易大神们的操盘都是怎样的，和讯网每年都会举办期货交易实盘大赛，参赛者都要求提供实盘帐户和密码，由和讯网从期货保证金中心读取和整理数据，所以操作记录绝对真实可信。以下是2017赛季累计净利TOP20的大神：& &&你会发现大神们的交易胜率也不怎么样，大多连50%都不到，差不多就是赚一单亏一单，但他们基于这么一般的胜率却能赚得盘满钵满，成功的原因只有一个，他们有正确的交易规则（也就是交易系统），并且严守纪律、执行力高，让实际操作完全继承了右侧交易的大赚小赔效应，每次亏的时候少亏点，每次赚的时候多赚点，日积月累，把时间转化成空间（累计收益）。看到了吗，在货真价实的高手圈子里，钱都是这么赚的，不靠牛股和运气，靠规则、纪律、时间。可能很多人会觉得股票群里那些天天追涨停、晒牛股、晒交割单、晒精准高抛低吸的人赚钱多，他们说过的股票几乎都会涨，胜率很高。但不知大家有没发现一般这类人话也特别多，之所以你们觉得这些QQ群股神厉害，还是由于他们不经意的语言艺术和大众倾向选择性记忆的心理。除了MA20以外，我测试过很多右侧交易模型，诸如MACD、布林、海龟等，他们都有显著的共同特点：大赚小赔，只要把时间放长远，最终都能让资产有效增值。与其说MA20有魔力，不如说这是右侧交易的魔力，呼应下刚才提过的一句话，“左侧交易是业余投机者操作的，右侧交易是专业投机者操作的”。&十、为什么是MA20?至于为什么选MA20，而不选MA5、MA30，我也做过很多对比测试，我发现MA20的品种适应性、周期适应性是最好的，无论指数还是个股、无论熊市还是牛市，MA20的表现都要比MA5、MA10、MA30等等强或至少旗鼓相当，所以当然优先选择综合性能最好MA20来应付各种情况。为什么刚好是20日均线？我猜测这和大众情绪的共振周期有关。月球绕地球公转一圈的时间为27.32天，也就刚好20个交易日。自然界很多事物都和月球运动有关，比如潮汐运动；连人类生理也和月球运动存在某些关联，比如大姨妈...那么，或许月球运动在某种情况下的气场，容易使投资者情绪产生共振，所以20日均线（真正的月均线）才具备较好的规律性和适应性，而其他周期的均线就做不到。&哈哈，难道月圆之夜A股容易涨？有兴趣的朋友可做做测试，我在这就不再逼逼了，不管怎样，我们只知道正确地使用就好。看到这里有人会想，既然一切那么简单，我直接用MA20来做个股就行啦。MA20虽靠谱，平均每次盈利大幅高于平均每次亏损，长时间坚持下来盈利不菲。但直接用他来做个股的话，执行起来的体验其实也没那么理想。首先个股的偶然性因素很多，很容易触发伪趋势信号导致亏损；其次，中国A股牛短熊长，意味着大多数时间MA20做个股容易被来回打脸。所以用MA20做个股，经常要忍受连续的小幅亏损，资金最大回撤有可能超过30%，体验不太好，长期挫折可能会让人出现动摇的念头，能坚定执行下去的人可能十中无一。要解决这个问题，唯一的办法是尽量提高右侧交易的胜率、并降低交易频率，接下来讲的将是今天的重点，我将公开一种巧妙利用MA20来做个股的择时规则。十一、交叉波动分析法这是我发明的分析方法，所谓交叉波动分析法，就是利用大盘与个股波动节奏相似的规律，把大盘右侧模型的买卖时间点，套用到个股里面去。这是我科学炒股理念的核心技巧。上一篇文章我有论证过个股波动节奏≈大盘波动节奏，可能是因为中国散户多，大家无时无刻在互相影响，容易引发羊群效应。为方便大家理解，我借用上次的配图再和大家温习下：&可以看到，大盘和个股共涨共跌的规律显然是存在的，只不过个股的波动幅度一般比大盘大。既然个股与大盘共涨共跌，大盘的右侧模型又论证过是靠谱的，那么直接用大盘的右侧模型买卖信号，来指导个股买卖会不会是一条出路？这样一来，择时环节需要研究的问题，就去到给大盘套用一个右侧交易模型了，上面已经证明了MA20对大盘是好使的，所以等下我会尝试以MA20信号对指数进行择时，把大盘的买卖信号点，套用到个股里面去。&十二、标的指数如何选取首先，与个股对应的标的指数不能选错。上一篇文章也有提到，现在很多主流都已有不同程度的失真，比如同是沪市的600519贵州茅台与600523贵航股份走势就很不一样，不能直接以上证指数来进行择时。正确的做法是，根据股票流通盘的大小、股票的性质、股票在对应指数的权重比例，选择上证50、中证100、中证500、中证1000、次新股指数、行业指数来择时，我简单总结下这个表帮助你快速判断：& &所以，600519贵州茅台应该选择中证100指数/白酒行业指数的MA20来找买卖点，600523贵航股份应该选择中证1000指数/通用航空指数的MA20来找买卖点。&十三、交叉波动分析法的实测数据规则与方法讲得很清楚了，我们来看看实测效果如何：&&806个交易日，使用指数MA20信号的交叉波动分析法，比单纯使用股价MA20信号的方法，多创造了一倍的单利收益率。&&这次选择了煤炭价格暴跌起点的2011年底，共1440个交易日，股票价格腰斩，直接使用股价MA20信号也要承受38%的亏损，而使用指数MA20信号的交叉波动分析法则表现稳定，自始至终都没发生过相对本金的较大回撤。&再来看一个中盘股的测试，以中证500为标的指数，瑞康医药809个交易日股价涨幅339.98%，使用指数MA20信号的交叉波动分析法跑出来的信号同样比较出色，版块指数MA20信号的单利收益率高达606.38%。&我做了很多测试，结论是交叉波动分析法的收益率令人满意，交易频率也不高，实际交易体验要比直接用传统右侧模型做股票要好不少，数据已经证明了一切。因为不费时不费力无需动脑，操作频率又比较低，所以我觉得这是一种很适合上班族的炒股方法。但值得注意的是，测试发现还有大概7%的股票即使用交叉波动分析法来做是跑不赢指数自然涨幅，我发现这些失败案例有一些共同特点：1.很可能是妖股，短期波动剧烈而无规律，这种股票一般不与大盘联动2.逆势牛股，其波动节奏和大盘不太关联3.指数发出MA20买入信号时，股票已有短期暴涨，结果一进去就站岗所以，实际使用交叉波动分析法的时候，务必注意躲避以上的场景。另外，我还发现一个令人意外的现象，交叉波动分析法用在中小盘股的效果比较好，但用在大盘股身上的效果却不好。十四、选股，如何做到真正的科学？& & & &先来看看现代社会天气预报是怎么做的。现代天气预报会应用7个流体力学、热力学微分议程来描述大气运动规律，7个议程中含有7个未知数——最高气温、最低气温、降水量、湿度、气压、风向、风速，通过大型高速计算机求解方程组，获得未来7个未知数的时空分析，即未来天气分布。基于这种技术，现在的天气预报已经相当准确，至少阴晴雨雪这些大方向不会有错。& & & &科学炒股所提倡的股票分析方法，与气象分析有一点相似。我们都知道阴天会下雨，也就是下雨前大多数会阴天；换到股票领域，如果股票大涨前会普遍会发生X现象，那么我们可以认为X现象发生后股票普遍会大涨。金融IT技术发展到今天，很多的股票现象已经可以被精细测量和统计，这就等于给我们提供了一种思路，只要把一些大涨股票的共同特质、大涨前的共同现象统计出来，形成标准，就可以相对科学地判断一个股票是否具备短期大涨的条件。& & & &下文我会把这些上涨股票普遍具备的共同特征，统称“上涨因子”，如果一个股票具备的上涨因子越多，那理论上来说，这个股票短期上涨的概率就相对较大。& & & &我研究过很多股票上涨前的共同特质以及现象，具体过程就不再展开了，接下来分享几个已经被回测证实过、同时又很简单就能判断的“上涨因子”：上涨因子A1：有实质性利好，媒体推波助澜，不大幅高开& & & &这是上涨因子最重要的一项，回测表明任何一只能成为暴涨牛股的股票，都具备至少一个能令投资者、财经媒体、意见领袖信服的story。在世界观里，我分析过股价上涨的本质是资金，而拿着资金的终究还是人，想要打动投资者、让投资者产生一致预期，这个story一定要是实质性的利好。& & & &常见的利好里面，以下才算真正实质性的利好：& & & &不靠谱的假利好也有，有时候会引起股价分时异动，但多是一日游，大家要注意甄别：& & & &总的来说，平时主要关注上表的红字利好即可，这些利好比较常见，也容易甄别，注意哦这四种常见靠谱利好都有“大”字。& & & &是否有媒体推波助澜，可以通过一些诸如百度指数、微信指数、360搜索指数等工具来评估，如果某个股票、题材关键字短期内指数大增，就说明真的吸引了行业的普遍注意。但这种工具的局限性在于只能看到T-1的数据。& & & &另外还要注意的是，不能盲目追高开太多的股票，头脑发热追高消息股是最容易被套的行为，科学的做法应该是：如果你看中了一只股票，结果股票高开（或盘中急拉）超过2%，那不妨先等一等，先评估有多少媒体在推波助澜，如果确认是热点才有必要适当追高，如果不是热点则不再关注。& & & &以近期很火的方大炭素为例，这只股票能得到投资界、媒体界的一致认可，离不开他本身靠谱、抢眼球的利好消息：1.公司主营产品石墨电极的价格已经上涨了695%（符合产品大幅涨价）2.公司公告半年报预增逾26倍，更有研报预测今年业绩增长超过100倍、实质市盈率只有10倍等等，有夸大成分，但根据财报算下来也没差太多（符合业绩大增）& & & &基于这两条本身就靠谱的利好，媒体界、意见领袖界也有推波助澜，导致方大碳素关注度大增，形成了典型的场外抢购、场内惜售现象，股价自然大涨：（石墨电极、方大碳素百度指数）上涨因子A2：不能有实质性利空，也不能有人唱空& & & &君子不立危墙之下，有问题的股票坚决不碰，大盘普涨的时候不涨反跌的、大盘普跌的时候跌得最猛的，经常都是这种有利空的问题股。选股第一步就是把问题股先排除掉，这些股票虽然偶尔也不会不受利空的直接影响，但那么多好股等着你买，为何偏要挑这些歪瓜裂枣呢？能短线大涨的股票，首先他不可能会利空缠身。& & & &利空有很多种，不管是怎样的利空都建议回避，常见的利空大概有这几种：上涨因子A3：不能有短期大涨，短线获利盘不能太多& & & &股市有句话叫“强者恒强”，但在科学选股范畴，短线已经走强的股反而是地雷。& & & &中国股市是投机市场，大家都想低买高卖，对于那些没有明显实质性利好支撑的已经短线大涨的股票，积累的获利盘会非常多，追高进入这种股票之所以容易吃亏，主要因为在你之前有大把人买入成本比你低，你进去的时候人家都已经有不少浮盈了，股票越往后上涨、他人获利抛售的压力就越大，这种票如果没有利好支撑、没有后续增量资金买买买的话，要继续上涨的难度较高，中途上车自然非常不划算。& & & &我专门对急涨后的股票做过回测，这些股票往往都是分时图出现直线拉升，让人很有追进去的冲动，但如果股票本身不具备实质性利好的话，一日游的概率极高，K线图很多顶部避雷针图形就是这么出来的。& & & &比如近期的中原证券，三番四次带动券商板块暴动，但当日追进去后一般都是站岗，很容易套个几天后忍不住止损出局。上涨因子A4：短期资金流要健康& & & &资金流指标能反映中大型资金对股票的态度，中大型资金是推动股价上涨的中坚力量，所以他们的态度也是一个重要参考，健康的资金流是股票大涨前的必备条件。& & & &资金流各大行情软件都能看，各家对此的称呼有点区别，大智慧叫“主流流入”，通达信、同花顺叫“大单净量”，但都指的是资金流指标。由于各家统计口径不同，所以数据会有细微差别，但方向基本是一致的，以同花顺为例：& & & &一般来说，连续出现两三根红柱的状态，才算资金健康状态，表明大资金开始对股票基本认可；而一旦开始出现两三根连续绿柱，说明资金面已经变坏，这种股票是绝对不能碰的，连大资金都在持续卖出，股价一般都会单边下跌。上涨因子A5：动态市盈率为正、同时不能太高& & & &这个大涨因子主要是结合今年的市场风格考虑的，我发现今年的大涨样本股里，业绩好、动态市盈率低的股票表现特别抢眼，而一些动态市盈率为负、动态市盈率太高的绩差股不太受人待见。& & & &快速判断市盈率非常简单，各股票软件都会在显眼地方标注股票的动态市盈率，注意要一定要看“动态市盈率”，普通市盈率参考价值不大。上涨因子A6：研报扎堆推荐& & & &这算一个罕见现象，股票一旦出现研报密集调研并且扎堆推荐现象，往后一段时间基本都会不同程度地走牛，所以这也是重要的大涨因子之一，只不过可遇不可求。但一个股票，如果短期内至少有一家机构发表级别为“强烈推荐”、“买入”、“增持”的研报，那也算不错的一个短期大涨因子。& & & &百度股市通个股页面有研报聚合栏目可快速浏览股票的全部研报。上涨因子A7：中小市值，股性活跃& & & &这里的市值指的是总市值，非流通市值，任何交易软件都能轻易找到。& & & &尽管当前舆论都把大家的投资风格往大盘股引，但回测表明中小市值股天生容易被资金推高的特点，是大盘股永远都复制不了的，这是上涨因子的基本特性之一。只要是本身质地没问题的中小盘股，只要他成交量健康、股性活跃，普涨行情来临时往往都是涨得最快最多的那一批，从赚钱效率角度考虑，中小市值是首选。& & & &但同时也要注意，这些股遇上普跌行情也是跌得最快的。对于一些盘子小、但股性不活跃、换手率太低的股票，要注意回避，近期屡屡发生的闪崩股大多都是由于流动性枯竭引起的。关于闪崩现象，简单解释就是有的小盘股套牢盘太多了，大部分持股的人都装死不交易了，然后突然有大户出于各种需要不玩了想跑，结果一单子砸下去连接盘的人都没，反而引起连锁效应，导致股价闪崩。& & & &上述七个上涨因子非常关键，通过任何行情软件的都能够快速判断，只要大盘安全的话，通过这些条件筛选过后的股票短线都不会太差，所以我强烈推荐。当然这些上涨因子也不是万能的，哪怕你完全照着这些上涨因子来选股，我也不能保证这个股票一定能马上爆发，但我可以肯定这样比瞎选胡来的选股结果要好得多。结合到交易系统的择股场景& & & &科学炒股三部曲提到，交易系统是铠甲，择时是盾，择股是剑，现在我们已经装备齐全，下一步我就以这次科学炒股的理念为框架，做一次实战示范！& & & &我画了一个科学炒股交易系统的执行流程图：& & & &这个图已经清晰地标注好每一步应该怎么做，以日中证1000指数上穿MA20为例，6月7日晚开始选股，通过步骤A1~A7，最终确定了目标股票池：光华科技：董事蔡雯、董秘杨荣政合计增持34万股亿纬锂能：半年度业绩预增50%-70%三毛派神：控股股东增持481万股 持股增至20%阳煤化工：控股股东拟增持不超1000万股南钢股份：控股股东一致行动人增持120万股公司股份& & & &6月8日开盘后，根据目标股票集合竞价的情况，直接挂单买入集合竞价涨幅&2%的目标股，然后就进入持股阶段了。事实上，这段时间内只要中证1000不下穿MA20均线，市场都会处在有赚钱效应的阶段，手上所持个股如果有发生短期大涨并且利润满意，可以提前抛售获利，然后执行A1~A7继续选股并实施买入。& & & &7月11日，中证1000指数下穿MA20均线，触发卖出信号；于是7月12日开盘后，逐步把持有的股票抛售清仓，完成一次交易系统流程。下表显示了符合条件的5个股票：*A3条件指的是买入点距离股票近期最低点的涨幅，体现获利盘的多少。一般建议选择获利盘水平较低的股票买入。& & & &可能你会觉得，择时还简单点，只需盯着一个MA20指标就行，但择股要执行A1~A7这么多步骤，而且还要一个个条件自己去判断，好麻烦；其实实际执行下来，一年可能你也就只需要花二三十个晚上做择股功课而已，是可以接受的。之前说过A股是负和游戏，你赚的钱必然是另一个人输的钱，难道比别人多付出点时间、然后赚他的钱，不是应该的么...& & & &如果实在一点时间都不想花又想直接拿到A1~A7的选股结果，还有一个终极办法，就是关注一下我们昆融投资（微信号：stock585）的公众号，我的研究员平时也没啥事，天天就在重复科学择股法，把值得留意的股票筛选出来发到牛股栏目。但不管怎样，有时间精力的朋友我建议还是自己动手丰衣足食，毕竟是要长期在赌场里混的，多掌握些专业知识没坏处。最后，细结以上总结下交叉波动分析法的使用步骤：1.等待中证100、中证500、中证1000三大指数的收盘价上穿MA20均线2.当指数收盘价上穿MA20均线，则开始选股，选择市值与标的指数对应的目标股票3.排除妖股，排除与指数逆势的股，排除近期已有大涨的股&4.买入，持有&5.每天观察指数收盘价与MA20均线的距离，等待指数收盘价下穿MA20均线6.当指数收盘价下破MA20均线，卖出股票7.等待下一次机会，循环操作总结&&&&从交易系统如何建立、到如何择时、择股，我都展开了比较系统的介绍，规则我挑选了容易理解执行、同时又有赚钱效果的分享给大家。我最近一年多来，基本也都是用三部曲所讲的方法打理自己的投资，大部分时间都空仓休息，股灾1.0~4.0期间我都处在空仓状态毫发无损，只有当市场出现普涨机会时，才会进来吃一口，而大盘一旦出现卖出信号，我直接无条件清仓走人。这几年下来最终收益都还不错，至少精力收益比让我非常满意，相信这种方法也适用于很多需要工作而无法抽时间盯盘的朋友。&&&&这套规则非常简单，容易上手，操作频率低，我使用这套系统经历过2014年的牛市，也扛过了2015年至今的熊市，总体感受是轻松、体验好，大赚小赔，回报中等但至少我满意了。&&&&讲到的右侧交易，也揭秘了其实真正的高手们，普遍也都使用右侧模型来交易，通过日积月累的循环操作来赚钱，他们也没有暴利的捷径。&&&&至于交叉波动分析法主要用来择时，相比直接使用MA20，他有频率低、收益高的有点，操作体验会更好。这已经是我所知道的最简单又有效的方法，虽然不是什么暴富的捷径，但能让你大赚小赔，在熊市拥有不死之身，在牛市能大赚一把，只要严守纪律坚定执行，随着时间的积累必定能获得不菲的收益。&&&&炒股最大的敌人，其实还是自己。哪怕这套科学炒股系统是有效的，但熊市背景下可能跟着做了两次没赚钱，很多人就坚持不下去了。我能分享的就是这些，当中有我的理念、也有我的具体实战方法，我保证这些都是我内心最真实的声音，虽然未必能帮助你立刻赚钱，但或许能帮助你对投资这件事情形成更科学的看法。&&&&看到这里觉得好就点赞转发~！
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