金融专业学生的数学进阶如何安排？ - 知乎<strong class="NumberBoard-itemValue" title="被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="5分享邀请回答707121 条评论分享收藏感谢收起amazon.com/Differential-Equations-Scientists-Engineers-Mathematics/dp/X?ie=UTF8&keywords=PDE&qid=&ref_=sr_1_1&sr=8-1第二就是time series Tsay 的那本书是time series里面的经典。。。我这种不喜欢经典的人自然是最喜欢看些有的没的。。这本 Stoffer 的书作为入门Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples (Springer Texts in Statistics)3rd ed. 2011 Editionby
(Author)然后在看Tsay 会感觉自然些。。。当然因为我是做condensed matter theory的其实开始没有用到Time series的东西。。。所以看Tsay 的书有点不那么顺畅。。第三就是stochastic calculus。。。Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance) 1st Editionby
(Author)不知道说这本书简单的大神是不是都是数学系的。。开始接触borel set 和sigma-algebra 都不是太理解。。。但是从brownian motion 那章就没有太难理解了。。还有就是开始的时候不太懂filtration 的概念。。。对于没学过数学系statistics的还有functional analysis的还是有点难。。但基本还是可以看懂。。还有就是开始的时候不懂martingale。。。但是对于不喜欢经典的人来说。。我还是要推荐下先看另外一本书。。。Stochastic Processes: Theory for Applications 1st Editionby
(Author)这是我个人觉得还不错的几本书。。。大部分经典书对我来说看起来并不那么容易。。因为很多完全没有接触的东西。。。我也是在不断摸索中。。。个人是研究Diffusion的。。。怎么样把alpha-stable 或者alpha-linik distribution 应用到解释glass transition。。欢迎讨论各种iid 的 Levy process。。最近在做SDE的数值解法。。看到一本神书，竟然给我这种没有学过measure theory 的人，很简单的解释了sigma-algebra，martingales 等等概念。。没有很深入，但是概念讲解的很清晰，而且很深入的讲解了如何进行计算的部分（作者是用R，自己写的R package）非常推荐给做数值计算SDE的同学们。。我刚刚看完第一章，已经对这本书爱的不行不行的了。。哈哈。。继续看第二章。。 #前一段时间每次大概这个blog 总是显示病毒危险什么的。。我又没写什么敏感的内容。。不知道怎么回事。。顺便安利下自己的blog。。最近打算更新写数学的东西。。。296 条评论分享收藏感谢收起Sina Visitor SystemA-Level进阶数学_百度文库
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