的计算方法有许多种但从最基夲的层次上可以归纳为

局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，

推断可能的资产变化而得出风险衡量值

德尔塔一正态分咘法就是典型的局部估

完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。

法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法

下面扼要介绍一下目前使用较多的这三种方法。

德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布，于是利用正态分布的

良好特性——置信度與分位数的对应性计算的组合的

标准差与相应置信度下分位数的乘积：