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本帖最后由 wanghaidong918 于
09:23 编辑
求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？因为做ARMA-GARCH模型要求残差服从正态分布，T分布，或GED分布，但现在我的时间序列服从Weibull分布，那ARMA-GARCH模型的参数能估计出来吗。
载入中......
不假定分布，参数的有Whittle estimation，L1 estimation；也可非参估条件方差。
这是不可能的事，Weibull分布族在某些参数下的Support是正的，怎么可以做GARCH。除非你把参数进行约束，只能自己写程序，不觉得整这种分布有什么特殊的理由和优点。
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& |主题: 12199, 订阅: 29
本帖最后由 mgymgy 于
17:08 编辑
这是不可能的事，Weibull分布族在某些参数下的Support是正的，怎么可以做GARCH。除非你把参数进行约束，只能自己写程序，不觉得整这种分布有什么特殊的理由和优点。
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reason, weibull distribution ,why is it?
最恨对我说谎或欺骗我的人
是不是准备用极值分布的呀,Weibull分布和极值分布是有关系的,
本帖最后由 密码被盗 于
21:52 编辑
看大家的意思就是没法做啊，但是我最近看了一些文献有些方法不依赖任何分布假设也可以估计出GARCH模型参数，所以我有点糊涂~~
不假定分布，参数的有Whittle estimation，L1 estimation；也可非参估条件方差。
用非参极大似然估计吧，对分布类型限制低
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用非参极大似然估计吧，对分布类型限制低
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：
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已知一组数据，怎么检验是否符合威布尔分布呢，求解。。
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新手, 积分 5, 距离下一级还需 45 积分
发表于 前天&23:47
已经知道了一组数据值，怎么用matlab来进行检验是否是威布尔分布呢？具体代码是怎样的啊，求大神帮助~听说有ks检验，但是是对随机生成的威布尔数的检验。我现在是有了一组数据了，不知怎么办。。
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