股票/基金&
农银汇理物联网(002191)
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农银汇理物联网：2016年年度报告
农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券
投资基金 2016 年年度报告
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月30日
农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自日（基金合同生效日）起至 12月 31日止。 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 59
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 农银物联网混合
基金主代码 002191
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2016年 5月 4日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 203,849,289.92 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过积极把握物联网主题的投资机会，精选受
益于万物互联大趋势的相关上市公司，在严格控制风
险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的
长期稳定增值。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综
合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益
特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预
判，在严格控制投资组合风险的前提下，确定和调整
基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融
工具的配置比例。
2、股票投资策略
本基金首先界定物联网主题相关上市公司，再将定性
分析和定量分析相结合，对反映公司质量和增长潜力
的指标进行综合评估，甄选收益于万物互联大趋势的
优质上市公司。
3、债券投资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险
为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基
4、权证投资策略
本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、
权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分
析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨慎
参与投资。
5、股指期货投资策略
本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风
险性特征， 主要遵循避险和有效管理两项策略和原则：
（1）避险：在市场风险大幅累积时，减小基金投资组
合因市场下跌而遭受的市场风险； （2）有效管理：利
用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股指
期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合
的运作效率。
业绩比较基准 中证 800 指数×65%＋中证全债指数×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金， 属于中高风险收益的投资品种，
其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型
基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 翟爱东 郭明
联系电话 021-—
电子邮箱 lijianfeng@ .cn
客户服务电话021-88
传真 021-—
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道1600号陆家嘴
商务广场7层
北京市西城区复兴门内大街 55
办公地址 上海市浦东新区银城路 9
号农银大厦50层
北京市西城区复兴门内大街 55
邮政编码 140
法定代表人 于进 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
http://www.
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路 9号农银大厦 50层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企
业天地2 号楼普华永道中心 11楼
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路 9 号农银大农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 日(基
金合同生效
日)-2016年12月
2015年 2014年
本期已实现收益 -12,092,889.78 - -
本期利润 -10,155,868.48 - -
加权平均基金份额本期利润 -0.0399 - -
本期加权平均净值利润率 -4.02% - -
本期基金份额净值增长率 -4.92% - -
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 -10,755,362.06 - -
期末可供分配基金份额利润 -0.0528 - -
期末基金资产净值 193,816,022.38 - -
期末基金份额净值 0.9508 - -
3.1.3 累计期末指标 2016年末2015年末2014年末
基金份额累计净值增长率 -4.92% - -
注：1、本基金的基金合同于
日生效，至2016 年12月31日不满一年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
过去三个月 -2.99% 0.59% -0.01% 0.48% -2.98% 0.11%
过去六个月 -5.87% 0.57% 2.89% 0.51% -8.76% 0.06% 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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自基金合同
生效起至今
-4.92% 0.52% 2.31% 0.59% -7.23% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金合同生效日为2016 年5月4日，至2016年 12月31日不满一年。
2、基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于本基金界定的物联网
主题相关证券的比例不低于非现金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保
证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。若法律法规
的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例
进行调整。本基金建仓期为基金合同生效日（2016年 5月 4 日）起六个月，建仓期满时，本基金
各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资
产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为上海
市浦东新区银城路9号农银大厦 50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
截止 2016 年 12 月 31日，公司共管理 37 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、
农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝
筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券
投资基金、农银汇理深证100 指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、
农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理
行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究
精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结
货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型
证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型
证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基
金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证
券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理纯债一年定期开放债券
型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放
债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券
型证券投资基金及农银汇理日日鑫交易型货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
任职日期 离任日期
理学硕士，具有基金从
业资格。历任兴业证券
研究所电子行业研究
员、农银汇理基金管理
有限公司研究员及基金
经理助理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照
诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农
银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》 ，明确
各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任
务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工
作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制
度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合
公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金于2016年5月成立，6月打开封闭期并开始建仓。市场初期还延续了2季度末主题投
资盛行、标的扩散的风格之中，但7月末开始风格明显切换，前期表现强势的新能源汽车、电子、
计算机等板块出现了大幅回撤，而蓝筹、高股息类板块走强，食品饮料、家电、医药等消费类行
业领涨。8 月产业资本增持、价值重估的逻辑被市场重视，万科等带动地产板块上涨，同时 PPP
板块由于自上而下逻辑通顺同时中报业绩优异成为重要行业投资主题。3 季度上证综指上涨
2.56%、深证成指上涨 0.74%、创业板指下跌 3.50%，指数涨跌的差异一定程度反映出了市场风格农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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的变化。本基金建仓之初结构上适应了市场偏向成长的风格，但随着仓位的提升及 3 季度市场出
现较大风格变化，季度中期基金净值出现了一定回撤。我们在仓位控制、行业配置方面进行了调
整，以顺应市场的变化。在坚持成长为主的投资风格之下，投资标的选择上更注重安全边际和确
定性，对消费电子、PPP等主题热点做了较为前瞻的研究和积极配置。
4 季度上证综指上涨 3.29%、深证成指下跌 3.69%、创业板指大跌 8.74%，指数涨跌的差异是
对3 季度以来市场风格的延续。10 月行业表现中 PPP 和一带一路所引领的建筑板块及消费中前期
调整较多的食品饮料行业表现突出，在涨价逻辑的带动之下周期品整体也表现较佳，煤炭、钢铁、
有色等板块涨幅居前，而走势较弱的是十一期间受调控政策影响的地产产业链。11 月市场风格仍
以大盘蓝筹占优，险资举牌概念（建筑、家电板块）超额收益明显，中游（钢铁、机械板块）相
对上游补涨。在大盘蓝筹持续 2 个月的上涨之后，随着险资举牌监管趋严、流动性边际趋紧、美
联储加息落地等因素的影响深入，大盘开始出现调整，前期并未有突出表现的创业板跌幅更大。
物联网主题相关板块与个股整体而言在 4 季度表现平淡，本基金加强了该主题中偏向大盘蓝筹型
个股的配置比例，以适应了市场风格的变化，同时在产品合同允许的范畴内加强了建筑、金融、
食品饮料等行业配置。投资标的选择上更注重安全边际和确定性，配置向低估值、高分红的公司
和行业倾斜，同时深入学习领会中央经济工作会议精神，在季度末对国企改革、农业供给侧改革
等主题热点做了较为前瞻的研究和积极配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
自基金合同生效以来至本报告期末，基金份额净值增长率为-4.92%，业绩比较基准收益率为
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
12月中旬的中央经济工作会议召开，重点部署 2017年经济工作，我们判断其对2017 年国内
宏观经济发展以及证券市场走势、行业板块筛选等方面有着重要的指导意义。此次会议的总体基
调我们理解为整体淡化增速目标，更重改革，把防控泡沫与风险放在更重要的位置。2017年货币
政策或偏向中性，继续推动资金脱虚入实。结构性的政策亮点我们关注的包括农业供给侧改革地
位有所提升，国企改革特别是混合所有制改革的进程有望加快，同时一带一路和债转股也是重点
的政策方向。
我们判断2017年A股市场总体维持震荡格局，有结构性机会。宏观环境方面，因地产收缩，
我国经济内生动力尚不足，2017 年年中后或缓慢下滑；通胀水平预计环比 2016 年略有提高，但农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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目前来看，PPI 向 CPI 传导不明显，预计提升幅度有限。基于对经济和通胀的判断，2017 年央行
的货币政策不具备持续收紧的基础，稳健仍是主基调，从而为市场提供了平稳运行的前提。政策
方面看，监管层致力于发展股市的直接融资功能，从而为实体经济提供支持，因此会根据市场情
况保持 IPO、再融资的动态均衡，稳定市场预期。另外，经过前期调整，目前 A 股市场整体估值
回落至合理区间，部分业绩和估值匹配的板块和个股配置性价比凸显。基于宏观、政策、估值三
方面，我们认为2017年市场有可操作的机会，需要精选业绩基本面稳健且受益于政策热点的板块
进行布局，以获取超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的
监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并
向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，
并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，
督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。
报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本
基金的合规运作。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：
（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性
主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投
资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资
决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。
（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程
根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项
合规提示，防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高
合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年 2月15日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于2007年 5月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》 （证监会计字[2007]15 号） 、 《关于证券投资基金
执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会计字[2007]21号）与《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订
了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》 、 《招募说
明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变
化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达
到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每年最多分配 6次，
每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。”即本基金每年无应分配
的利润金额。
2.报告期内没有实施过利润分配。
3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人——农银汇理基金
管理有限公司在农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理物联网主题灵活配置混合
型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20895号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金全体基金份
引言段 我们审计了后附的农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投
资基金(以下简称“农银物联网混合基金”)的财务报表，包括
2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年 5 月 4 日(基金合同
生效日)至日止期间的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银物联网混合基金 的基金管理
人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述农银物联网混合基金的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了农银物联网混合基金2016年12 月 31 日的
财务状况以及 2016 年 5 月 4 日(基金合同生效日)至 2016 年 12
月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈玲都晓燕
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
审计报告日期 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12月 31日
单位：人民币元 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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资 产 附注号
2016 年 12月 31日
银行存款 7.4.7.1 41,423,126.44
结算备付金1,408,478.59
存出保证金227,342.33
交易性金融资产 7.4.7.2 130,980,799.78
其中：股票投资130,980,799.78
资产支持证券投资-
贵金属投资-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 19,000,000.00
应收证券清算款4,709,829.52
应收利息 7.4.7.5 9,387.93
应收申购款2,574.05
递延所得税资产-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计197,761,538.64
负债和所有者权益 附注号
2016 年 12月 31日
交易性金融负债-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款-
应付证券清算款2,171,206.86
应付赎回款318,711.27
应付管理人报酬252,905.17
应付托管费42,150.87
应付销售服务费-
应付交易费用 7.4.7.7 899,360.90
递延所得税负债-
其他负债 7.4.7.8 261,181.19
负债合计3,945,516.26
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 203,849,289.92
未分配利润 7.4.7.10 -10,033,267.54
所有者权益合计193,816,022.38 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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负债和所有者权益总计197,761,538.64
注：1、本基金合同生效日为
日，本报告期为 2016年5 月4 日（基金合同生效日）
2、报告截止日2016年12月 31日，基金份额净值0.9508元，基金份额总额203,849,289.92份。
7.2 利润表
会计主体：农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：
日(基金合同生效日)至2016年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
2016 年 5月 4 日(基金合同生效日)至
2016年 12 月31 日
一、收入-3,101,903.41
1.利息收入1,265,252.44
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,008,036.45
债券利息收入-
资产支持证券利息收入-
买入返售金融资产收入257,215.99
其他利息收入-
2.投资收益（损失以“-”填列）-6,731,561.97
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -6,979,407.06
基金投资收益-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 247,845.09
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
7.4.7.17 1,937,021.30
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 427,384.82
减：二、费用7,053,965.07
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,489,667.31
2．托管费 7.4.10.2.2 414,944.54
3．销售服务费 7.4.10.2.3 -
4．交易费用 7.4.7.19 3,883,838.95
5．利息支出-
其中：卖出回购金融资产支出-
6．其他费用 7.4.7.20 265,514.27
三、利润总额（亏损总额以“-”
-10,155,868.48 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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减：所得税费用-
四、净利润（净亏损以“-”号填
-10,155,868.48
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：日(基金合同生效日)至 2016年 12 月31日
单位：人民币元
2016年5 月4 日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
326,826,891.26 - 326,826,891.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- -10,155,868.48 -10,155,868.48
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-122,977,601.34 122,600.94 -122,855,000.40
其中：1.基金申购款 16,533,605.83 121,953.79 16,655,559.62
2.基金赎回款 -139,511,207.17 647.15 -139,510,560.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
五、期末所有者权益（基
203,849,289.92 -10,033,267.54 193,816,022.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许金超____________刘志勇__________高利民____
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2600 号 《关于准予农银汇理物联网主题灵
活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
326,769,205.15元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第
509 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》 于2016年5 月4日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为326,769,205.15
份基金份额，其中认购资金利息折合 57,686.11 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基
金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国
债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市
场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证、股指期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的股票
资产投资比例为基金资产的 0%-95%，其中投资于本基金界定的物联网主题相关证券的比例不低于
非现金基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金
的业绩比较基准为：中证800 指数×65%＋中证全债指数×35%。
本财务报表由本基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司于日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《农银汇
理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年5月4日(基金合同生效日)至2016年 12 月31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
-本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
-本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
-实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于申农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
-损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
-本基金在本报告期间无须说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
-本基金在本报告期间未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
-本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 26 页 共 59 页
2016年12月 31 日 2015年 12月 31 日
活期存款 41,423,126.44 -
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 41,423,126.44 -
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 129,043,778.48 130,980,799.78 1,937,021.30
贵金属投资-金交所
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 129,043,778.48 130,980,799.78 1,937,021.30
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 27 页 共 59 页
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
2016年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 19,000,000.00 -
合计 19,000,000.00 -
2015年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
2016年12月 31 日
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 8,293.60 -
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 633.80 -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 358.23 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 102.30 -
合计 9,387.93 -
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
2016年 12月 31 日
2015年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 899,360.90 -
银行间市场应付交易费用 - - 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 28 页 共 59 页
合计 899,360.90 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
2016年 12月 31 日
2015年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,181.19 -
预提费用 260,000.00 -
合计 261,181.19 -
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
2016年 5月 4日(基金合同生效日)至日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 326,826,891.26 326,826,891.26
本期申购 16,533,605.83 16,533,605.83
本期赎回（以“-”号填列） -139,511,207.17 -139,511,207.17
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 203,849,289.92 203,849,289.92
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -12,092,889.78 1,937,021.30 -10,155,868.48
本期基金份额交易
产生的变动数
1,337,527.72 -1,214,926.78 122,600.94
其中：基金申购款 -111,531.57 233,485.36 121,953.79
基金赎回款 1,449,059.29 -1,448,412.14 647.15
本期已分配利润 - - -
本期末 -10,755,362.06 722,094.52 -10,033,267.54
农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 29 页 共 59 页
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
2016年5月 4日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
上年度可比期间
活期存款利息收入 458,137.56 -
定期存款利息收入 528,525.00 -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 20,111.99 -
其他 1,261.90 -
合计 1,008,036.45 -
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
同生效日)至2016年12月 31
上年度可比期间
年 12月 31日
卖出股票成交总额 1,231,964,445.26 -
减：卖出股票成本总额 1,238,943,852.32 -
买卖股票差价收入 -6,979,407.06 -
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 30 页 共 59 页
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
2016年5月 4日(基金合同生
上年度可比期间
日至2015年12月
股票投资产生的股利收益 247,845.09 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 247,845.09 -
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
同生效日)至 2016年 12月 31
上年度可比期间
日至 2015年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 1,937,021.30 -
——股票投资 1,937,021.30 -
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - - 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页 共 59 页
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 1,937,021.30 -
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
日(基金合同生
效日)至 2016年 12月 31日
上年度可比期间
基金赎回费收入 424,313.87 -
转换费 3,070.95 -
合计 427,384.82 -
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回
基金份额时收取，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
上年度可比期间
日至2015年12月
交易所市场交易费用
3,883,838.95 -
银行间市场交易费用
3,883,838.95 -
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
日(基金合同生
效日)至2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
审计费用 50,000.00 -
信息披露费 210,000.00 -
银行汇划费 5,114.27 -
其他 400.00
合计 265,514.27 - 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 32 页 共 59 页
7.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
-截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增值税政策的通知》(财税[ 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5 月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页 共 59 页
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
中国工商银行股份有限公司 本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东
中铝资本控股有限公司 本基金管理人的股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
上年度可比期间
当期发生的基金应支付
2,489,667.31 -
其中： 支付销售机构的客
1,370,027.50 -
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页 共 59 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
上年度可比期间
当期发生的基金应支付
414,944.54 -
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
日(基金合同生效日)至
2016年 12月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 41,423,126.44 458,137.56 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页 共 59 页
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
（单位： 股）
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
21.30 21.30 1,272 27,093.60 27,093.60 -
14.63 14.63 938 13,722.94 13,722.94 -
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
数量（股）
期末估值总
000887 中鼎股
25.94 2017 年2
23.99 192,000 4,589,721.47 4,980,480.00 - 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 59 页
603986 兆易创
177.97 2017 年3
195.77 6,500 1,176,337.29 1,156,805.00 -
注： 本基金截至2016年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中
小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票） 、债券（包括国债、金融债、公司债、
企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等） 、货币市场工具（包括短期融资
券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等） 、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过
设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风
本基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员
会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易
过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具
有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款存放于本基金的托管银行－工商银行，本基金认为与工商银行相关的信用
风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页 共 59 页
项清算，因此违约风险发生的可能性很小。基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手
进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末本基金未持有短期信用评级债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本报告期末本基金未持有长期信用评级债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金
融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。
此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，
制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金管理人每
日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指
标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常
通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
2016年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
银行存款 41,423,126.44 - - - 41,423,126.44
清算备付金 1,408,478.59 - - - 1,408,478.59
存出保证金 227,342.33 - - - 227,342.33
交易性金融资产 - - - 130,980,799.78 130,980,799.78
买入返售金融资产 19,000,000.00 - - - 19,000,000.00
应收利息 - - - 9,387.93 9,387.93
应收申购款 - - - 2,574.05 2,574.05
应收证券清算款 - - - 4,709,829.52 4,709,829.52
资产总计 62,058,947.36 - - 135,702,591.28 197,761,538.64
应付赎回款 - - - 318,711.27 318,711.27
应付管理人报酬 - - - 252,905.17 252,905.17
应付托管费 - - - 42,150.87 42,150.87
应付交易费用 - - - 899,360.90 899,360.90
应付证券清算款 - - - 2,171,206.86 2,171,206.86
其他负债 - - - 261,181.19 261,181.19
负债总计 - - - 3,945,516.26 3,945,516.26
利率敏感度缺口 62,058,947.36 - - 131,757,075.02 193,816,022.38
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末本基金未持有债券投资，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具
的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投
资于本基金界定的物联网主题相关证券的比例不低于非现金资产的 80%，每个交易日日终在扣除农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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股指期货合约需缴纳的保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所面临
的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
2016年 12月 31 日
2015年 12月 31 日
占基金资产净
值比例（%）
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 130,980,799.78 67.58 - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 130,980,799.78 67.58 - -
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。为保证该方法所得结果
的参考价值，一般需要至少 1 年的基金净值数据。截至本报告期末，本基金的运营期小于 1 年，
无足够的经验数据进行分析，因此不披露本报告期末其他价格风险敏感性分析。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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(i)各层次金融工具公允价值
于日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 124,693,686.08 元，属于第二层次的余额为 6,287,113.70 元，无属于第三
层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票
公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
1 权益投资 130,980,799.78 66.23
其中：股票 130,980,799.78 66.23 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 19,000,000.00 9.61
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 42,831,605.03 21.66
7 其他各项资产 4,949,133.83 2.50
8 合计 197,761,538.64 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
农、林、牧、渔业 3,845,856.00 1.98
采矿业 4,349,749.00 2.24
制造业 91,812,185.78 47.37
电力、热力、燃气及水生产和供
1,920,413.66 0.99
建筑业 18,132,160.56 9.36
批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政业 - -
住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
金融业 7,723,968.78 3.99
房地产业 - -
租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服务业 1,248,800.00 0.64
水利、环境和公共设施管理业 1,947,666.00 1.00
居民服务、修理和其他服务业 - -
卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐业 - - 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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合计 130,980,799.78 67.58
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000725 京东方 A 3,173,128 9,075,146.08 4.68
2 000930 中粮生化 633,700 8,516,928.00 4.39
3 002019 亿帆医药 464,000 7,094,560.00 3.66
4 601233 桐昆股份 436,300 6,265,268.00 3.23
5 300115 长盈精密 224,700 5,855,682.00 3.02
6 300197 铁汉生态 458,467 5,813,361.56 3.00
7 002202 金风科技 292,400 5,002,964.00 2.58
8 000887 中鼎股份 192,000 4,980,480.00 2.57
9 002583 海能达 364,084 4,809,549.64 2.48
10 603808 歌力思 142,618 4,576,611.62 2.36
11 002570 贝因美 324,800 4,261,376.00 2.20
12 600691 阳煤化工 1,030,300 3,956,352.00 2.04
13 002475 立讯精密 190,200 3,946,650.00 2.04
14 600887 伊利股份 223,200 3,928,320.00 2.03
15 000630 铜陵有色 1,266,605 3,901,143.40 2.01
16 601377 兴业证券 505,800 3,869,370.00 2.00
17 000858 五粮液 111,900 3,858,312.00 1.99
18 601688 华泰证券 215,823 3,854,598.78 1.99
19 002041 登海种业 203,700 3,845,856.00 1.98
20 600820 隧道股份 329,900 3,632,199.00 1.87
21 601611 中国核建 208,800 3,589,272.00 1.85
22 601117 中国化学 502,400 3,401,248.00 1.75
23 002554 惠博普 347,500 2,839,075.00 1.46
24 600160 巨化股份 234,000 2,475,720.00 1.28
25 002236 大华股份 150,000 2,052,000.00 1.06
26 300070 碧水源 111,100 1,946,472.00 1.00 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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27 600309 万华化学 89,800 1,933,394.00 1.00
28 600879 航天电子 126,600 1,929,384.00 1.00
29 600500 中化国际 164,100 1,913,406.00 0.99
30 600995 文山电力 140,800 1,882,496.00 0.97
31 002051 中工国际 74,000 1,696,080.00 0.88
32 300164 通源石油 146,100 1,510,674.00 0.78
33 002469 三维工程 140,000 1,248,800.00 0.64
34 603986 兆易创新 6,500 1,156,805.00 0.60
35 600703 三安光电 15,700 210,223.00 0.11
36 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.03
37 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.02
38 603877 太平鸟 1,272 27,093.60 0.01
39 603266 天龙股份 938 13,722.94 0.01
40 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00
41 000888 峨眉山 A 100 1,194.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002236 大华股份 18,249,877.96 9.42
2 300183 东软载波 16,665,390.46 8.60
3 300197 铁汉生态 16,585,610.16 8.56
4 002475 立讯精密 14,178,829.09 7.32
5 600820 隧道股份 13,912,231.65 7.18
6 300458 全志科技 13,308,230.15 6.87
7 300098 高新兴 13,025,939.74 6.72
8 300115 长盈精密 12,738,909.22 6.57
9 002051 中工国际 11,893,644.29 6.14
10 300078 思创医惠 11,155,295.97 5.76
11 600376 首开股份 10,908,411.74 5.63
12 300007 汉威电子 10,502,725.61 5.42
13 600745 中茵股份 10,488,672.00 5.41
14 002766 索菱股份 10,480,255.98 5.41
15 000568 泸州老窖 10,137,090.00 5.23 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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16 600887 伊利股份 9,687,840.93 5.00
17 601688 华泰证券 9,579,159.25 4.94
18 002340 格林美 9,568,594.20 4.94
19 000725 京东方 A 9,270,113.94 4.78
20 300207 欣旺达 9,080,779.70 4.69
21 600547 山东黄金 9,007,836.40 4.65
22 002681 奋达科技 8,802,219.23 4.54
23 601233 桐昆股份 8,673,071.51 4.47
24 002234 民和股份 8,643,790.02 4.46
25 002415 海康威视 8,516,672.04 4.39
26 000930 中粮生化 8,464,220.00 4.37
27 300284 苏交科 8,318,152.00 4.29
28 002241 歌尔股份 8,192,896.56 4.23
29 300326 凯利泰 8,148,323.31 4.20
30 000928 中钢国际 8,101,751.80 4.18
31 002245 澳洋顺昌 7,871,030.00 4.06
32 300059 东方财富 7,795,722.00 4.02
33 601689 拓普集团 7,775,882.00 4.01
34 601186 中国铁建 7,687,967.00 3.97
35 000100 TCL 集团 7,661,397.31 3.95
36 601997 贵阳银行 7,649,734.80 3.95
37 002458 益生股份 7,429,706.11 3.83
38 601618 中国中冶 7,371,602.00 3.80
39 603808 歌力思 7,367,616.32 3.80
40 600079 人福医药 7,355,614.00 3.80
41 600960 渤海活塞 7,317,327.23 3.78
42 002673 西部证券 7,259,255.48 3.75
43 002310 东方园林 7,241,447.00 3.74
44 002017 东信和平 7,207,752.46 3.72
45 000630 铜陵有色 7,207,366.00 3.72
46 603993 洛阳钼业 7,163,368.00 3.70
47 000049 德赛电池 7,139,022.72 3.68
48 600711 盛屯矿业 7,131,494.00 3.68
49 002284 亚太股份 7,012,533.75 3.62
50 300436 广生堂 6,970,839.00 3.60
51 002}