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关于固定资产投资与CPI关系的实证研究——基于Granger因果关系检验和误差修正模型
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协整和误差修正模型一要点.ppt44页
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§9.3 协整与误差修正模型 一、长期均衡关系与协整 二、协整检验 三、误差修正模型 一、长期均衡关系与协整 0、问题的提出 经典回归模型（classical regression model）是建立在稳定数据变量基础上的，对于非稳定变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。 由于许多经济变量是非稳定的，这就给经典的回归分析方法带来了很大限制。 但是，如果变量之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整的（cointegration ，则是可以使用经典回归模型方法建立回归模型的。 例如，中国居民人均消费水平与人均GDP变量的例子中： 因果关系回归模型要比ARMA模型有更好的预测功能， 其原因在于，从经济理论上说，人均GDP决定着居民人均消费水平，而且它们之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整的（cointegration）。 经济理论指出，某些经济变量间确实存在着长期均衡关系，这种均衡关系意味着经济系统不存在破坏均衡的内在机制，如果变量在某时期受到干扰后偏离其长期均衡点，则均衡机制将会在下一期进行调整以使其重新回到均衡状态。 假设X与Y间的长期“均衡关系”由式描述 在t-1期末，存在下述三种情形之一：
实际情况往往并非如此 如果t-1期末，发生了上述第二种情况，即Y的值小于其均衡值，则Y的变化往往会比第一种情形下Y的变化?Yt大一些； 反之，如果Y的值大于其均衡值，则Y的变化往往会小于第一种情形下的?Yt 。
可见，如果Yt ?0+?1Xt+?t正确地提示了X与Y间的长期稳定的“均衡关系”，则意味着Y对其均衡点的偏离从本质上说是“临时性”的。
因此，一个重要的假设就是:随机扰动项?t必须是平稳序列。
显然，如果?t有随机性趋势（上升或下降），则会导致Y对其均衡点的
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我国城市化进程与碳减排关系研究--基于节能目标视角,节能减排 低碳生活,节能减排,节能减排大赛,节能减排措施,节能减排工作总结,节能减排方案,节能减排手抄报,节能减排概念股,节能减排十二五规划
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FDI对中国制造业劳动生产率的影响研究--基于协整和误差修正模型的分析
FDI对中国制造业劳动生产率的影响研究--基于协整和误差修正模型的分析
概率论与数理统计
外商直接投资；劳动生产率；协整分析；误差修正模型
辛永容1，2
2008年国际应用统计学术研讨会
以年我国制造业相关数据为基础，对外商直接投资（FDI）与劳动生产率进行协整检验和建立误差修正模型，分析了FDI在提高我国制造业劳动生产率中的作用。研究结果表明：FDI与劳动生产率存在着单向的Granger因果关系和协整关系；无论是从长期均衡还是从短期波动来看，FDI对劳动生产率的促进作用都是正向的，且在长期内，FDI的积累对于劳动生产率的提升有着较为显著的作用。
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