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用了x1~x5五个解释变量及一个y被解释变量，ADF检验结果是有两个解释变量x1,x3的一阶差分平稳，两个变量x2,x4的二阶差分平稳，一个变量x5做到二阶差分也不平稳，被解释变量y是二阶差分平稳。如此不一致，接下去我要怎么做协整检验啊？哪些变量应该剔除？跪谢各位好心人！
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备注下，各变量平稳时的滞后期是不一样的，这样对协整的操作有影响吗？
没有人知道吗？
我感觉你可以对每个变量做下差分，差分后的变量作为解释变量再做协整
brighterwang 发表于
我感觉你可以对每个变量做下差分，差分后的变量作为解释变量再做协整我想问下一阶和二阶的变量要调哪个？还有eviews里面怎么用公式调啊？
我也是业余加初学者，还在摸索中
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本帖最后由 yuanerxi 于
23:26 编辑
我是个初学者对Eviews还基本不懂，照着书上的步骤做出了回归结果，可是不会分析，求助好心的大虾帮我用简单的话解释下，感激不进。
我想请问下，如何根据回归结果判断t检验是否显著？
另外书上说的在 %下的显著性中的那个百分数是自己选5%、10%等还是根据什么选呢。
谢谢好心人了，
Variable& && && &Coefficient& && && && &Std. Error& && &&&t-Statistic& && &&&Prob.&&
C& && && && && && &&&102.0205& && && && &0.287355& && & 355.0336& &&&0.0000
Z& && && && && & 0.051189& && && &&&0.039600& && && &1.292639& &&&0.1983
R-squared 0.011878& && && && && && && && &Mean dependent var&&102.2730
Adjusted R-squared 0.004769& && && &S.D. dependent var&&2.508240
S.E. of regression 2.502252& && && && &Akaike info criterion&&4.686342
Sum squared resid 870.3155& && && &Schwarz criterion&&4.728168
Log likelihood -328.3871& && && && && & F-statistic&&1.670916
Durbin-Watson stat 0.086113& && &&&Prob(F-statistic)&&0.198280
载入中......
看p那一列，p的意义就是显著性水平，那么1-p就是置信水平。第一个p等于0.0000，也就是即使你的t水平是0.0000也能拒绝
第二个t值只有取大于0.1983才能拒绝，所以第二个是不显著的，在0.10水平下也要接受原假设即z的系数为0的假设。
作为版主，我希望学eviews的至少要把基本概念搞清楚！这是论坛的作用，不要不清不楚的，基本的概率论要弄清楚。
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准确来说，应该是用t值判断回归系数是否显著异于零，楼主还是从基础看起的好
C是显著的。
aolei 发表于
准确来说，应该是用t值判断回归系数是否显著异于零，楼主还是从基础看起的好谢谢指教，那我还想请问下这位好心人，有没有什么简单点的基础教材可以让我好好学习下呢。我看的这本书上好多公式什么的，对于菜鸟的我来说，一头雾水啊，^__^
沉默的羔羊
看p那一列，p的意义就是显著性水平，那么1-p就是置信水平。第一个p等于0.0000，也就是即使你的t水平是0.0000也能拒绝
第二个t值只有取大于0.1983才能拒绝，所以第二个是不显著的，在0.10水平下也要接受原假设即z的系数为0的假设。
作为版主，我希望学eviews的至少要把基本概念搞清楚！这是论坛的作用，不要不清不楚的，基本的概率论要弄清楚。
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lxfkxkr 发表于
看p那一列，p的意义就是显著性水平，那么1-p就是置信水平。第一个p等于0.0000，也就是即使你的t水平是0.000 ...多谢这么耐心的指教！我会努力好好学习的，问这么弱的问题其实我自己也挺不好意思的，应该是我没有认真好好看书吧，实在是难为情~还是很感谢
也让我学到了一些，但是我是专硕，没有学理论的必要，我们课程中也没有计量经济学，就是涉及到了一些，各位朋友能不能有些建议，推荐部比较简单实用的教程，理论的计量经济学我也看了点，一头雾水啊，求教
也让我学到了一些，但是我是专硕，没有学理论的必要，我们课程中也没有计量经济学，就是涉及到了一些，各位朋友能不能有些建议，推荐部比较简单实用的教程，理论的计量经济学我也看了点，一头雾水啊，求教
我个人觉得Eviews是这几个统计软件中比较容易的一个了，楼主耐心点肯定没问题的。
分析完多注重一下R-squared ， Adjusted R-squared& & 的值，一般0.90以上的才比较好，还有 这个F-statistic&&f统计量，基本上是越大越好的。还有关于置信区间的一般情况大多数都用的5%的吧除非特殊要求。
太久没用了，有些也都忘了
wm_wolf 发表于
也让我学到了一些，但是我是专硕，没有学理论的必要，我们课程中也没有计量经济学，就是涉及到了一些，各位 ...找一本带案例的软件操作书看看吧
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论坛法律顾问：王进律师有人可以指点我一下吗 初学计量经济 eviews数据分析_百度知道关于计量经济学Eviews的术语.刚开始学看不太懂.请帮我把下面所有的英文属于翻译成中文吧,全部哦.答得好有加分,
R-SQUARED 判定系数,越近1越好ADJUSTED R-SQUARED 调整的判定系数,大多情况下略小于判定系数S.E.OF REGRESSION 回归标准差,越小越好LOG LIKELIHOOD 似然估计值,暂可不考虑DURBIN-WATSON STAT 杜宾-瓦特森统计量,检验是否存在一阶自相关的指标MEAN DEPENDENT VAR 被解释变量的均值S.D.DEPENDENT VAR 被解释变量的标准差AKAIKE INFO CRITERION 赤迟信息准则SCHWARZ CRITERION施瓦茨准则,以上两者都是用来确定最优滞后期的指标,（AIC常用）F-STATISTIC 为F统计量,检验方程整体显著性的指标PROB(F-STATISTIC)是F统计量的伴随概率,如果小于0.05表明所有的待估参数不全为零.
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