EViews使用简介 - 应用举例 - 时间序列模型估计
yyViewLine Graph日本人口序列
日本人口差分dydyViewLine Graph日本人口差分序列
yViewCorrelogram1Level差分1st difference差分2nd differenceLevel2Lags to include10
显然，ydydy3
EViewsQuickEstimate Equation
DY C AR(1) AR(2) AR(3)
yt-2EstimateAR(2) yt-2估计结果如下。
yt = 0.0076 + ut
0.2627 L - 0.2767 L3) ut = vt&&&& (ut = 0.2627 ut-1 + 0.2767 ut-3 +vt)
&&&(3.0)&&& &&&&(3.2)& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(3.
0)&&& &&&&(3.2)&
yt - 0.0076
yt - 0.0076 = 0.2627 ( yt-1 -
0.0076) + 0.2767 ( yt-3 - 0.0076) + vt
yt = 0.0035 + 0.2627
= 7.0, R2 = 0.19, Q (k-p-q) = Q0.05 (15-3-0)
ViewResidulsTests,
Correlogram-Q-statistics
10OKQ-statQProb2Q0.05Q0.052
ViewActual,Fitted,Residual\Actual,Fitted,Residual
PrintNameForcastStatseviews 求二阶差分序列的命令是什么-中国学网-中国IT综合门户网站
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eviews 求二阶差分序列的命令是什么
来源：互联网 发表时间： 17:52:00 责任编辑：李志喜字体：
为了帮助网友解决“eviews 求二阶差分序列的命令是什么”相关的问题，中国学网通过互联网对“eviews 求二阶差分序列的命令是什么”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:eviews 求二阶差分序列的命令是什么，具体解决方案如下：解决方案1：genr xt=d(x，2)
x是原序列，xt是差分后的序列
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京ICP备号-1 京公网安备02号用Eviews做单位根检验的时候二阶差分序列还是不平稳,能不能变成平稳的?我的数据原始数据的平稳性比较差,是城市年度GDP的数据,但是差分过后平稳性更差了.选择最大之后期数不一样的话,结_百度作业帮
用Eviews做单位根检验的时候二阶差分序列还是不平稳,能不能变成平稳的?我的数据原始数据的平稳性比较差,是城市年度GDP的数据,但是差分过后平稳性更差了.选择最大之后期数不一样的话,结
用Eviews做单位根检验的时候二阶差分序列还是不平稳,能不能变成平稳的?我的数据原始数据的平稳性比较差,是城市年度GDP的数据,但是差分过后平稳性更差了.选择最大之后期数不一样的话,结果差很多,15年的数据滞后期数那里默认是3,这样就都不平稳改成4就平稳了可是乱改是不是不靠谱啊?
天朝威武232
滞后期不是随便选的,不同的滞后期对结果影响很大.一般用AIC和SC准则确定滞后期,当这两个值同时达到最小时为最优滞后期.
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用eviews做面板数据，单位根检验是二阶单整，在进行协整检验的时候显示有两个方程协整。我想知道二阶单整的数据在协整之前是不是要进行差分处理，需要进行二阶差分还是一阶差分。我直接做的协整检验是系统直接进行了数据处理还是就是用的原始数据。原数据存在单位根，存在单位根的数据进行协整检验能是协整的吗？
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坛友【小小柴火】在协整检验与因果检验到底是用原序列还是差分后的平稳序列去做？说：
分情况讨论：
确认原序列平稳性，即ADF检验。如果原序列平稳，取原序列进入情况1；
如果原序列不平稳，对差分序列检验平稳性，然后进入情况2
情况1，使用原序列构建VAR模型，而后因果检验
情况2，对原序列进行协整检验，又分两种情况：
情况2.1：如果通过协整，则使用原序列构建VEC模型（即带修正项的VA ...
二阶单整的意思就是差分两次后达到平稳；协整要求的是同阶单整，我个人觉得是需要差分后做协整的，但也有说用原始做。
用EVIEWS做完单位根检验后，直接做的协整检验，结果是协整的。过程中我没有对数据进行二阶差分处理。那么eviews做协整的对象应该是我的原始数据啊，难道系统自动根据单位根检验的结果对原始数据进行了二次方差处理？或是只要数据是单整的，就无需进行处理，在后续的回归中直接用原始数据就行了？
求大神解答
坛友【小小柴火】在协整检验与因果检验到底是用原序列还是差分后的平稳序列去做？说：
分情况讨论：
& & 确认原序列平稳性，即ADF检验。如果原序列平稳，取原序列进入情况1；
& & 如果原序列不平稳，对差分序列检验平稳性，然后进入情况2
& && &情况1，使用原序列构建VAR模型，而后因果检验
& && &情况2，对原序列进行协整检验，又分两种情况：
& && && && &情况2.1：如果通过协整，则使用原序列构建VEC模型（即带修正项的VAR），再做因果检验。
& && && && && && && && & 注意：对于VEC模型的操作而言，使用的序列是原序列，但是输出的结果是差分序列的关系，比如在eviews的方框里填的是原序列如下：
& && && && && && && && & Y1 Y2
& && && && && && && && & 输出结果是
& && && && && && && && &D(Y1,t)=C(1)*COINT&&+&&C(2)*D(Y2,t-1)&&+&&C(3)*D(Y2,t-2)&&+& &...........
& && && && && && && && &D(Y2,t)=C(4)*COINT&&+&&C(5)*D(Y1,t-1)&&+&&C(6)*D(Y1,t-2)&&+& &...........
& && && && && && && && &其中，D表示差分，COINT是误差修正项
& && && & 情况2.2：如果原序列没有通过协整，那么取差分序列，建立VAR模型，再做因果检验
（其实这个问题当初发生过争论，其实楼主当初只是简单的觉得检验实在那个序列通过的就用哪个序列做，没有这位童鞋想的那么周到，楼主要好好向他学习！）
总评分:&学术水平 + 2&
热心指数 + 2&
信用等级 + 2&
luofangczhczx 发表于
坛友【小小柴火】在协整检验与因果检验到底是用原序列还是差分后的平稳序列去做？说：
分情况讨论：
& &&&...谢谢，学习了
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